Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 69 DE 2012 

(Octubre 1º)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 3 de septiembre de 2012.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 3 de septiembre de 2012 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

 

 

Vencimiento de capital e intereses

Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses25/05/1232,7365.64PV 33,244
BonoIntereses01/09/10213,000IPC +4.17TV 4,042
         
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)   37,286

 

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)4,7872,240,101
   
Pago de comisión de administración de agosto y cuatro por mil del mes de septiembre de 2012 (C) 16,160

Valor a invertir el 3 de septiembre de 2012 (A+B-C)4,7872,261,227

 

 

Inversiones efectuadas el 3 de septiembre de 2012
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $ Fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
Bono(1)05/08/2013IPC + 6.24TV6.575  247,630240,000
Bono(1)10/03/2018IPC + 3.88TV6.983  275,100270,000
CDT (2)03/12/20125.38PV5.505  250,000250,000
CDT(2)04/03/20135.97PV6.111  200,000200,000
CDT(2)01/04/20135.99PV6.092  162,972162,972
Bono(1)22/09/2018IPC + 4.2SV7.200  72,80070,000
TES17/04/20136AV4.653  226,725220,000
TES14/05/20149.25AV5.031  251,800230,000
TES24/10/201811.25AV5.937  252,200185,000
TES24/07/202410AV6.634  205,100160,000
TES26/08/20267.5AV6.8084,7874,504.45116,900110,000
          
Total invertido4,7874,504.452,261,2272,097,972

 

 

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 2, 3, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 26, 27 y 28 de agosto de 2012 fueron invertidos de la siguiente manera:

 

 

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT02/08/2012Capital e intereses02/05/201238,3675.43PV 38,888
CDT03/08/2012Capital e intereses03/05/201228,7225.18PV 29,094
CDT14/08/2012Capital e intereses14/05/201211,7985.49PV 11,960
CDT15/08/2012Capital e intereses15/05/20129,7965.5PV 9,931
CDT16/08/2012Capital e intereses16/05/201229,8185.25PV 30,209
CDT17/08/2012Capital e intereses01/09/2011230,000IPC + 3,68TV 4,086
CDT17/08/2012Capital e intereses17/05/201212,6715.47PV 12,844
CDT23/08/2012Capital e intereses23/05/201217,6655.43PV 17,905
CDT27/08/2012Capital e intereses27/02/201232,1665.73PV 33,088
CDT28/08/2012Capital e intereses28/05/201295,1705.17PV 96,400
TES15/08/2012Capital e intereses06/06/201238.089.25AV41.60 
TES15/08/2012Capital e intereses27/07/2012116.409.25AV127.17 
TES15/08/2012Capital e intereses26/07/201224.419.25AV26.67 
TES15/08/2012Capital e intereses25/07/201257.819.25AV63.16 
TES15/08/2012Capital e intereses23/07/20121,514.399.25AV1,654.47 
TES15/08/2012Capital e intereses25/06/2012108.359.25AV118.37 
TES15/08/2012Capital e intereses12/06/20121,497.319.25AV1,635.81 
TES15/08/2012Capital e intereses19/06/2012103.319.25AV112.86 
BONO21/08/2012Intereses01/09/201161,120.0012.59TV1,939.68 
TES26/08/2012Intereses14/03/20121,532.507.5AV114.94 
TES26/08/2012Intereses01/11/20114,280.007.5AV321.00 
TES26/08/2012Intereses27/10/201130.607.5AV2.30 
TES26/08/2012Intereses03/10/20113,992.007.5AV299.40 
TES26/08/2012Intereses12/03/20121,619.007.5AV121.43 
TES26/08/2012Intereses27/02/20121,802.007.5AV135.15 
TES26/08/2012Intereses02/04/20124,391.007.5AV329.33 
TES26/08/2012Intereses20/03/2012105.837.5AV7.94 
BONO27/08/2012Intereses02/01/20125,417.00IPC + 5,99TV126.94 
BONO27/08/2012Intereses01/09/201173,200.00IPC + 5,40TV1,610.03 
Valor a invertir8,788.25284,405

 

 

Inversiones efectuadas

 

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal%TIR de compra E.A %.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $ 
       Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(1)02/08/201202/11/20125.08PV5.13  38,88838,888
CDT(1)03/08/201201/04/20136.16PV6.23  29,09429,094
CDT(1)14/08/201214/11/20125.42PV5.48  11,96011,960
CDT(1)15/08/201215/11/20125.45PV5.52  9,9319,931
CDT(1)16/08/201216/11/20125.27PV5.33  30,20930,209
CDT(1)17/08/201201/04/20136.02PV6.09  16,93016,930
CDT(1)23/08/201223/11/20125.47PV5.54  17,90517,905
CDT(1)27/08/201212/12/20125.68PV5.77  33,08833,088
CDT(1)28/08/201228/11/20125.19PV5.25  96,40096,400
TES15/08/201210/03/20213.50AV3.573,744.09(2) 3,780.11   
TES21/08/201210/03/20213.50AV3.501,909.67(3) 1,939.68  
TES27/08/201226/08/20267.50AV6.732,872.553,068.46   
Total invertido8,788.258,526.31284,405284,405

 

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.