Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 79 DE 2016

(Noviembre 25)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de noviembre de 2016.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, capítulo II, título III de la parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, capítulo III, título III de la parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de noviembre de 2016 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

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Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses01/08/20167.2517.345PV 7.397
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A) 7.397
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)7.869(245.433)
Pago de comisión de administración de septiembre y cuatro por mil de octubre de 2016 (C) 35.713

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Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT02/08/201602/11/20167.2037.77PV 7.340
CDT19/08/201619/11/201622.5888.24PV 22.962
CDT23/08/201623/04/201732.0648.34PV 32.600
CDT01/09/201601/12/2016200.0008.1PV 20.714
CDT19/09/201619/03/201711.2617.94PV 11.365
Títulos a excluir (D) 276.981
Valor a invertir el 1º de noviembre de 2016 (A+B-C+D)7.8693.232

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Inversiones efectuadas el 1º de noviembre de 2016
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $ Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)03/02/20177.58PV 7.80  3.2323.232
Bono(2)22/06/2020IPC+3.39TV 10.607.8697.702  
Total invertido7.8697.7023.2323.232

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA

De otra parte, este despacho se permite informar que del 7 al 31 de octubre de 2016, se presentaron las siguientes modificaciones:

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Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT07/10/2016Capital e intereses 07/07/2016526.596.007.11P.V. 535.954
CDT10/10/2016Capital e intereses 09/06/2016188.730.007.56P.V. 193.525
CDT13/10/2016Capital e intereses 13/07/20168.132.007.96P.V. 8.294
CDT18/10/2016Capital e intereses 18/04/201620.307.007.46P.V. 21.065
CDT19/10/2016Capital e intereses 19/07/201611.117.008.05P.V. 11.341
CDT21/10/2016Capital e intereses 21/07/201615.894.008.01P.V. 16.212
TES24/10/2016Intereses 02/11/200992.100.0011.25A.V. 10.361
CDT28/10/2016Capital e intereses 28/07/201640.745.007.63P.V. 41.522
Bono10/10/2016Intereses 27/05/20152.082.82IPC+3.25T.V.60.98 
Bono10/10/2016Intereses 14/12/20152.128.00IPC+3.96T.V.66.09 
Bono21/10/2016Intereses 01/09/201174.280.00IPC+5.05T.V.2,508.45 
Bono21/10/2016Intereses 28/11/20111.218.00IPC+6.08T.V.44.23 
Bono21/10/2016Intereses 02/05/20123.715.00IPC+4.58T.V.121.12 
Bono21/10/2016Intereses 21/11/20121.881.70IPC+4.58T.V.61.35 
Bono21/10/2016Intereses 27/05/20131.328.00IPC+4.58T.V.43.30 
Bono21/10/2016Intereses 02/12/20134.559.00IPC+5.05T.V.153.95 
Bono24/10/2016Intereses 03/06/20145.486.70IPC+5.89T.V.196.69 
TES24/10/2016Intereses 01/09/201167.300.0011.25A.V.7,571.25 
TES24/10/2016Intereses 12/09/20111.059.8011.25A.V.119.23 
TES24/10/2016Intereses 21/02/20121.542.0011.25A.V.173.48 
TES24/10/2016Intereses 06/03/201233.3711.25A.V.3.75 
TES24/10/2016Intereses 22/03/201245.4711.25A.V.5.12 
TES24/10/2016Intereses 30/03/20121.2011.25A.V.0.14 
TES24/10/2016Intereses 27/04/201299.1511.25A.V.11.15 
TES24/10/2016Intereses 17/05/20122.438.0011.25A.V.274.28 
TES24/10/2016Intereses 05/07/201643.2111.25A.V.4.86 
TES24/10/2016Intereses 11/07/2016102.0311.25A.V.11.48 
TES24/10/2016Intereses 27/07/2016289.4611.25A.V.32.56 
TES24/10/2016Intereses 29/07/2016200.2511.25A.V.22.53 
TES24/10/2016Intereses 02/08/2016174.4311.25A.V.19.62 
TES24/10/2016Intereses 03/08/2016209.9411.25A.V.23.62 
TES24/10/2016Intereses 08/08/2016282.0011.25A.V.31.73 
TES24/10/2016Intereses 09/08/201637.0411.25A.V.4.17 
TES24/10/2016Intereses 11/08/2016119.8211.25A.V.13.48 
TES24/10/2016Intereses 12/08/2016121.4311.25A.V.13.66 
TES24/10/2016Intereses 16/08/2016474.6011.25A.V.53.39 
TES24/10/2016Intereses 17/08/201655.2111.25A.V.6.21 
TES24/10/2016Intereses 19/08/201648.0711.25A.V.5.41 
TES24/10/2016Intereses 25/08/201692.6111.25A.V.10.42 
TES24/10/2016Intereses 10/10/2016106.1911.25A.V.11.95 
Bono25/10/2016Intereses 03/07/20123.491.78IPC+3.90T.V.107.92 
Bono27/10/2016Intereses 21/10/20111.471.00IPC+4.60T.V.43.32 
Bono27/10/2016Intereses 01/02/20123.820.00IPC+4.25T.V.109.18 
Bono27/10/2016Intereses 23/04/20121.575.80IPC+4.05T.V.44.25 
Bono27/10/2016Intereses 21/10/20131.468.50IPC+4.25T.V.41.97 
Bono27/10/2016Intereses 21/04/20162.401.00IPC+4.25T.V.68.62 
Bono31/10/2016Intereses 21/05/20131.858.00IPC+3.05T.V.53.46 
Bono31/10/2016Intereses 01/04/20166.457.00IPC+3.64T.V.195.36 
Valor a invertir12.343.73838.274

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Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A %.Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)07/10/201607/04/20177.85PV8.02  535.954535.954
CDT (1)10/10/201620/04/20177.85PV8.03  193.525193.525
CDT (1)13/10/201613/06/20177.90PV8.01  8.2948.294
CDT (1)18/10/201618/01/20177.77PV7.93  21.06521.065
CDT (1)19/10/201621/03/20177.73PV7.96  11.34111.341
CDT (1)21/10/201621/06/20177.75PV7.86  16.21216.212
CDT (1)24/10/201624/04/20177.80PV7.97  10.36110.361
CDT (1)28/10/201628/04/20177.80PV7.97  41.52241.522
TES10/10/201624/10/201811.25AV6.50 127.07 106.24   
Bono (2)21/10/201615/05/2024IPC+3.89TV11.18 2,932.40 2,829.00   
TES (3)24/10/201607/05/20253.50AV3.13 8,620.18 8,263.52   
TES25/10/201624/10/201811.25AV6.45 107.92 99.23   
TES27/10/201624/10/201811.25AV6.41 307.34 282.30   
TES31/10/201621/11/20185.00AV6.33 248.82 243.45   
Total invertido12.343.7311.823.74838.274838.274   8.526.318.788.25

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA. (3) 35.54 UVR, 34.07 UVR

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.