Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 71 DE 2014 

(Julio 25)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de julio de 2014

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de julio de 2014 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de tituloVencimientoFecha de compraValor nominal
$
Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
fondo de cesantía
$
BonoIntereses27/01/201227.77IPC+6.00TV0.57 
BonoIntereses06/12/201136.00IPC+6.00TV0.74 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)  1.31 

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)
4,746.45

(192,835.00)
   
Pago de comisión de administración de junio y cuatro por mil del mes de julio de 2014 (C)

19,037.00

Títulos excluidos
Clase de tituloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $ Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias
$
portafolio largo plazo fondo de cesantía
$
         
CDT04/03/201402/07/2014276,5974.1912PV 280,331
Título a excluir (D)  280,331

Valor a invertir el 1 de julio de 2014 (A+B-C+D)4,747.7668,459

Inversiones efectuadas el 1º de julio de 2014
Clase de tituloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A.
%
Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
   Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)01/10/20143.7956PV3.82  68,45968,459
TES28/04/20286.00AV7.064,747.765,170.00  
          
Total invertido4,747.765,170.0068,45968,459

De otra parte, este despacho se permite informar que del 6 al 25 de junio de 2014, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de tituloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatoria S $Portafolio largo plazo
Fondo de Cesantía $
BONO10/06/2014Intereses03/09/2012270,000IPC+3.88TV 4,183
BONO10/06/2014Intereses02/09/2013256,000IPC+3.88TV 3,966
TES15/06/2014Intereses01/09/2010355,6007.25AV 25,781
TES15/06/2014Intereses02/09/2013227,8107.25AV 16,516
BONO06/06/2014Intereses21/11/20111,770.00IPC+5.80TV35.74 
BONO07/06/2014Intereses01/04/20135,744.00DTF+1.72TV81.93 
BONO07/06/2014Intereses21/01/20141,564.00DTF+1.72TV22.31 
BONO07/06/2014Intereses16/09/20131,368.10DTF+1.72TV19.51 
BONO10/06/2014Intereses17/05/20132,946.70IPC+4.19TV47.90 
BONO10/06/2014Intereses21/11/20131,939.00IPC+4.19TV31.52 
BONO10/06/2014Intereses19/12/2011118.39IPC+3.88TV1.83 
BONO10/06/2014Intereses24/07/201220,920.00IPC+4.19TV340.10 
BONO10/06/2014Intereses01/03/20124,977.00IPC+4.23TV81.40 
BONO10/06/2014Intereses01/09/201178,360.00IPC+4.23TV1,281.66 
BONO10/06/2014Intereses30/12/20110.87IPC+4.19TV0.01 
BONO11/06/2014Intereses27/05/20141,556.50IPC+4.25TV27.91 
BONO11/06/2014Intereses22/04/20131,417.78IPC+3.75TV21.51 
BONO11/06/2014Intereses16/12/20131,410.00IPC+4.13TV22.72 
BONO11/06/2014Intereses17/04/201317,050.00IPC+3.75TV258.72 
BONO14/06/2014Intereses01/09/201173,250.00IPC+5.30TV1,501.84 
TES15/06/2014Intereses06/03/201332.327.25AV2.34 
TES15/06/2014Intereses27/02/20131,460.187.25AV105.86 
TES15/06/2014Intereses19/03/201376.367.25AV5.54 
TES15/06/2014Intereses25/04/201346.797.25AV3.39 
TES15/06/2014Intereses26/04/201319.527.25AV1.42 
TES15/06/2014Intereses29/04/201389.857.25AV6.51 
TES15/06/2014Intereses02/05/20135,018.007.25AV363.81 
TES15/06/2014Intereses06/05/2013296.967.25AV21.53 
TES15/06/2014Intereses06/06/201329.877.25AV2.17 
TES15/06/2014Intereses07/06/201383.597.25AV6.06 
TES15/06/2014Intereses19/06/201387.587.25AV6.35 
TES15/06/2014Intereses25/06/2013162.417.25AV11.77 
TES15/06/2014Intereses25/07/201347.557.25AV3.45 
