CARTA CIRCULAR 77 DE 2003 

(Junio 24)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 3 de junio de 2003.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el tres de junio de 2003 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
BonoRendimientos1-jun.-01125.000DTF + 1.59% T.V.2.893 
CDTCapital y rendimientos3-mar.-03299.7627.35% P.V. 305.270
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)2.893305.270
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)139.350(175.566)
Pago de comisión de administración y garantía Fogafín del mes de mayo y tres por mil del mes de junio de 2003 (C) 17.868
Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
Bono1-abr.-011-oct.-04306.485DTF + 2.65%311.881 
Bono1-mayo-011-feb.-04619.128DTF + 2.73%624.576 
Bono1-jun.-011-sep.-03125.000DTF + 1.59%125.057 
Bono1-ago.-011-feb.-04320.269DTF + 2.47%322.991 
Bono1-nov.-021-feb.-0468.056DTF + 1.10% 68.549
Bono1-nov.-021-feb.-04380.083DTF + 1.10%382.838 
Bono3-mar.-0316-ago.-04387.695DTF + 1.80%389.244 
Bono3-mar.-0316-ago.-04463.440DTF + 1.80% 465.290
Valor a excluir (D)2.156.587533.839
Valor a invertir el 3 de junio de 2003 (A + B - C + D)2.298.830645.675
Inversiones efectuadas el 3 de junio de 2003
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Margen inicialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)1-oct.-037.73% P.V.7.91%   111.700111.700
Bono(2)30-abr.-04DTF + 1.25% T.V.9.18%1.29%1.281.7171.291.330250.000251.875
Bono(3)20-mayo-14IPC + 7.30% A.V.15.67%7.82%1.000.0001.007.500280.000282.100
Total2.281.7172.298.830641.700645.675
De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses vencidos el 3, 6, 15, 16 y 25 de mayo de 2003 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ o UVRTasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT3-mayo-03Capit. y Ren.3-feb.-03$ 350.000.007.36% P.V.356.440 
TES3-mayo-03Rendimientos1-jul.-01$ 220.000.0015% A.V.33.000 
TES3-mayo-03Rendimientos3-mayo-02$ 30.290.0015% A.V.4.544 
TES6-mayo-03Rendimientos3-feb.-03$ 530.000.0012% A.V. 63.600
TES15-mayo-03Rendimientos26-jul.-02UVR 939.517% A.V.8.868(1) 
TES15-mayo-03Rendimientos1-ago.-02UVR 1.568.487% A.V.14.803(2) 
TES15-mayo-03Rendimientos1-oct.-02UVR 1.136.527% A.V.10.727(3) 
Bono16-mayo-03Rendimientos3-mar.-03$ 387.695.00DTF + 1.80% T.V.9.122 
Bono16-mayo-03Rendimientos3-mar.-03$ 463.440.00DTF + 1.80% T.V. 10.904
TES25-mayo-03Rendimientos1-sep.-01UVR 5.192.006.50% A.V.45.670(4) 
TES25-mayo-03Rendimientos1-oct.-01UVR 2.846.166.50% A.V.25.035(5) 
TES25-mayo-03Rendimientos1-nov.-01UVR 1.650.006.50% A.V.14.514(6) 
TES25-mayo-03Rendimientos25-mayo-02UVR 617.886.50% A.V.5.435(7) 
TES25-mayo-03Rendimientos3-feb.-03UVR 2.148.866.50% A.V.18.903(8) 
TES25-mayo-03Rendimientos1-oct.-01UVR 2.028.916.50% A.V. 17.847(9)
TES25-mayo-03Rendimientos25-mayo-02UVR 129.386.50% A.V. 1.138(10)
Valor a invertir547.06193.489
Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Margen inicialFondo de pensiones obligatoria $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)3-mayo-031-dic.-038.21% P.V8.31%0%393.984393.984  
TES6-mayo-0314-mar.-0715% A.V14.04%0%  60.73063.600
TES15-mayo-0326-abr.-1215% A.V14.57%0%33.48034.398  
CDT(1)16-mayo-031-sep.-037.72% P.V7.82%0%9.1229.12210.90410.904
TES25-mayo-0314-mar.-0715% A.V13.71%0%102.965109.55717.84318.985
Total invertido539.551547.06189.47793.489
N. del D.: Esta carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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