Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 84 DE 2017

(Octubre 20)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 2 de octubre de 2017.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, capítulo II, título III de la parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, capítulo III, título III de la parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 2 de octubre de 2017 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
BonoIntereses14/12/2011 1,441IPC+6.10TV35.83 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)35.83 
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los
aportes netos (B)
6,684(294.579)
Pago de comisión de administración de septiembre y
cuatro por mil de octubre de 2017 (C)
 39.722

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT03/04/201703/10/201718,198 7.3933PV 18,863
CDT08/11/201608/11/20175,128 8.05PV 5,507
CDT28/11/201628/11/201720,407 8.50PV 21,937
CDT02/08/201704/12/20174,698 5.9329PV 4.746
TES04/07/201721/11/20184,250 5.00AV 4,431
TES16/08/201711/09/20193,589 7.00AV 3,712
Bono01/09/201722/09/2021263,550 IPC+4.50TV 277,170
Títulos a excluir (D) 336,366
Valor a invertir el 2 de octubre de 2017 (A+B-C+D)6,719.832,065

Inversiones efectuadas el 2 de octubre de 2017
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)02/04/20185.7183PV5.81   2,0652,065
Bono (2)22/06/2023IPC+3.90TV7,166,719.836,488  

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA

De otra parte, este despacho se permite informar que, del 4 al 27 de septiembre de 2017, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
Bono6/09/2017Intereses1/09/2016190,600.00IPC+3.87TV 3,461
Bono6/09/2017Intereses22/08/201760,548.00IPC+4.02TV 1,122
CDT7/09/2017Capital e intereses 7/09/2016784,206.008.25PV 848,903
Bono11/09/2017Intereses3/09/2012270,000.00IPC+3.88TV 5,557
Bono11/09/2017Intereses2/09/2013256,000.00IPC+3.88TV 5,269
Bono11/09/2017Intereses1/09/2014285,700.00IPC+4.19TV 6,100
Bono11/09/2017Intereses1/09/2015233,640.00IPC+4.25TV 4,734
Bono11/09/2017Intereses23/11/2015306,570.00IPC+3.1TV 5,339
TES11/09/2017Intereses16/08/20173,588.607.00AV 251
Bono11/09/2017Intereses1/09/2017107,065.007.04TV 1,900
TES11/09/2017Intereses1/09/2017182,350.007.00AV 12,765
CDT12/09/2017Capital e intereses 12/06/2017104,275.006.2042TV 105,892
CDT13/09/2017Capital e intereses 13/03/2017124,638.007.2679TV 129,167
TES18/09/2017Intereses25/07/2016145,300.007.75AV 11,261
CDT18/09/2017Capital e intereses 17/03/201710,619.007.1721PV 11,002
CDT18/09/2017Capital e intereses 16/06/2017264,545.006.253PV 268,772
TES18/09/2017Intereses1/09/2017122,300.007.75AV 9,478
CDT20/09/2017Capital e intereses 20/04/2017201,547.006.8141PV 207,269
CDT21/09/2017Capital e intereses 21/03/201711,711.007.1714PV 12,131
Bono22/09/2017Intereses1/09/2017263,550.00IPC+4.5SV 12,860
Bono22/09/2017Intereses1/09/2017280,200.00IPC+3.39TV 5,427
Bono25/09/2017Intereses1/09/2015243,100.00IPC+3.53TV 4,493
CDT27/09/2017Capital e intereses 27/06/201712,211.006.1564PV 12,399
Bono4/09/2017Intereses1/10/20124,555.00IPC+4.84TV93.60 
Bono4/09/2017Intereses1/11/20124,297.00IPC+4.84TV88.30 
Bono4/09/2017Intereses27/11/20121,565.00IPC+4.84TV32.16 
Bono4/09/2017Intereses10/12/20131,701.00IPC+5.20TV36.45 
Bono4/09/2017Intereses14/03/20162,174.00IPC+4.84TV44.67 
Bono6/09/2017Intereses2/03/20155,025.00IPC+4.02TV93.11 
Bono6/09/2017Intereses21/05/20151,760.20IPC+3.87TV31.96 
Bono6/09/2017Intereses21/10/20151,981.85IPC+3.87TV35.99 
Bono6/09/2017Intereses21/01/20162,180.00IPC+3.87TV39.59 
Bono6/09/2017Intereses22/02/20161,908.20IPC+4.02TV35.36 
Bono6/09/2017Intereses24/02/20168,840.00IPC+4.02TV163.80 
Bono6/09/2017Intereses27/05/20162,903.00IPC+3.87TV52.72 
Bono6/09/2017Intereses1/09/20165,453.00IPC+3.87TV99.02 
Bono6/09/2017Intereses14/09/20162,382.00IPC+4.02TV44.14 
Bono6/09/2017Intereses3/10/20165,742.00IPC+3.87TV104.27 
Bono6/09/2017Intereses22/08/20171,889.10IPC+4.02TV35.00 
Bono8/09/2017Intereses30/05/20172,701.00IPC+3.74TV54.66 
Bono11/09/2017Intereses1/09/201178,360.00IPC+4.23TV1,680.71 
Bono11/09/2017Intereses19/12/2011118.39IPC+3.88TV2.44 
Bono11/09/2017Intereses30/12/20110.87IPC+4.19TV0.02 

