Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 72 DE 2010 

(Septiembre 24)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de septiembre de 2010.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 1º de septiembre de 2010 la composición del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

 Fondo de cesantía $
Incremento (Disminución) del portafolio por variación de los aportes netos (A) 1.851.215
  
Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes de agosto y cuatro por mil del mes de septiembre de 2010 (B) 15.528

 

Inversiones efectuadas el 1º de septiembre de 2010
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de cesantía $
 Valor nominal Valor compra
CDT(1) 29-Oct-10 3% P.V. 3.08% 200.000 200.000
CDT(1) 29-Oct-10 3% P.V. 3.08% 214.887 214.887
BONO(2) 03-Mar-15 IPC+4.17% T.V. 6.05% 213.000 219.800
BONO(2) 23-Jul-13 IPC+6.50% T.V. 5.19% 209.400 231.000
TES 18-May-11 11% P.V. 3.52% 230.820 250.000
TES 28-Oct-15 8% P.V. 6.85% 313.700 350.000
TES 15-Jun-16 7.25% A.V. 6.71% 355.600 370.000
Total invertido (A-B) 1.737.407 1.835.687

 

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(2) Calificado AAA.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 15, 26, 27 y 30 de agosto de 2010 fueron invertidos de la siguiente manera:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de cesantía $
TES 15-Ago-10 Intereses 10-Jul-09 253.150 9.25% P.V. 23.416
CDT 26-Ago-10 Capital e intereses 26-Jul-10 15.763 2.76% P.V. 15.799
CDT 27-Ago-10 Capital e intereses 27-May-10 7.294 3.39% P.V. 7.356
CDT 30-Ago-10 Capital e intereses 01-Mar-10 616.732 3.82% P.V. 628.446
Valor a invertir 675.018

 

Inversiones efectuadas

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de cesantía $
      Valor nominal Valor compra
CDT(*) 17-Ago-10 17-Sep-10 2.06%P.V. 2.04% 23.416 23.416
CDT(*) 26-Ago-10 26-Nov-10 3.45%P.V. 3.47% 15.799 15.799
CDT(*) 27-Ago-10 02-Nov-10 3.39%P.V. 3.38% 7.356 7.356
CDT(*) 30-Ago-10 22-Oct-10 2.99%P.V. 3.01% 628.446 628.446
Valor invertido 675.018 675.018

 

(*) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.