Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 82 DE 2011 

(Septiembre 5)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de agosto de 2011.

De acuerdo con lo dispuesto en 79 de 1995, modificada por 61 de 1998, el 1º de agosto de 2011 la composición del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Fondo de cesantía $
Incremento (disminución) del portafolio por variación de los aportes netos (A)(130.774)

Pago de comisión de administración del mes de julio y cuatro por mil del mes de agosto de 2011 (B)15.619

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $ Tasa facialFondo de cesantía $
TES10-jul.-1115-ago.-12253.1509.25%AP.V.285.705
      
Título a excluir (C)285.705

Valor a invertir el 1º de agosto (A-B+C)139.312

Inversiones efectuadas el 1º de agosto de 2011

Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de cesantía $
Valor nominalValor compra
TES24-jul.-2410% A.V.7.69%117.300139.312
      
Total invertido117.300139.312

 

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 7, 23 y 24 de julio de 2011 fueron invertidos de la siguiente manera:

 

Intereses y capital vencidos

 

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominalFondo de cesantía $
Bono07-jul.-11Interés02-mayo-1175,820IPC+3.14% T.V.1,187
Bono23-jul.-11Interés01-sep.-10209,400IPC+6.50% T.V.4,986
TES24-jul.-11Interés01-mar.-06143,30011% A.V.15,763
TES24-jul.-11Interés02-ago.-10121,80011% A.V.13,398
TES24-jul.-11Interés01-abr.-11149,70010% A.V.14,970
TES24-jul.-11Interés01-jun.-11140,70010% A.V.14,070
       
Valor a invertir64,374

 

 

Inversiones efectuadas

 

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de cesantía $
Valor nominalValor compra
CDT(*)07-jul.-1107-oct-113.85% P.V.3.87%1,1871,187
TES25-jul.-1114-mayo-149.25% A.V.6.20%57,75063,187
       
Total invertido58,93764,374

 

 

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.