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
Bono11/09/2017Intereses1/03/20124,977.00 IPC+4.23TV106.75  
Bono11/09/2017Intereses24/07/201220,920.00 IPC+4.19TV446.63  
Bono11/09/2017Intereses17/04/201317,050.00 IPC+3.75TV345.48  
Bono11/09/2017Intereses22/04/20131,417.78 IPC+3.75TV28.73  
Bono11/09/2017Intereses17/05/20132,946.70 IPC+4.19TV62.91  
Bono11/09/2017Intereses21/11/20131,939.00 IPC+4.19TV41.40  
Bono11/09/2017Intereses16/12/20131,410.00 IPC+4.13TV29.90  
Bono11/09/2017Intereses27/05/20141,556.50 IPC+4.25TV31.54  
Bono11/09/2017Intereses16/06/20141,510.00 IPC+3.75TV30.60  
Bono11/09/2017Intereses27/08/20141,807.00 IPC+4.35TV37.06  
TES11/09/2017Intereses24/10/20147,739.00 7.00 AV541.73  
Bono11/09/2017Intereses4/11/20145,945.00 IPC+4.25TV120.47  
TES11/09/2017Intereses21/11/20141,799.00 7.00 AV125.93  
TES11/09/2017Intereses27/11/20141,736.80 7.00 AV121.58  
Bono11/09/2017Intereses1/12/20144,726.00 IPC+3.19TV83.36  
Bono11/09/2017Intereses21/01/20151,673.14 IPC+3.19TV29.51  
Bono11/09/2017Intereses2/02/20154,470.00 IPC+3.1TV77.85  
TES11/09/2017Intereses23/02/20159,740.90 7.00 AV681.86  
Bono11/09/2017Intereses10/03/20152,827.00 IPC+3.19TV49.87  
Bono11/09/2017Intereses16/03/20151,638.00 IPC+3.95TV31.98  
Bono11/09/2017Intereses5/05/20153,868.00 IPC+3.1TV67.36  
Bono11/09/2017Intereses23/11/20151,924.50 IPC+3.1TV33.52  
Bono11/09/2017Intereses27/11/20152,436.00 IPC+4.24TV49.30  
Bono11/09/2017Intereses5/02/20161,629.00 IPC+3.75TV33.01  
Bono11/09/2017Intereses29/02/20162,967.00 IPC+3.59TV55.28  
Bono11/09/2017Intereses1/03/20165,463.00 IPC+3.59TV101.79  
Bono11/09/2017Intereses2/05/20164,270.00 IPC+3.19TV75.32  
TES11/09/2017Intereses3/06/2016540.10 7.00 AV37.81  
TES11/09/2017Intereses7/06/2016749.89 7.00 AV52.49  
TES11/09/2017Intereses20/06/2016206.28 7.00 AV14.44  
Bono11/09/2017Intereses27/06/20165,934.00 IPC+3.19TV104.67  
Bono11/09/2017Intereses1/08/20165,086.00 IPC+4.24TV102.94  
Bono11/09/2017Intereses22/08/20161,888.00 IPC+3.19TV33.30  
Bono11/09/2017Intereses14/12/20161,982.50 IPC+4.19TV42.33  
Bono13/09/2017Intereses21/04/20178,870.00 IPC+3.78TV180.39  
Bono13/09/2017Intereses8/08/20171,881.00 IPC+3.34TV36.20  
Bono15/09/2017Intereses14/09/20151,721.30 IPC+3.89TV33.85  
Bono15/09/2017Intereses13/06/20161,474.20 IPC+3.89TV28.56  
TES18/09/2017Intereses19/05/20153,315.00 7.75AV256.91  
TES18/09/2017Intereses1/06/20153,470.00 7.75AV268.93  
TES18/09/2017Intereses24/07/201523,260.00 7.75AV1,802.65  
TES18/09/2017Intereses26/08/20153,247.00 7.75AV251.64  
TES18/09/2017Intereses4/01/201611,238.20 7.75AV870.96  
TES18/09/2017Intereses17/05/20163,758.00 7.75AV291.25  

