Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 71 DE 2016

(Octubre 26)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 3 de octubre de 2016.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, capítulo II, título III de la parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, capítulo III, título III de la parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 3 de octubre de 2016 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

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Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses01/06/201646.6767.345PV 47.609
BonoCapital e intereses14/12/2011IPC+6.101.445TV50,81 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)50,8147.609
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)5.897228.658
Pago de comisión de administración de septiembre y cuatro por mil de octubre de 2016 (C) 34.660

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Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $ Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
TES01/09/201124/10/2018170.00011.25AV 203.155
CDT25/04/201625/10/201618.0967.65PV 18.697
Títulos a excluir (D) 221.852
Valor a invertir el 3 de octubre de 2016 (A+B-C+D)5.947,816.143

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Inversiones efectuadas el 3 de octubre de 2016
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $ Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)03/02/20177.80PV7.91  6.1436.143
Bono (2)06/09/2019IPC+3.87TV11.095.947,815.742  
Total invertido5.947,815.7426.1436.143

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA

De otra parte, este despacho se permite informar que del 3 al 28 de septiembre de 2016, se presentaron las siguientes modificaciones:

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Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT05/09/2016Capital e intereses03/06/20164,0107.443PV 4,086
Bono06/09/2016Intereses01/09/2016190,600IPC+3.87TV 6,045
CDT06/09/2016Capital e intereses01/09/2015233,6924.0511PV 243,291
CDT07/09/2016Capital e intereses07/06/2016769,0847.864PV 784,206
CDT10/09/2016Capital e intereses10/06/201633,4777.865PV 34,135
Bono10/09/2016Intereses03/09/2012270,000IPC+3.88TV 8,072
Bono10/09/2016Intereses02/09/2013256,000IPC+3.88TV 7,654
Bono10/09/2016Intereses01/09/2014285,700IPC+4.19TV 8,763
Bono10/09/2016Intereses01/09/201557,700IPC+3.10TV 1,599
Bono10/09/2016Intereses23/11/2015306,570IPC+3.10TV 8,493
TES11/09/2016Intereses28/10/201423,7707.00AV 1,664
TES11/09/2016Intereses01/09/2015275,6707.00AV 19,297
TES11/09/2016Intereses25/02/2015388,9007.00AV 27,223
Bono11/09/2016Intereses01/09/2015233,640IPC+4.25TV 7,145
CDT13/09/2016Capital e intereses13/06/201676,1257.3925PV 77,532
TES18/09/2016Intereses25/07/2016145,3007.75AV 11,261
Bono22/09/2016Intereses03/09/201270,000IPC+4.20SV 4,329
CDT22/09/2016Capital e intereses22/03/20164,0827.654PV 4,238
Bono25/09/2016Intereses01/09/2015243,100IPC+3.53TV 6,997
CDT27/09/2016Capital e intereses27/04/201626,8147.773PV 27,682
CDT27/09/2016Capital e intereses27/06/20167,0557.487PV 7,187
CDT28/09/2016Capital e intereses28/03/201614,0347.557PV 14,564
Bono03/09/2016Intereses10/12/20131,701.00IPC+5.20TV59.58 
Bono03/09/2016Intereses01/02/20133,674.00IPC+4.49TV113.05 
Bono03/09/2016Intereses27/11/20121,565.00IPC+4.84TV53.42 
Bono03/09/2016Intereses01/11/20124,297.00IPC+4.84TV146.68 
Bono03/09/2016Intereses01/10/20124,555.00IPC+4.84TV155.48 
Bono03/09/2016Intereses14/03/20162,174.00IPC+4.84TV74.21 
Bono06/09/2016Intereses21/11/20111,770.00IPC+5.80TV60.20 
Bono06/09/2016Intereses02/03/20155,025.00IPC+4.02TV161.25 
Bono06/09/2016Intereses21/05/20151,760.20IPC+3.87TV55.82 
Bono06/09/2016Intereses21/10/20151,981.85IPC+3.87TV62.85 
Bono06/09/2016Intereses21/01/20162,180.00IPC+3.87TV69.14 
Bono06/09/2016Intereses22/02/20161,908.20IPC+4.02TV61.23 
Bono06/09/2016Intereses24/02/20168,840.00IPC+4.02TV283.68 
Bono06/09/2016Intereses27/05/20162,903.00IPC+3.87TV92.07 
Bono06/09/2016Intereses01/09/20165,453.00IPC+3.87TV172.94 
Bono10/09/2016Intereses17/05/20132,946.70IPC+4.19TV90.38 
Bono10/09/2016Intereses21/11/20131,939.00IPC+4.19TV59.47 
Bono10/09/2016Intereses19/12/2011118.39IPC+3.88TV3.54 
Bono10/09/2016Intereses30/12/20110.87IPC+4.19TV0.03 
Bono10/09/2016Intereses01/03/20124,977.00IPC+4.23TV153.15 
Bono10/09/2016Intereses01/09/201178,360.00IPC+4.23TV2,411.22 
Bono10/09/2016Intereses24/07/201220,920.00IPC+4.19TV641.66 
Bono10/09/2016Intereses02/02/20154,470.00IPC+3.10TV123.84 
Bono10/09/2016Intereses16/03/20151,638.00IPC+3.95TV48.87 
Bono10/09/2016Intereses05/05/20153,868.00IPC+3.10TV107.16 
Bono10/09/2016Intereses23/11/20151,924.50IPC+3.00TV52.83 
Bono10/09/2016Intereses27/11/20152,436.00IPC+4.24TV74.43 
Bono10/09/2016Intereses01/08/20165,086.00IPC+4.24TV155.41 
TES11/09/2016Intereses20/06/2016206.287.00AV14.44 
TES11/09/2016Intereses07/06/2016749.897.00AV52.49 
TES11/09/2016Intereses03/06/2016540.107.00AV37.81 
TES11/09/2016Intereses23/02/20159,740.907.00AV681.86 
TES11/09/2016Intereses27/11/20141,736.807.00AV121.58 
TES11/09/2016Intereses24/10/20147,739.007.00AV541.73 
TES11/09/2016Intereses21/11/20141,799.007.00AV125.93 
Bono11/09/2016Intereses04/11/20145,945.00IPC+4.25TV181.80 
Bono11/09/2016Intereses27/05/20141,556.50IPC+4.25TV47.60 
Bono11/09/2016Intereses22/04/20131,417.78IPC+3.75TV41.93 
Bono11/09/2016Intereses05/02/20161,629.00IPC+3.75TV48.17 
Bono11/09/2016Intereses16/06/20141,510.00IPC+3.75TV44.66 
Bono11/09/2016Intereses16/12/20131,410.00IPC+4.13TV43.04 
Bono11/09/2016Intereses17/04/201317,050.00IPC+3.75TV504.22 
Bono11/09/2016Intereses27/06/20165,934.00IPC+3.19TV165.74 
Bono11/09/2016Intereses22/08/20161,888.00IPC+3.19TV52.73 
Bono11/09/2016Intereses27/08/20141,807.00IPC+4.35TV55.71 
Bono11/09/2016Intereses01/12/20144,726.00IPC+3.19TV132.00 
Bono11/09/2016Intereses21/01/20151,673.14IPC+3.19TV46.73 
Bono11/09/2016Intereses10/03/20152,827.00IPC+3.19TV78.96 
Bono11/09/2016Intereses01/03/20165,463.00IPC+3.59TV158.06 
Bono11/09/2016Intereses02/05/20164,270.00IPC+3.19TV119.26 
Bono11/09/2016Intereses29/02/20162,967.00IPC+3.59TV86.55 
Bono14/09/2016Intereses01/09/201173,250.00IPC+5.30TV2,430.95 
Bono15/09/2016Intereses14/09/20151,721.30IPC+3.89TV51.09 
Bono15/09/2016Intereses13/06/20161,474.20IPC+3.89TV43.76 
TES18/09/2016Intereses25/07/201625,494.007.75AV1,975.79 
TES18/09/2016Intereses15/06/201649,550.007.75AV3,840.13 
TES18/09/2016Intereses17/05/20163,758.007.75AV291.25 
TES18/09/2016Intereses04/01/201611,238.207.75AV870.96 
TES18/09/2016Intereses01/06/20153,470.007.75AV268.93 
TES18/09/2016Intereses24/07/201523,260.007.75AV1,802.65 
TES18/09/2016Intereses26/08/20153,247.007.75AV251.64 
TES18/09/2016Intereses19/05/20153,315.007.75AV256.91 
TES19/09/2016Intereses21/04/20141,429.06IPC+3.69TV42.05 
TES19/09/2016Intereses01/12/20114,096.00IPC+4.70TV129.84 
TES19/09/2016Intereses12/12/20111,417.00IPC+4.70TV44.92 
TES22/09/2016Capital e intereses23/01/20121,609.00IPC+4.00SV1,702.78 
Valor a invertir22,930.241,315,464

