Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 83 DE 2009 

(Octubre 26)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de octubre de 2009.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 1º de octubre de 2009 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses

Clase de título
Vencimiento
Fecha de compra
Valor nominal $
Tasa nominal
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $
CDT
Capital e intereses
16-jun-09
2.368.571
5.60% P.V.
2.407.257

CDT
Capital e intereses
01-jul-09
1.141.006
4.94% P.V.
1.155.097

CDT
Capital e intereses
16-jun-09
65.866
5.60% P.V.

66.942
CDT
Capital e intereses
01-jul-09
447.025
4.94% P.V.

452.546
CDT
Capital e intereses
19-ene-09
38.449
9.87% P.V.

41.105
CDT
Capital e intereses
12-jun-09
81.841
5.63% P.V.

83.236
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)
3.562.354
643.829

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)
85.266
(196.589)
Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes de septiembre y cuatro por mil del mes de octubre de 2009 (C)

25.292
Valor a invertir el 1º de octubre de 2009 (A+B-C)
3.647.620
421.948

Inversiones efectuadas el 1º de octubre de 2009
Clase de titulo
Fecha de vencimiento
Tasa facial
TIR de compra E.A.
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $

Valor nominal
Valor compra
Valor nominal
Valor compra
CDT (*)
28-ene-10
4.74% P.V.
4.81%
3.647.620
3.647.620
421.948
421.948
Total invertido
3.647.620
3.647.620
421.948
421.948

(*)Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 22, 23, 24, 25 y 30 de septiembre de 2009 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos
Clase de título
Fecha de vencimiento
Concepto
Fecha de compra
Valor nominal $
Tasa nominal
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $
CDT
02-sep-09
Capital e intereses
02-jun-09
291.132
5.54%PV
295.165

TES
02-sep-09
Intereses
01-dic-01
288.138
8%AV
23.052

TES
02-sep-09
Intereses
01-jul-02
275.418
8%AV
22.034

CDT
03-sep-09
Capital e intereses
03-ago-09
238.650
3.6%PV
239.366

CDT
03-sep-09
Capital e intereses
03-jun-09
951.112
5.19%PV
963.453

CDT
07-sep-09
Capital e intereses
08-may-09
9.146
6.52%PV
9.343

CDT
08-sep-09
Capital e intereses
08-jun-09
80.352
4.7%PV
81.296

BONO
09-sep-09
Intereses
23-may-07
173.661
IPC+8.18%AV
20.093

CDT
10-sep-09
Capital e intereses
10-jun-09
30.961
5.04%PV
31.351

CDT
11-sep-09
Capital e intereses
11-jun-09
30.538
4.88%PV
30.911

CDT
11-sep-09
Capital e intereses
29-jul-09
51.640
4.62%PV
51.918

Bono
11-sep-09
Intereses
22-ago-05
109.780
IPC+6.14%TV
2,525

Bono
11-sep-09
Intereses
02-oct-06
313.100
IPC+6.14%TV
7.201

Bono
11-sep-09
Intereses
22-dic-08
159.700
IPC+6.34%TV
3.753

Bono
11-sep-09
Intereses
26-jul-06
394.924
IPC+6.34%TV
9.281

Bono
11-sep-09
Intereses
22-may-07
139.119
IPC+6.14%TV
3.200

TES
12-sep-09
Intereses
02-abr-07
321.600
13.5%AV
43.416

TES
12-sep-09
Intereses
14-mar-07
231.400
13.5%AV
31.239

TES
12-sep-09
Intereses
01-feb-07
300.000
13.5%AV
40.500

TES
12-sep-09
Intereses
02-may-05
167.470
13.5%AV
22.608

TES
12-sep-09
Intereses
19-ene-09
127.550
13.5%AV
17.219

TES
12-sep-09
Intereses
26-abr-07
85.360
13.5%AV
11.524

TES
12-sep-09
Intereses
25-jun-07
67.960
13.5%AV
9.175

Bono
14-sep-09
Intereses
11-jun-08
66.420
IPC+5.3%TV
1.395

Bono
14-sep-09
Intereses
24-nov-08
268.800
IPC+5.3%TV
5.646

TES
22-sep-09
Intereses
08-jun-05
91.551
7%AV
6.408

TES
22-sep-09
Intereses
01-jul-05
214.279
7%AV
14.999

CDT
23-sep-09
Capital e Intereses
24-mar-09
21.042
8.68%PV
21.950

CDT
24-sep-09
Capital e Intereses
24-ago-09
23.196
4.06%PV
23.274

CDT
25-sep-09
Capital e intereses
25-jun-09
40.741
5.24%PV
41.275

Bono
30-sep-09
Intereses
25-jul-06
149.900
IPC+4.4%SV
8.215

Bono
30-sep-09
Intereses
01-feb-06
280.000
IPC+4.4%SV
15.344

Bono
30-sep-09
Intereses
20-may-04
130.100
IPC+4.4%SV
7.129

Bono
30-sep-09
Intereses
01-oct-04
147.700
IPC+4.4%SV
8.094

CDT
02-sep-09
Capital e intereses
02-mar-09
250.000
9,05% P.V.

