Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 67 DE 2017

(Agosto 17)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de agosto de 2017

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, capítulo II, título III de la parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, capítulo III, título III de la parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de agosto de 2017 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

 Fondo de pensiones
obligatorias $
Portafolio largo
plazo fondo de
cesantía $
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (A)7.340.34(288.298)
Pago de comisión de administración de julio y cuatro por mil de agosto de 2017 (B) 30.307

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Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT02/05/201702/08/201721.2256.3473PV 21.555
Bono01/09/201521/11/2017240.900 IPC+3.89TV 246.272
Bono01/09/201510/09/201957.700 IPC+3.10TV 58.772
Títulos a excluir (C) 326.599
Valor a invertir el 1º de agosto de 2017 (A-B+C) 7.340.347.994

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Inversiones efectuadas el 1º de agosto de 2017
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(1)01/11/20175.8222AV5.95  7.9947.994
TES13/03/20273.30 AV3.377.340.34 (2)7.295.05 (3)  
Total invertido7.340.347.295.057.9947.994

(1) Calificado AAA. (2) 29.17 IUVR, (3) 28.99 UVR.

De otra parte, este despacho se permite informar que del 6 al 31 de julio de 2017, se presentaron las siguientes modificaciones:

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Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT06/07/2017Capital e Intereses06/06/201717.823.005.8411PV 17.910
TES24/07/2017Intereses03/09/2012160.000.0010AV 16.000
TES24/07/2017Intereses02/09/2013178.750.0010AV 17.875
TES24/07/2017Intereses01/09/2015253.375.0011AV 27.871
TES24/07/2017Intereses01/09/2015259.000.0010AV 25.900
TES24/07/2017Intereses01/04/2011149.700.0010AV 14.970
TES24/07/2017Intereses01/06/2011140.700.0010AV 14.070
TES24/07/2017Intereses01/08/2011117.300.0010AV 11.730
TES24/07/2017Intereses01/09/2016257.000.0010AV 25.700
TES24/07/2017Intereses01/09/2016257.000.0010AV 25.700
Bono10/07/2017Intereses27/05/20152.082.82IPC+3.25TV40.80 
Bono10/07/2017Intereses14/12/20152.128.00IPC+3.96TV45.40 
Bono21/07/2017Intereses01/09/201174.280.00IPC+5.05TV1.782.67 
Bono21/07/2017Intereses28/11/20111.218.00IPC+6.08TV32.25 
Bono21/07/2017Intereses02/12/20134.559.00IPC+5.05TV109.38 
TES24/07/2017Intereses01/09/2011212.000.0010AV 21.200  
TES24/07/2017Intereses14/09/20111.271.7010AV127.17 
TES24/07/2017Intereses01/08/20135.096.0011AV560.56 
TES24/07/2017Intereses26/08/20132.394.5511AV263.4 
TES24/07/2017Intereses02/09/20134.986.7311AV548.55 
Bono24/07/2017Intereses03/06/20145.486.70IPC+5.89TV142.82 
TES24/07/2017Intereses21/10/20141.348.4511AV148.33 
TES24/07/2017Intereses01/04/20154.761.0011AV523.71 
TES24/07/2017Intereses04/05/20154.011.6211AV441.28 
TES24/07/2017Intereses16/06/20153.273.9011AV360.13 
TES24/07/2017Intereses18/09/20152.195.1011AV241.46 
TES24/07/2017Intereses26/10/20158.338.0011AV917.18 
TES24/07/2017Intereses01/12/20155.245.0011AV576.95 
TES24/07/2017Intereses23/02/20168.076.0011AV888.37 
TES24/07/2017Intereses28/04/20165.134.8711AV564.85 
TES24/07/2017Intereses19/09/20168.432.0011AV927.53 
Bono26/07/2017Intereses23/01/20172.695.00IPC+3.90PV57.10 
Bono26/07/2017Intereses12/06/20174.105.00IPC+3.90PV86.97 
Bono27/07/2017Intereses21/10/20111.471.00IPC+4.60PV31.17 
Bono27/07/2017Intereses01/02/20123.820.00IPC+4.25PV77.68 
Bono27/07/2017Intereses23/04/20121.575.80IPC+4.05PV31.28 
Bono27/07/2017Intereses21/10/20131.468.50IPC+4.25PV29.86 
Bono27/07/2017Intereses21/04/20162.401.00IPC+4.25PV48.83 
Bono27/07/2017Intereses08/05/20172.498.00IPC+3.66PV51.46 
Bono31/07/2017Intereses01/04/20166.457.00IPC+3.64PV132.68 
Bono31/07/2017Intereses21/05/20131.858.00IPC+3.05PV35.48 
Valor a invertir31.025.30197.726

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Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra
E.A. %
Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)06/07/201708/08/20175.3668PV5.405  17.910.0017.910.00
TES24/07/201704/04/20354.75AV3.728  179.816 (2)176.224 (3)
TES10/07/201721/11/20185AV4.94486.20 83.52  
TES21/07/201717/03/20273.3AV3.3741.924.30 (4)1.914.23 (5)  
TES24/07/201704/04/20354.75AV3.72828.432.29 (6) 27.866.26 (7)  
TES26/07/201721/11/20185AV5.123144.07 139.6  
TES27/07/201721/11/20185AV5.133270.28 261.89  
TES31/07/201721/11/20185AV5.108168.16 162.8  
Total invertido31.025.3030.428.30 197.726 194.134

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) 714.78 UVR; (3) 700.50 UVR; (4) 7.65 UVR; (5) 7.61 UVR; (6) 113.02 UVR (7) 110.77 UVR.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.