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Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)05/09/201606/12/20168.0544PV8.324  4,0864,086
CDT (1)06/09/201616/03/20178.0473PV8.273  249,336249,336
CDT (1)07/09/201607/09/20178.25PV8.249  784,206784,206
Bono (2)12/09/201616/05/2020IPC + 3.42TV11.303  124,045121,385
CDT (1)13/09/201613/12/20167.6762PV7.922  77,53277,532
CDT (1)19/09/201619/03/20177.9423PV8.169  11,26111,261
CDT (1)22/09/201622/12/20167.7706PV8.023  8,5678,567
CDT (1)26/09/201626/06/20178.02PV8.122  6,9976,997
CDT (1)27/09/201627/12/20167.7230PV7.972  34,87034,870
CDT (1)28/09/201628/12/20167.629PV7.872  14,56414,564
TES02/08/201602/08/201611.25AV7.213203.50174.43  
TES03/08/201603/08/201611.25AV7.203245.02209.94  
TES08/08/201608/08/201611.25AV7.181329.56282.00  
TES09/08/201609/08/201611.25AV7.15043.3237.04  
TES11/08/201611/08/201611.25AV7.153140.18119.82  
TES12/08/201612/08/201611.25AV7.165142.06121.43  
TES16/08/201616/08/201611.25AV7.179555.51474.60  
TES17/08/201617/08/201611.25AV7.01064.8355.21  
TES19/08/201619/08/201611.25AV7.00756.4748.07  
Bono(2)22/08/201622/08/2016IPC + 3.19TV12.2661,939.581,888.00  
TES25/08/201625/08/201611.25AV6.957109.0192.61  
TES26/08/201626/08/20166.00AV7.3623,509.103,835.00  
Bono(2)29/08/201629/08/2016IPC + 3.24TV11.7983,399.813,327.00  
Total invertido10,737.9510,665.151,315,4641,312,8048,526.318,788.25

(1) Tasa de captación en Bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

N. del D.: la presente circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.