261.313
CDT
02-sep-09
Capital e intereses
02-mar-09
150.000
9,05% P.V.

156.787
CDT
02-sep-09
Capital e intereses
02-jun-09
255.506
5,54% P.V.

259.045
CDT
03-sep-09
Capital e intereses
03-ago-09
4.342
3,6% P.V.

4.355
CDT
08-sep-09
Capital e intereses
08-jun-09
38.277
4,7% P.V.

38.727
Bono
09-sep-09
Intereses
01-sep-09
63.120
IPC+8,18% A.V.

7.303
CDT
10-sep-09
Capital e intereses
10-jun-09
11.254
5,04% P.V.

11.396
CDT
11-sep-09
Capital e intereses
11-jun-09
7.081
4,88% P.V.

7.168
Bono
11-sep-09
Intereses
22-may-07
42.930
9,29% P.V.

987
TES
12-sep-09
Intereses
01-mar-05
219.900
13,5% A.V.

29.686
CDT
15-sep-09
Capital e intereses
15-may-09
20.977
6,51% P.V.

21.432
TES
22-sep-09
Intereses
02-mar-09
189.946
7% A.V.

13.295
Bono
30-sep-09
Intereses
01-sep-09
150.400
IPC+4,4% S.V.

8.242
Valor a invertir
2.123.352
819.736

 

Inversiones efectuadas
Clase de título
Fecha de inversión
Fecha de vencimiento
Tasa facial
TIR de compra E.A.
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $

Valor nominal
Valor compra
Valor nominal
Valor compra
CDT (1)
02-sep-09
02-dic-09
4.88% P.V.
4.98%


677.145
677.145
CDT (1)
03-sep-09
03-dic-09
4.61% P.V.
4.70%


4.355
4.355
CDT (1)
08-sep-09
08-mar-10
4.95% P.V.
5.05%


38.727
38.727
CDT (1)
09-sep-09
09-dic-09
4.51% P.V.
4.60%


7.303
7.303
CDT (1)
10-sep-09
04-ene-10
4,84% P.V.
4.90%


11.396
11.396
CDT (1)
11-sep-09
11-dic-09
4,72% P.V.
4,82%


8.155
8.155
CDT (1)
12-sep-09
01-feb-10
4,88% P.V.
4,92%


29.686
29.686
CDT (1)
15-sep-09
15-dic-09
4,77% P.V.
4,87%


21.432
21.432
CDT (1)
22-sep-09
22-dic-09
4,7% P.V.
4,80%


13.295
13.295
CDT (1)
30-sep-09
30-dic-09
4,37% P.V.
4,45%


8.242
8.242
CDT (1)
02-sep-09
02-dic-09
4,88% P.V.
4,98%
340.251
340.251


CDT (1)
03-sep-09
03-dic-09
4,61% P.V.
4,70%
1.202.819
1.202.819


CDT (1)
07-sep-09
07-dic-09
4,79% P.V.
4,89%
9.343
9.343


CDT (1)
08-sep-09
08-mar-10
4,95% P.V.
5,05%
81.296
81.296


CDT (1)
09-sep-09
09-dic-09
4,51% P.V.
4,60%
20.093
20.093


CDT (1)
10-sep-09
04-ene-10
4,84% P.V.
4,90%
31.351
31.351


Bono (2)
11-sep-09
09-jul-14
DTF+2,4% T.V.
7,40%
106.800
108.789


TES
14-sep-09
24-jul-24
10% A.V.
9,70%
176.300
182.722


CDT (1)
22-sep-09
22-dic-09
4,7% P.V.
4,80%
21.407
21.407


CDT (1)
23-sep-09
03-may-10
5,37% P.V.
5,45%
21.950
21.950


CDT (1)
24-sep-09
24-sep-10
5,54% P.V.
5,54%
23.274
23.274


CDT (1)
25-sep-09
01-mar-10
5,06% P.V.
5,17%
41.275
41.275


CDT (1)
30-sep-09
30-dic-09
4,37% P.V.
4,45%
38.782
38.782


Valor invertido
2.114.941
2.123.352
819.736
819.736

 

(1) Tasa de captación en Bancos con calificación 1+;

(2) calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.