Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 69 DE 2013 

(Julio 31)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 2 de julio de 2013

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 2 de julio de 2013 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses04/09/20124.154.006.05PV 4.362.00
CDTCapital e intereses04/03/20133.762.004.74PV 3.820.00
BONOIntereses06/12/201136.00IPC+6.00TV0.70 
BONOIntereses27/01/201227.77IPC+6.00TV0.54 
BONOIntereses14/12/20111.445.00IPC+6.10TV28.75 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)  29.998.182.00

 

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B) (163.955.00)
   
Pago de comisión de administración de junio y cuatro por mil del mes de julio de 2013 (C)5.272.0017.552.00

 

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES03/07/1214/05/2014230.0009.25AV 242.795.00
Título a excluir (D)  242.795.00

 

Valor a invertir el 2 de julio de 2013 (A+B-C+D)5.301.9969.470.00
 
Inversiones efectuadas el 2 de julio de 2013
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
      Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(*)02/10/20133.88PV3.90  69.470.0069.470.00
TES28/04/20286.00AV7.265.301.995.904.00  
          
Total invertido5.301.995.904.0069.470.0069.470.00

 

(*) Tasa de captación en Bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que del 5 al 26 de junio de 2013, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT05/06/2013Capital e intereses05/03/20138.761.004.56PV 8.861.00
BONO10/06/2013Intereses03/09/2012270.000.00IPC+3.88TV 3.852.00
CDT12/06/2013Capital e intereses12/03/201364.501.004.11PV 65.164.00
TES15/06/2013Intereses01/09/2010355.600.007.25AV 25.781.00
CDT16/06/2013Capital e intereses17/12/201285.863.005.49PV 88.207.00
CDT20/06/2013Capital e intereses20/03/2013338.192.004.44PV 341.946.00
CDT26/06/2013Capital e intereses26/03/201339.652.004.48PV 40.096.00
BONO06/06/2013Intereses21/11/20111.770.00IPC+5.80TV33.56 
BONO07/06/2013Intereses01/04/20135.744.00DTF+1.72TV93.57 
BONO10/06/2013Intereses30/12/20110.87IPC+4.19TV0.01 
BONO10/06/2013Intereses19/12/2011118.39IPC+3.88TV1.69 
BONO10/06/2013Intereses01/09/201178.360.00IPC+4.23TV1.185.35 
BONO10/06/2013Intereses24/07/201220.920.00IPC+4.19TV314.41 
BONO10/06/2013Intereses01/03/20124.977.00IPC+4.23TV75.29 
BONO10/06/2013Intereses17/05/20132.946.70IPC+4.19TV44.29 
BONO11/06/2013Intereses22/04/20131.417.78IPC+3.75TV19.77 
BONO11/06/2013Intereses17/04/201317.050.00IPC+3.75TV237.78 
BONO14/06/2013Intereses01/09/201173.250.00IPC+5.30TV1.331.00 
TES15/06/2013Intereses26/04/201319.527.25AV1.42 
TES15/06/2013Intereses29/04/201389.857.25AV6.51 
TES15/06/2013Intereses02/05/20135.018.007.25AV363.81 
TES15/06/2013Intereses06/05/2013296.967.25AV21.53 
TES15/06/2013Intereses06/06/201329.877.25AV2.17 
TES15/06/2013Intereses07/06/201383.597.25AV6.06 
TES15/06/2013Intereses02/01/20136.974.007.25AV505.62 
TES15/06/2013Intereses05/02/201388.627.25AV6.42 
TES15/06/2013Intereses27/02/20131.460.187.25AV105.86 
TES15/06/2013Intereses25/04/201346.797.25AV3.39 
TES15/06/2013Intereses19/03/201376.367.25AV5.54 
TES15/06/2013Intereses14/03/20131.107.757.25AV80.31 
TES15/06/2013Intereses06/03/201332.327.25AV2.34 
BONO19/06/2013Intereses01/12/20114.096.00IPC+4.70TV68.43 
BONO19/06/2013Intereses12/12/20111.417.00IPC+4.70TV23.67 
BONO25/06/2013Intereses11/06/20131.672.45IPC+6.10SV67.21 
BONO25/06/2013Intereses01/06/20122.475.00IPC+6.10SV99.46 
Valor a invertir4.706.47573.907.00

 

Inversiones efectuadas

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
       Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(1)05/06/201305/09/20133.77PV3.79  8.861.008.861.00
CDT(1)11/06/201311/09/20133.79PV3.81  3.852.003.852.00
CDT(1)12/06/201312/09/20133.78PV3.80  65.164.0065.164.00
CDT(1)17/06/201317/09/20133.85PV3.87  113.988.00113.988.00
CDT(1)20/06/201320/09/20133.82PV3.84  341.946.00341.946.00
CDT(1)26/06/201302/10/20133.86PV3.89  40.096.0040.096.00
TES06/06/201315/06/20167.25AV5.3133.5629.87  
TES07/06/201315/06/20167.25AV5.4693.5783.59  
BONO(2)11/06/201325/06/2016IPC + 6.10SV5.031,878.591,672.45  
TES14/06/201328/04/20286.00AV6.981,331.001,449.00  
TES17/06/201328/04/20286.00AV6.871,110.981,196.90  
TES19/06/201315/06/20167.25AV5.3692.1087.58  
TES25/06/201315/06/20167.25AV6.33166.67162.41  
Total invertido4,706.474,681.80573.907.00573.907.00

 

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.