Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 81 DE 2012 

(Octubre 23)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de octubre de 2012.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de octubre de 2012 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

 

Vencimiento de capital e intereses

Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses20/04/201224,0565.66PV 24,665
BonoIntereses06/12/201136.00IPC+6TV0.85 
BonoIntereses27/01/201227.77IPC+6TV0.65 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)1,5024,665

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)4,899(162,162)
   
Pago de comisión de administración de septiembre y cuatro por mil del mes de octubre de 2012 (C) 21,260

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $ Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT02/04/201202/10/2012231,4285.59PV 237,826
Título a excluir (D) 237,826

Valor a invertir el 1º de octubre de 2012 (A+B-C+D)4,900.5079,069

Inversiones efectuadas el 1º de octubre de 2012
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
      Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)01/08/20136.15PV6.184,900.504,555.0079,06979,069
Bono(2)03/12/2019IPC + 4.84TV6.80
Total invertido4,900.504,555.0079,06979,069

 

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 4, 5, 6, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 22 y 26 de septiembre de 2012 fueron invertidos de la siguiente manera:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT04/09/2012Capital e intereses04/06/20124,1005.26PV 4,154
CDT05/09/2012Capital e intereses05/06/20128,4125.61PV 8,530
Bono10/09/2012Intereses03/09/2012270,000IPC+3.88TV 4,937
TES12/09/2012Intereses01/03/2005219,90013.5AV 29,687
CDT17/09/2012Capital e intereses15/06/201283,5915.58PV 84,784
CDT20/09/2012Capital e intereses20/06/201212,2915.44PV 12,458
Bono22/09/2012Intereses03/09/201270,000IPC+4.20SV 2,579
CDT26/09/2012Capital e intereses26/06/201238,1515.36PV 38,662
Bono06/09/2012Capital e intereses21/11/20111,770.00IPC+5.80TV40.70 
Bono10/09/2012Capital e intereses30/12/20110.87IPC+4.19TV0.02 
Bono10/09/2012Capital e intereses01/03/20124,977.00IPC+4.23TV95.30 
Bono10/09/2012Capital e intereses01/09/201178,360.00IPC+4.23TV1,500.44 
Bono10/09/2012Capital e intereses19/12/2011118.39IPC+3.88TV2.16 
Bono10/09/2012Capital e intereses24/07/201220,920.00IPC+4.19TV398.53 
Bono14/09/2012Capital e intereses01/09/201173,250.00IPC+5.30TV1,534.81 
Bono19/09/2012Capital e intereses01/12/20114,096.00IPC+4.70TV79.80 
Bono19/09/2012Capital e intereses12/12/20111,417.00IPC+4.70TV27.61 
Bono22/09/2012Capital e intereses23/01/20121,609.00IPC+4.00SV61.24 
          
Valor a invertir3,740.61185,791

Inversiones efectuadas

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal%TIR de compra E.A %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (*)04/09/201202/07/20136.05PV6.11  4,1544,154
CDT (*)05/09/201205/12/20125.60PV5.74  8,5308,530
CDT (*)10/09/201210/12/20125.29PV5.41  4,9374,937
CDT (*)12/09/201212/12/20125.29PV5.41  29,68729,687
CDT (*)17/09/201217/12/20125.09PV5.20  84,78484,784
CDT (*)20/09/201220/12/20124.95PV5.06  12,45812,458
CDT (*)24/09/201224/09/20136.09PV6.09  2,5792,579
CDT (*)26/09/201226/12/20125.17PV5.29  38,66238,662
TES06/09/201217/04/20136.00AV4.7140.7039.49  
TES10/09/201217/04/20136.00AV4.691,996.451,935.95  
TES14/09/201217/04/20136.00AV4.711,534.811,487.70  
TES19/09/201217/04/20136.00AV4.59107.41103.98  
TES24/09/201217/04/20136.00AV4.7261.2459.29  
           
Total invertido3,740.613,626.41185,791185,791

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.