CARTA CIRCULAR 73 DE 2004 

(Octubre 26)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de octubre de 2004.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el primero de octubre de 2004 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital y rendimientos01-jul.-0425.5567.51% P.V. 26.036
CDTCapital y rendimientos01-sep.-043.5764.34% P.V. 3.589
CDTCapital y rendimientos21-jun.-0419.7677.25% P.V. 20.165
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A) 49.790
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)144.973(134.225)
Pago de comisión de administración y garantía Fogafín del mes de septiembre y cuatro por mil del mes de octubre de 2004 (C) 16.974
Títulos excluidos por disminución de aportes
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT8-jul.-048-oct.-043.2507.16 % P.V. 3.304
CDT2-sep.-042-oct.-045.6824.86 % P.V. 5.704
CDT27-mayo-042-nov.-0432.6657.77 % P.V. 33.544
TES4-feb.-0427-mayo-0582.95110.00 % A.V. 86.587
Valor a excluir (D)  129.139
Valor a invertir el 1º de octubre de 2004 (A + B - C + D)144.97327.730
Inversiones efectuadas el 1º de octubre de 2004
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
    Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)1º-abr.-058.00% P.V.8.18%  27.73027.730
Bono(2)30-sep.-10IPC+4.40 S.V10.86%144.973144.973  
Total144.973144.97327.73027.730
(1) Promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

(2) Bono entidad multilateral.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses vencidos el 2, 11, 21 y 30 de septiembre de 2004 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ o UVR Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES2-sep.-04Rendimientos01-dic.-011.543 UVR8.00% A.V17.933(1) 
TES2-sep.-04Rendimientos01-jul.-021.475 UVR8.00% A.V17.141(2) 
CDT2-sep.-04Capital y rend.02-ago.-045.6624.15% P.V 5.682
Bono11-sep.-04Rendimientos30-abr.-041.271.000IPC+ 4.90% T.V34.106 
Bono11-sep.-04Rendimientos30-abr.-04247.910IPC+ 4.90% T.V 6.652
CDT11-sep.-04Capital y rend.11-jun.-04105.8397.26% P.V 107.759
TES21-sep.-04Rendimientos01-dic.-002.071 UVR8.00% A.V24.069(3) 
TES21-sep.-04Rendimientos01-oct.-001.203 UVR8.00% A.V13.975(4) 
TES21-sep.-04Rendimientos11-jun.-031.799 UVR8.00% A.V 20.908(5)
Bono30-sep.-04Rendimientos20-mayo-04130.100IPC+ 4.40% T.V3.156 
CDT30-sep.-04Capital y rend.30-jun.-043.4457.42% P.V3.509 
Valor a invertir113.889141.001
(1) 123.44 UVR, (2) 117.99 UVR, (3) 165.69 UVR, (4) 96.20 UVR, (5) 143.93 UVR
Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $ Fondo de cesantía $
     Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)02-sep.-0402-oct.-044.86% P.V5.04%35.07435.0745.6825.682
CDT(1)11-sep.-0411-dic.-047.39% P.V7.62%34.10634.106114.411114.411
CDT(1)21-sep.-0421-dic.-047.29% P.V7.51%38.04438.04420.90820.908
CDT(1)30-sep.-0429-ene.-057.55% P.V7.72%6.6656.665  
Total invertido113.889113.889141.001141.001
(1) Promedio ponderado por monto transado para cada plazo de captaciones en bancos con calificación 1+.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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