Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 80 DE 2014 

(Septiembre 3)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de agosto de 2014

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de agosto de 2014 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

 Fondo de pensiones obligatoriasFondo de cesantía $
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (A)
5,475.00

(189,605.00)
   
Pago de comisión de administración de julio y cuatro por mil del mes de agosto de 2014 (B)

19,148.00

Títulos excluidos
Clase de tituloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $ Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo fondo de cesantía
$
         
TES02/09/201328/10/2015222,6508.00AV 244,321
Título a excluir (C)  244,321

Valor a invertir el 1 de agosto de 2014 (A-B+C)5,475.0035,568

Inversiones efectuadas el 1 de agosto de 2014
Clase de tituloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A.
%
Fondo de pensiones obligatorias $ Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
   Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)02/02/20154.646PV4.66  35,56835,568
TES28/04/20286.00AV7.125,475.005,958.00  
          
TOTAL INVERTIDO5,475.005,958.0035,56835,568

De otra parte, este despacho se permite informar que del 2 al 29 de julio de 2014, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de tituloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal
$
Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo
fondo de cesantía $
CDT07/07/2014Capital e Intereses07/04/2014943.003.9414PV 952
BONO07/07/2014Intereses02/05/201175,820.00IPC+3.14TV 1,061
CDT10/07/2014Capital e Intereses10/03/20147,249.003.996PV 7,346
CDT24/07/2014Capital e Intereses25/04/20141,685.003.9414PV 1,701
TES24/07/2014Intereses01/03/2006143,300.0011.00AV 15,763
TES24/07/2014Intereses02/08/2010121,800.0011.00AV 13,398
TES24/07/2014Intereses01/04/2011149,700.0010.00AV 14,970
TES24/07/2014Intereses01/06/2011140,700.0010.00AV 14,070
TES24/07/2014Intereses01/08/2011117,300.0010.00AV 11,730
TES24/07/2014Intereses03/09/2012160,000.0010.00AV 16,000
TES24/07/2014Intereses02/09/2013178,750.0010.00AV 17,875
BONO25/07/2014Intereses03/07/2012118,050.00IPC+3.90TV 1,870
BONO02/07/2014Intereses14/12/20111,445.00IPC+6.10TV32.09 
BONO21/07/2014Intereses27/05/20131,328.00IPC+4.58TV23.24 
BONO21/07/2014Intereses02/12/20134,559.00IPC+5.05TV84.96 
BONO21/07/2014Intereses28/11/20111,218.00IPC+6.08TV25.72 
BONO21/07/2014Intereses02/05/20123,715.00IPC+4.58TV65.00 
BONO21/07/2014Intereses21/11/20121,881.70IPC+4.58TV32.92 
BONO21/07/2014Intereses01/09/201174,280.00IPC+5.05TV1,384.21 
BONO23/07/2014Intereses03/06/20145,486.70IPC+5.89TV113.36 
TES24/07/2014Intereses01/09/2011212,000.0010.00AV21,200.00 
TES24/07/2014Intereses01/08/20135,096.0011.00AV560.56 
TES24/07/2014Intereses14/09/20111,271.7010.00AV127.17 
TES24/07/2014Intereses02/09/20134,986.7311.00AV548.54 
TES24/07/2014Intereses26/08/20132,394.5511.00AV263.40 
BONO25/07/2014Intereses03/07/20123,491.78IPC+3.90TV55.32 
BONO26/07/2014Intereses14/06/20121,588.50IPC+3.37TV23.11 
BONO27/07/2014Intereses21/10/20131,468.50IPC+4.25TV25.53 
BONO27/07/2014Intereses23/04/20121,575.80IPC+4.05TV26.63 
BONO27/07/2014Intereses01/02/20123,820.00IPC+4.25TV66.42 
BONO27/07/2014Intereses21/10/20111,471.00IPC+4.60TV26.83 
BONO29/07/2014Intereses21/05/20131,858.00IPC+3.05TV25.58 
         
Valor a invertir24,710.59116,736

Inversiones efectuadas
Clase de tituloFecha de inversiónFecha de
vencimiento
Tasa nominal %TIR de compra E.A
%.
Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía
$
       Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)07/07/201407/08/20140.9954PV0.98  2,0132,013
CDT (1)10/07/201410/10/20144.3292PV4.36  7,3467,346
TES24/07/201428/04/20286.00AV7.00  105,507113,800
CDT (1)25/07/201425/11/20144.1425PV4.15  1,8701,870
TES02/07/201415/06/20167.25AV5.3232.0930.91  
BONO (2)21/07/201416/05/2020IPC + 3.42TV6.181,616.051,588.87  
TES23/07/201415/06/20167.25AV5.19113.36108.62  
TES24/07/201428/04/20286.00AV7.0022,699.6724,480.00  
TES25/07/201415/06/20167.25AV5.1955.3252.99  
TES28/07/201415/06/20167.25AV5.16168.52161.28  
TES29/07/201415/06/20167.25AV5.1725.5824.48  
Total invertido24,710.5926,447.15116,736125,029

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.