TES15/06/2014Intereses26/07/201319.687.25AV1.43 
TES15/06/2014Intereses29/07/2013125.127.25AV9.07 
TES15/06/2014Intereses05/08/201383.847.25AV6.08 
TES15/06/2014Intereses21/08/20131,842.007.25AV133.55 
TES15/06/2014Intereses27/08/20131,382.757.25AV100.25 
TES15/06/2014Intereses03/09/2013229.747.25AV16.66 
TES15/06/2014Intereses06/09/201332.507.25AV2.36 
TES15/06/2014Intereses09/09/201378.057.25AV5.66 
TES15/06/2014Intereses11/09/2013250.547.25AV18.16 
TES15/06/2014Intereses19/09/201389.747.25AV6.51 
TES15/06/2014Intereses22/09/201344.187.25AV3.2 
TES15/06/2014Intereses30/09/20131.197.25AV0.09 
TES15/06/2014Intereses02/10/201328.287.25AV2.05 
TES15/06/2014Intereses25/10/201348.937.25AV3.55 
TES15/06/2014Intereses28/10/2013146.507.25AV10.62 
TES15/06/2014Intereses29/10/201322.457.25AV1.63 
TES15/06/2014Intereses05/11/2013112.707.25AV8.17 
TES15/06/2014Intereses03/12/2013214.057.25AV15.52 
TES15/06/2014Intereses06/12/201332.427.25AV2.35 
TES15/06/2014Intereses09/12/201394.437.25AV6.85 
TES15/06/2014Intereses11/12/2013250.777.25AV18.18 
TES15/06/2014Intereses19/12/201379.907.25AV5.79 
TES15/06/2014Intereses26/12/2013198.007.25AV14.36 
TES15/06/2014Intereses30/12/20131.177.25AV0.08 
TES15/06/2014Intereses20/01/2014346.357.25AV25.11 
TES15/06/2014Intereses27/01/2014187.547.25AV13.6 
TES15/06/2014Intereses29/01/201422.607.25AV1.64 
TES15/06/2014Intereses05/02/2014113.167.25AV8.2 
TES15/06/2014Intereses21/02/20141,781.607.25AV129.17 
TES15/06/2014Intereses06/03/201429.697.25AV2.15 
TES15/06/2014Intereses07/03/2014110.997.25AV8.05 
TES15/06/2014Intereses11/03/2014245.387.25AV17.79 
TES15/06/2014Intereses19/03/201486.027.25AV6.24 
TES15/06/2014Intereses25/03/2014343.727.25AV24.92 
TES15/06/2014Intereses31/03/20141.087.25AV0.08 
TES15/06/2014Intereses02/04/201426.747.25AV1.94 
TES15/06/2014Intereses25/04/201445.077.25AV3.27 
TES15/06/2014Intereses29/04/201420.567.25AV1.49 
TES15/06/2014Intereses05/05/2014817.757.25AV59.29 
TES15/06/2014Intereses09/05/201420.037.25AV1.45 
TES15/06/2014Intereses06/06/201432.227.25AV2.34 
TES15/06/2014Intereses09/06/2014111.507.25AV8.08 
TES15/06/2014Intereses11/06/2014298.207.25AV21.62 
TES15/06/2014Intereses02/01/20136,974.007.25AV505.62 
TES15/06/2014Intereses05/02/201388.627.25AV6.42 
TES15/06/2014Intereses14/03/20131,107.757.25AV80.31 
BONO19/06/2014Intereses21/04/20141,429.06IPC+3.69TV21.47 
BONO19/06/2014Intereses12/12/20111,417.00IPC+4.70TV26.97 
BONO19/06/2014Intereses01/12/20114,096.00IPC+4.70TV77.97 
BONO25/06/2014Intereses11/06/20131,672.45IPC+6.10SV75.1 
BONO25/06/2014Intereses01/06/20122,475.00IPC+6.10SV111.14 
BONO25/06/2014Intereses27/11/20131,371.00IPC+6.10SV61.56 
         
Valor a invertir6,011.9750,447

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A %.Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
       Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)10/06/201410/09/20144.0869PV4.11530  8,1508,150
CDT (1)16/06/201416/09/20144.0869PV4.11530  42,29742,297
TES06/06/201415/06/20167.25AV5.1935.7432.22  
TES09/06/201415/06/20167.25AV5.19123.75111.50  
BONO (2)10/06/201415/08/2027IPC + 4.23TV7.161,784.421,758.80  
TES11/06/201415/06/20167.25AV5.22330.86298.20  
BONO (2)16/06/201411/12/2022IPC + 3.75TV6.891,501.841,510.00  
TES16/06/201428/04/20286.00AV6.831,861.151,989.89  
TES19/06/201415/06/20167.25AV5.36126.41122.06  
TES25/06/201415/06/20167.25AV5.38247.80239.16  
           
Total invertido6,011.976,061.8350,44750,447

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.