Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 80 DE 2010 

(Octubre 21)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de octubre de 2010.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 1º de octubre de 2010 la composición del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de cesantía $
CDT Capital e intereses 01-Jul-10 36.413 3.31% P.V. 36.714
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A) 36.714

 

Incremento (Disminución) del portafolio por variación de los aportes netos (B) (153.124)

 

Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes de septiembre y cuatro por mil del mes de octubre de 2010 (C) 19.943

 

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa facialFondo de cesantía $
CDT 1-sep-10 29-oct-10 200.000 3.00% P.V. 200.447
Títulos a excluir (D) 200.447
Valor a invertir el 1º de octubre de 2010 (A+B-C+D) 64.094

 

Inversiones efectuadas el 1º de octubre de 2010

Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de cesantía $
     Valor nominal Valor compra
CDT(*) 01-abr-10 3.68% P.V. 3.72% 64.094 64.094
Total invertido (A-B) 64.094 64.094

 

(*) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 3, 8, 9, 10, 12, 13 y 17 de septiembre de 2010 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de cesantía $
BONO 03-Sep-10 Intereses 01-Sep-10 213.000 IPC+4.17 T.V. 3.271
CDT 08-Sep-10 Capital e intereses 08-Jun-10 29.373 3.36% P.V. 29.620
BONO 09-Sep-10 Intereses 26-Mar-07 63.120 IPC+.V. 6.741
CDT 10-Sep-10 Capital e intereses 24-May-10 13.606 3.64% P.V. 13.752
CDT 10-Sep-10 Capital e intereses 01-Jun-10 17.984 3.48% P.V. 18.156
TES 12-Sep-10 Intereses 01-Mar-05 219.900 13.5% A.V. 29.687
CDT 13-Sep-10 Capital e intereses 29-Jul-10 257.227 2.97% P.V 258.161
CDT 17-Sep-10 Capital e intereses 17-Ago-10 23.416 2.06% P.V. 23.456
Valor a invertir382.843

 

Inversiones efectuadas

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de cesantía $
      Valor nominal Valor compra
CDT(*) 03-Sep-10 03-Dic-10 3.32% P.V. 3.37% 3.271 3.271
CDT(*) 08-Sep-10 08-Oct-10 1.73% P.V. 1.77% 29.620 29.620
CDT(*) 09-Sep-10 09-Dic-10 3.37% P.V. 3.42% 6.741 6.741
CDT(*) 10-Sep-10 10-Dic-10 3.48% P.V. 3.54% 31.908 31.908
CDT(*) 13-Sep-10 13-Dic-10 3.43% P.V. 3.48% 287.847 287.847
CDT(*) 17-Sep-10 17-Dic-10 3.39% P.V. 3.44% 23.456 23.456
Total invertido 382.843 382.843

 

(*) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.