CARTA CIRCULAR 77 DE 2008 

(Octubre 22)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de octubre de 2008.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 1º de octubre de 2008 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $ Fondo de cesantía $
CDTIntereses y capital16-jun-081.92910.11% PV1.986 
CDTIntereses y capital22-ago-08171.42810.02% PV173.289 
CDTIntereses y capital01-jul-0882.4668.61% PV84.241 
CDTIntereses y capital01-jul-0815.8648.61% PV16.205 
CDTIntereses y capital22-ago-0854.93510.02% PV 55.531
CDTIntereses y capital01-jul-08241.3898.61% PV 246.585
CDTIntereses y capital09-jun-0843.4489.89% PV 44.785
valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)275.721346.901

Incremento (Disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)204.606(205.020)
   
Pago de comisión de administración y garantía Fogafín del mes de septiembre y cuatro por mil del mes de octubre de 2008 (C) 22.334
Valor a invertir el 1º de octubre de 2008 (A+B-C)480.327119.547

Inversiones efectuadas el 1º de octubre de 2008
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
    Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(*)01/04/099.27% P.V.9.51%480.327480.327119.547119.547
Total invertido480.327480.327119.547119.547

(*) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 2, 3, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 22, 23, 25, 26, y 30 de septiembre de 2008 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES02-Sep-08Interés01-Jul-021474.87 UVR8% AV21.286 
TES02-Sep-08Interés01-Dic-011543 UVR8% AV22.269 
CDT03-Sep-08Intereses y capital03-Mar-08500.0008.85% PV522.125 
CDT03-Sep-08Intereses y capital03-Jun-08359.6998.54% PV367.379 
BONO09-Sep-08Interés23-May-07173.661IPC+ 8.18% AV28.984 
BONO11-Sep-08Interés26-Jul-06394.924IPC 6.34% TV13.901 
BONO11-Sep-08Interés22-Ago-05109.780IPC 6.14% TV3.809 
BONO11-Sep-08Interés02-Oct-06313.100IPC 6.14% TV10.865 
BONO11-Sep-08Interés22-May-07139.119IPC 6.14% TV4.827 
BONO11-Sep-08Interés29-Abr-041.271.000IPC 4.9% TV40.164 
CDT12-Sep-08Intereses y Capital12-Jun-0814.8439.6% PV15.199 
TES12-Sep-08Interés14-Mar-07231.40013.5% AV31.239 
TES12-Sep-08Interés01-Feb-07300.00013.5% AV40.500 
TES12-Sep-08Interés25-Jun-0767.96013.5% AV9.175 
TES12-Sep-08Interés26-Abr-0785.36013.5% AV11.524 
TES12-Sep-08Interés02-Abr-07321.60013.5% AV43.416 
TES12-Sep-08Interés02-May-05167.47013.5% AV22.608 
BONO14-Sep-08Interés11-Jun-0866.420IPC 5.3% TV2.168 
CDT15-Sep-08Intereses y capital14-Mar-0816.8919.2% PV17.672 
CDT15-Sep-08Intereses y capital01-Ago-081.466.8109.04% PV1.483.017 
BONO22-Sep-08Interés01-Ago-08410.000DTF+ 1.5% TV11.405 
BONO22-Sep-08Interés21-Ene-0884.470DTF+ 1.5% TV2.350 
BONO22-Sep-08Interés25-Feb-0669.940DTF+ 1.5% TV1.946 
BONO22-Sep-08Interés04-Jul-06260.000DTF+ 1.5% TV7.233 
TES22-Sep-08Interés08-Jun-05490.26 UVR7% AV6.207 
TES22-Sep-08Interés01-Jul-051147.47 UVR7% AV14.529 
CDT23-Sep-08Intereses y capital23-Jun-0811.4738.21% PV11.708 
CDT25-Sep-08Intereses y capital25-Mar-08745.4299.56% PV781.060 
CDT25-Sep-08Intereses y capital25-Jun-0815.2279.26% PV15.580 
CDT26-Sep-08Intereses y capital26-Jun-0827.0569.34% PV27.687 
BONO30-Sep-08Interés20-May-04130.100IPC+ 4.4% SV7.051 
BONO30-Sep-08Interés01-Oct-04147.700IPC+ 4.4% SV8.005 
BONO30-Sep-08Interés25-Jul-06149.900IPC+ 4.4% SV8.125 
BONO30-Sep-08Interés01-Feb-06280.000IPC+ 4.4% SV15.176 
CDT03-Sep-08Intereses y capital03-Jun-0827.1208.54 %P.V. 27.699
CDT03-Sep-08Intereses y capital03-Mar-08307.4248.85 %P.V. 321.028
CDT03-Sep-08Intereses y capital03-Mar-08230.0008.85 %P.V. 240.178
BONO09-Sep-08Interés26-Mar-0763.120IPC+8.18 %A.V. 10.535
CDT11-Sep-08Intereses y capital11-Jun-081.3359.24% P.V. 1.366
BONO11-Sep-08Interés22-May-0742.930IPC+6.14% T.V. 1.490
CDT12-Sep-08Intereses y capital12-Jun-0845.7739.6% P.V. 46.872
TES12-Sep-08Interés12-Sep-04219.90013.5% A.V. 29.687
CDT15-Sep-08Intereses y capital14-Mar-084.4969.2% P.V. 4.704
CDT15-Sep-08Intereses y capital01-Ago-0830.6599.04% P.V. 30.998
CDT19-Sep-08Intereses y capital19-Mar-085.1908.93% P.V. 5.422
TES22-Sep-08Interés22-Sep-0342.1347% A.V. 2.957
CDT25-Sep-08Intereses y capital25-Mar-0839.2779.56% P.V. 41.154
CDT26-Sep-08Intereses y capital26-Jun-089.8379.34% P.V. 10.067
BONO26-Sep-08Interés03-Dic-07117.818DTF+1.99% T.V. 3.466
BONO30-Sep-08Interés01-Mar-06150.400IPC+ 4.4% S.V. 8.152
Valor a invertir3.630.189785.773

