Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 72 DE 2011 

(Agosto 3)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de julio de 2011.

De acuerdo con lo dispuesto en 79 de 1995, modificada por 61 de 1998, el 1º de julio de 2011 la composición del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de título
Vencimiento
Fecha de compra
Valor nominal $
Tasa nominal
Fondo de cesantía $
CDT
Capital e intereses
01-Abr-11
65.273
3.42%
65.831
CDT
Capital e intereses
25-Oct-10
14.908
3.83%
15.298
CDT
Capital e intereses
21-Feb-11
2.949
3.77%
2.989
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)
84.118

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)
(113.010)
Pago de comisión de administración del mes de junio y cuatro por mil del mes de julio de 2011 (C)
15.280

Títulos excluidos
Clase de título
Fecha de compra
Fecha de vencimiento
Valor nominal $
Tasa facial
Fondo de cesantía $
CDT
08-Abr-11
08-Jul-11
30.209
3.73% P.V.
30.464
CDT
19-Abr-11
19-Jul-11
22.584
3.74% P.V.
22.748
Título a excluir (D)
53.212
Valor a invertir el 1º de julio (A-B-C+D)
9.040

Inversiones efectuadas el 1º de julio de 2011
Clase de título
Fecha de vencimiento
Tasa facial
TIR de compra E.A.
Fondo de cesantía $

Valor nominal
Valor compra
CDT
25-sep-11
4.20% P.V.
4.27%
9.040
9.040
Total invertido
9.040
9.040

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 3, 9, 10, 15 y 17 de junio de 2011 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos

Clase de título
Fecha de vencimiento
Concepto
Fecha de compra
Valor nominal $
Tasa nominal
Fondo de cesantía $
CDT
03-Jun-11
Capital e intereses
03-Mar-11
10.108
3.45%
10.195
BONO
03-Jun-11
Intereses
01-Sep-10
213.000
7.50%
4.026
CDT
09-Jun-11
Capital e intereses
09-Mar-11
6.856
3.44%
6.915
CDT
10-Jun-11
Capital e intereses
10-Mar-11
32.488
3.28%
32.754
TES
15-Jun-11
Intereses
01-Sep-10
355.600
7.25%
25.781
CDT
17-Jun-11
Capital e intereses
17-Mar-11
23.848
3.41%
24.051
Valor a invertir
103.722

 

Inversiones efectuadas

Clase de título
Fecha de inversión
Fecha de vencimiento
Tasa facial
TIR de compra E.A.
Fondo de cesantía $

Valor nominal
Valor compra
CDT(*)
03-Jun-11
30-Sep-11
4.32%
4.37%
14.221
14.221
CDT(*)
09-Jun-11
09-Sep-11
4.10%
4.13%
6.915
6.915
CDT(*)
10-Jun-11
01-Dic-11
4.53%
4.57%
32.754
32.754
CDT(*)
15-Jun-11
15-Sep-11
4.08%
4.11%
25.781
25.781
CDT(*)
17-Jun-11
17-Sep-11
3.87%
3.89%
24.051
24.051
Total invertido
103.722
103.722

(*)Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.