Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 7 DE 2016 

(Enero 26)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 4 de enero de 2016.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, Capítulo II, Título III de la Parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, Capítulo III, Título III de la Parte II de la citada Circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 4 de enero de 2016 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses


Clase de titulo

Vencimiento

Fecha de compra

Valor nominal
$

Tasa nominal%

Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
Fondo de cesantía
$
CDTCapital e intereses01/10//2015160.4084,91PV 162.443
BonoIntereses14/12//20111.445IPC+6.10TV44,81 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)  44,81162.443

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)
10.260

(214.848)
   
Pago de comisión de administración de diciembre de 2015 y cuatro por mil de enero de 2016 (C)


28.630

Títulos excluidos
Clase de tituloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $ Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
Fondo de cesantía
$
Bono03/07/201225/01/2017118.050IPC+3,90TV 122.495
Títulos a excluir (D)  122.495

Valor a invertir el 4 de enero de 2016 (A+B-C+D)10.304,8141.460

Inversiones efectuadas el 4 de enero de 2016
Clase de tituloFecha de vencimientoTasa nominal %Tir de compra
E.A. %
Fondo de pensiones obligatorias $ Portafolio largo plazo fondo de cesantía
$
 Valor
compra
Valor
nominal
Valor
compra
Valor
nominal
CDT (*)04/04/20166,251PV6.49  41.46041.460
TES18/09/20307.75AV9,0710.304,8111.238,20  
Total invertido10.304,8111.238,2041.46041.460

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que del 3 al 30 de diciembre de 2015, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de tituloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo Fondo de cesantía $
CDT03/12/2015Capital e Intereses03/09/20153,8374.813PV 3,883
CDT04/12/2015Capital e Intereses04/06/2015275,7575.2316PV 282,970
CDT06/12/2015Capital e Intereses07/09/2015419,5674.764PV 424,509
CDT09/12/2015Capital e Intereses09/12/20142,7455.1PV 2,885
Bono10/12/2015Intereses03/09/2012270,000IPC+3.88TV 5,740
Bono10/12/2015Intereses02/09/2013256,000IPC+3.88TV 5,442
Bono10/12/2015Intereses01/09/2014285,700IPC+4.19TV 6,291
Bono10/12/2015Intereses01/09/201557,700IPC+3.10TV 1,346
Bono10/12/2015Intereses23/11/2015306,570IPC+3.10TV 7,150
CDT11/12/2015Capital e Intereses11/09/201553,4204.764PV 54,056
Bono11/12/2015Intereses01/09/2015233,640IPC+4.25TV 6,111
CDT21/12/2015Capital e Intereses22/09/20155,8254.81PV 5,894
Bono25/12/2015Intereses01/09/2015243,100IPC+3.53TV 5,928
Bono03/12/2015Intereses01/11/20124,297.00IPC+4.84TV113.42 
Bono03/12/2015Intereses01/10/20124,555.00IPC+4.84TV120.23 
Bono03/12/2015Intereses10/12/20131,701.00IPC+5.2TV46.39 
Bono03/12/2015Intereses01/02/20133,674.00IPC+4.49TV81.08 
Bono03/12/2015Intereses27/11/20121,565.00IPC+4.84TV41.31 
Bono06/12/2015Intereses21/11/20111,770.00IPC+5.8TV44.69 
Bono06/12/2015Intereses21/05/20151,760.20IPC+3.87TV42.28 
Bono06/12/2015Intereses02/03/20155,025.00IPC+4.02TV122.54 
Bono06/12/2015Intereses21/10/20151,981.85IPC+3.87TV47.60 
Bono10/12/2015Intereses17/05/20132,946.70IPC+4.19TV64.88 
Bono10/12/2015Intereses21/11/20131,939.00IPC+4.19TV42.69 
Bono10/12/2015Intereses19/12/2011118.39IPC+3.88TV2.52 
Bono10/12/2015Intereses30/12/20110.87IPC+4.19TV0.02 
Bono10/12/2015Intereses01/03/20124,977.00IPC+4.23TV110.07 
Bono10/12/2015Intereses01/09/201178,360.00IPC+4.23TV1,733.01 
Bono10/12/2015Intereses24/07/201220,920.00IPC+4.19TV460.62 
Bono10/12/2015Intereses23/11/20151,924.50IPC+3.00TV44.41 
Bono10/12/2015Intereses05/05/20153,868.00IPC+3.10TV90.21 
Bono10/12/2015Intereses16/03/20151,638.00IPC+3.95TV41.64 
Bono10/12/2015Intereses02/02/20154,470.00IPC+3.10TV104.25 
Bono10/12/2015Intereses27/11/20152,436.00IPC+4.24TV63.66 
Bono11/12/2015Intereses04/11/20145,945.00IPC+4.25TV155.50 
Bono11/12/2015Intereses27/05/20141,556.50IPC+4.25TV40.71 
Bono11/12/2015Intereses17/04/201317,050.00IPC+3.75TV357.04 
Bono11/12/2015Intereses22/04/20131,417.78IPC+3.75TV29.69 
Bono11/12/2015Intereses16/12/20131,410.00IPC+4.13TV30.84 
Bono11/12/2015Intereses16/06/20141,510.00IPC+3.75TV31.62 
Bono11/12/2015Intereses21/01/20151,673.14IPC+3.19TV39.39 
Bono11/12/2015Intereses01/12/20144,726.00IPC+3.19TV111.27 
Bono11/12/2015Intereses27/08/20141,807.00IPC+4.35TV47.71 
Bono11/12/2015Intereses10/03/20152,827.00IPC+3.19TV66.56 
Bono14/12/2015Intereses01/09/201173,250.00IPC+5.30TV2,103.96 
Bono15/12/2015Intereses14/09/20151,721.30IPC+3.89TV43.50 
Bono19/12/2015Intereses21/04/20141,429.06IPC+3.69TV29.71 
Bono19/12/2015Intereses01/12/20114,096.00IPC+4.70TV111.65 
Bono19/12/2015Intereses12/12/20111,417.00IPC+4.70TV38.63 
Bono25/12/2015Intereses11/06/20131,672.45IPC+6.10SV104.74 
Bono25/12/2015Intereses27/11/20131,371.00IPC+6.10SV85.86 
Bono25/12/2015Intereses01/06/20122,475.00IPC+6.10SV155.00 
Bono30/12/2015Intereses06/12/201136.00IPC+6.00TV0.95 
Bono30/12/2015Intereses27/01/201227.77IPC+6.00TV0.73 
Valor a invertir7,002.58812,204

