Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 81 DE 2015 

(Septiembre 25)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de septiembre de 2015.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, Capítulo II, Título III de la Parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, Capítulo III, Título III de la Parte II de la citada Circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de septiembre de 2015 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

 Fondo de pensiones obligatorias
$
Fondo de cesantía
$
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (A)
4,491

3,495,212


  
Pago de comisión de administración de agosto y cuatro por mil de septiembre de 2015 (B)


21,520

Valor a iinvertir el 1 de septiembre de 2015 (A-B)4,4913,473,692

Inversiones efectuadas el 1 de septiembre de 2015

Clase de titulo

Fecha de
vencimiento

Tasa
nominal %
Tir de
compra
E.A.
%

Fondo de pensiones obligatorias
$

Portafolio largo plazo
fondo de cesantía
$
  Valor
compra
Valor
nominal
Valor
compra
Valor
nominal
CDT (1)06/09/20164.0511PV4.05  233,692.00233,692.00
CDT (1)01/12/20153.94PV4.01  240,000.00240,000.00
CDT (1)30/11/20154.8121PV4.91  240,000.00240,000.00
CDT (1)21/11/2017IPC + 3.89TV6.71  250,000.00240,900.00
CDT (1)01/03/20164.89PV4.99  240,000.00240,000.00
BONO (2)11/09/2019IPC + 4.25TV7.35  250,000.00233,640.00
BONO (2)25/09/2021IPC + 3.53TV7.85  250,000.00243,100.00
BONO (2)10/09/2019IPC + 3.1TV7.01  60,000.0057,700.00
TES15/06/20167.25AV5.01  300,000.00290,690.00
TES24/07/202011.00AV6.74  300,000.00253,375.00
TES24/07/202410.00AV7.65  300,000.00259,000.00
TES11/09/20197.00AV6.41  300,000.00275,670.00
TES (3)10/03/20213.50AV3.16(4) 4,491.004,344.70250,000.00 241,826.14
TES (5)17/04/20193.50AV2.32  260,000.00246,746.56
Total invertido el 1 de septiembre de 2015 (A+B-C+D)4,491.004,344.703,473,692.003,296,339.70

(1) Tasa de captación en Bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.(3) UVR 1, 120.33, 1,083.70 (4) UVR 20.12 , 19.47 ; (5) UVR 1,165.14 , 1,105.75.

De otra parte, este Despacho se permite informar que del 4 al 29 de agosto de 2015, se presentaron las siguientes modificaciones:



Clase de titulo


Fecha de vencimiento



Concepto


Fecha de compra


Valor nominal
$

Tasa nominal
%

Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
fondo de cesantía
$
CDT04/08/2015Capital e Intereses04/05/201519,0934.76PV 19,320
CDT11/08/2015Capital e Intereses11/05/20152,0824.7642PV 2,107
CDT14/08/2015Capital e Intereses16/02/20154,1744.94PV 4,276
BONO16/08/2015Intereses01/09/2014230,770IPC+3.42TV 4,538
TES26/08/2015Intereses03/09/2012110,0007.50AV 8,250
BONO05/08/2015Interés10/09/20131,588.20IPC+5.50TV39.77 
BONO07/08/2015Interés20/01/20154,737.50IPC+3.80TV97.63 
BONO09/08/2015Interés14/03/20141,433.39IPC+4.27TV31.84 
BONO15/08/2015Interés10/12/20141,924.00IPC+4.23TV42.55 
BONO15/08/2015Interés10/06/20141,758.80IPC+4.23TV38.90 
BONO16/08/2015Interés21/07/20152,022.90IPC+3.42TV39.78 
BONO16/08/2015Interés15/09/20141,495.15IPC+3.42TV29.40 
BONO16/08/2015Interés21/07/20141,588.87IPC+3.42TV31.25 
BONO21/08/2015Interés01/09/201161,120.0012.59TV1,939.58 
BONO25/08/2015Interés15/12/20141,419.20IPC+70TV41.01 
BONO25/08/2015Interés21/08/20141,651.00IPC+5.90TV43.29 
BONO26/08/2015Interés21/08/20151,903.40IPC+3.14TV36.95 
BONO26/08/2015Interés21/04/20151,788.40IPC+3.14TV34.71 
TES26/08/2015Interés25/02/20136,842.007.50AV513.15 
TES26/08/2015Interés14/12/20121,271.107.50AV95.33 
TES26/08/2015Interés03/09/20124,504.457.50AV337.83 
TES26/08/2015Interés24/10/20127,217.007.50AV541.28 
TES26/08/2015Interés10/12/20121,637.007.50AV122.78 
TES26/08/2015Interés27/08/20122,872.557.50AV215.44 
TES26/08/2015Interés02/04/20124,391.007.50AV329.33 
TES26/08/2015Interés20/03/2012105.837.50AV7.94 
TES26/08/2015Interés14/03/20121,532.507.50AV114.94 
TES26/08/2015Interés12/03/20121,619.007.50AV121.43 
TES26/08/2015Interés27/02/20121,802.007.50AV135.15 
TES26/08/2015Interés01/11/20114,280.007.50AV321.00 
TES26/08/2015Interés03/10/20113,992.007.50AV299.40 
TES26/08/2015Interés27/10/201130.607.50AV2.30 
BONO27/08/2015Interés02/01/20125,417.00IPC+5.99TV143.22 
BONO27/08/2015Interés01/09/201173,200.00IPC+5.40TV1,829.71 
BONO27/08/2015Interés01/04/20146,674.00IPC+3.09TV128.71 
BONO27/08/2015Interés21/05/20141,953.40IPC+3.09TV37.67 
BONO27/08/2015Interés09/03/20158,360.00IPC+3.09TV161.23 
BONO27/08/2015Interés10/06/20152,525.00IPC+3.09TV48.70 
BONO27/08/2015Interés03/03/20148,105.005.65TV115.42 
BONO29/08/2015Interés03/08/20155,526.00IPC+2.90TV103.96 
         
Valor a invertir8,172.5838,491

Inversiones efectuadas

Clase de titulo

Fecha de inversión

Fecha de
vencimiento

Tasa nominal
%
Tir de
compra
E.A
%.

Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio
largo plazo
fondo de cesantía
$
       Valor
compra
Valor
nominal
Valor
compra
Valor
nominal
CDT (1)04/08/201504/02/20164.89PV4.91  19,32019,320
CDT (1)11/08/201511/11/20154.81PV4.86  2,1072,107
CDT (1)14/08/201514/11/20154.812PV4.86  4,2764,276
CDT (1)18/08/201518/11/20154.812PV4.86  4,5384,538
CDT (1)27/08/201529/02/20165.0373PV5.06  8,2508,250
TES05/08/201515/06/20167.25AV4.87039.7738.63  
TES10/08/201515/06/20167.25AV5.011129.47125.82  
TES17/08/201515/06/20167.25AV4.942181.88176.49  
BONO(2)21/08/201526/02/2020IPC + 3.14TV7.7221,939.581,903.40  
TES25/08/201515/06/20167.25AV5.09384.3081.81  
TES26/08/201518/09/20307.75AV8.6983,228.963,247.00  
BONO(2)27/08/201503/08/2018IPC + 4.35TV6.9012,464.662,329.15  
TES31/08/201515/06/20167.25AV5.097103.96100.81  
Total invertido8,172.588,003.1138,49138,491   8,526.318,788.25

(1) Tasa de captación en Bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular está dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.