Inversiones efectuadas

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra e.a.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
     Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(*)02-Sep-0802-Dic-089.49% P.V.9.86%43.55543.555  
CDT(*)03-Sep-0803-Dic-089.28% P.V.9.63%889.504889.504  
CDT(*)09-Sep-0809-Dic-088.67% P.V.8.98%28.98428.984  
CDT(*)11-Sep-0811-Dic-089.21% P.V.9.56%73.56673.566  
TES12-Sep-0814-Nov-1310.25% A.V.11.83%169.400173.661  
CDT(*)15-Sep-0815-Dic-0810.02% P.V.10.43%1.502.8571.502.857  
CDT(*)22-Sep-0822-Dic-089.65%P.V.10.03%43.66943.669  
CDT(*)23-Sep-0823-Dic-089.49%P.V.9.86%11.70811.708  
CDT(*)25-Sep-0825-Nov-089.76% P.V.10.13%796.640796.640  
CDT(*)26-Sep-0819-Ene-0910.3%P.V.10.62%27.68827.688  
CDT(*)30-Sep-0814-Nov-089.99%P.V.10.34%38.35738.357  
CDT(*)03-Sep-0803-Dic-089.28% P.V.9.64%  588.904588.904
CDT(*)09-Sep-0809-Dic-088.67% P.V.8.98%  10.53510.535
CDT(*)11-Sep-0811-Dic-089.21% P.V.9.56%  2.8562.856
CDT(*)12-Sep-0812-Dic-089.69% P.V.10.08%  76.55876.558
CDT(*)15-Sep-0815-Dic-0810.02% P.V.10.43%  35.70235.702
CDT(*)19-Sep-0819-Dic-089.37% P.V.9.73%  5.4225.422
CDT(*)22-Sep-0822-Dic-089.65%P.V.10.03%  2.9572.957
CDT(*)25-Sep-0825-Nov-089.76%P.V.10.14%  41.15441.154
CDT(*)26-Sep-0819-Ene-0910.3%P.V.10.63%  13.53313.533
CDT(*)30-Sep-0814-Nov-089.99%P.V.10.34%  8.1528.152
Valor invertido3.625.9283.630.189785.773785.773

(*) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.

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