Inversiones efectuadas
Clase de tituloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %Tir de Compra E.A %.Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo
Fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)03/12/201503/03/20165.869PV6.086  3,8833,883
CDT (1)04/12/201504/03/20165.39PV5.578  282,970282,970
CDT (1)07/12/201507/04/20165.98PV6.135  424,509424,509
CDT (1)09/12/201509/06/20166.30PV6.418  2,8852,885
CDT (1)10/12/201510/03/20165.869PV6.086  25,96825,968
CDT (1)11/12/201511/03/20165.678PV5.883  60,16760,167
CDT (1)21/12/201521/06/20166.494PV6.619  5,8945,894
CDT (1)28/12/201530/03/20166.253PV6.492  5,9285,928
TES03/12/201515/06/20167.25AV5.954402.43386.94  
TES07/12/201515/06/20167.25AV6.031257.11247.15  
Bono(2)10/12/201508/05/2024IPC + 4.00TV10.9302,757.982,777.10  
TES11/12/201515/06/20167.25AV6.187910.33875.16  
Bono (2)14/12/201509/10/2024IPC + 3.96TV11.1212,103.962,128.00  
TES15/12/201515/06/20167.25AV6.07543.5041.77  
TES21/12/201515/06/20167.25AV6.198179.99172.76  
TES28/12/201515/06/20167.25AV6.055345.60331.13  
TES30/12/201515/06/20167.25AV6.1761.681.61  
Total invertido7,002.586,961.62812,204812,204   8,526.318,788.25

(1) Tasa de captación en Bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular está dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.