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
TES18/09/2017Intereses15/06/201649,550.00 7.75AV3,840.13  
TES18/09/2017Intereses25/07/201625,494.00 7.75AV1,975.79  
Bono18/09/2017Intereses27/02/20173,431.00 IPC+2.99TV63.04  
Bono18/09/2017Intereses6/03/20172,525.00 IPC+4.00TV52.72  
Bono19/09/2017Intereses1/12/20114,096.00 IPC+4.70TV87.53  
Bono19/09/2017Intereses12/12/20111,417.00 IPC+4.70TV30.28  
Bono19/09/2017Intereses21/04/20141,429.06 IPC+3.69TV1,457.80  
Bono22/09/2017Intereses1/11/20167,702.00 IPC+3.39TV149.18  
Bono22/09/2017Intereses21/11/20162,041.00 IPC+3.39TV39.53  
Bono22/09/2017Intereses28/11/20163,748.80 IPC+3.90TV77.35  
Bono22/09/2017Intereses25/01/20173,500.00 IPC+3.39TV67.79  
Bono22/09/2017Intereses3/04/20172,911.00 IPC+3.90TV60.07  
Bono22/09/2017Intereses2/05/20177,666.00 IPC+3.90TV158.18  
Bono22/09/2017Intereses1/06/20176,085.00 IPC+3.90TV125.56  
Bono22/09/2017Intereses4/07/20175,988.00 IPC+3.90TV123.56  
Bono22/09/2017Intereses1/09/20175,857.00 IPC+4.50SV285.78  
Bono25/09/2017Intereses28/08/20174,737.00 IPC+3.53TV87.56  
Valor a invertir19,299.86 1,685,552

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A %.Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)6/09/20176/12/20175.5341PV5.666  4,583.004,583.00
CDT (1)7/09/20177/12/20175.7259PV5.867  848,903.00848,903.00
CDT (1)11/09/201712/03/20185.8159PV5.95  41,915.0041,915.00
CDT (1)12/09/201712/03/20185.9612PV6.102  105,892.00105,892.00
CDT (1)13/09/201713/12/20175.6780PV5.816  129,167.00129,167.00
CDT (1)18/09/201718/01/20186.2681PV6.382  300,513.00300,513.00
CDT (1)20/09/201720/02/20185.8499PV5.913  207,269.00207,269.00
CDT (1)21/09/201721/12/20175.7740PV5.917  12,131.0012,131.00
CDT (1)22/09/201721/09/20185.9950PV5.995  18,150.0018,150.00
CDT (1)25/09/201726/03/20185.9130PV6.051  4,493.004,493.00
CDT (1)27/09/201727/12/20175.6300PV5.766  12,399.0012,399.00

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
TES4/09/201721/11/20185.00AV5.231295.18 284.80   
TES6/09/201721/11/20185.00AV5.195734.96 708.63   
TES8/09/201721/11/20185.00AV5.02754.66 52.59   
Bonos (2)11/09/201726/10/2028IPC+3.90TV7.7715,511.87 5,400.00   
TES13/09/201721/11/20185.00AV5.032216.59 208.26   
TES15/09/201721/11/20185.00AV5.02662.41 59.99   
TES (3)18/09/20177/05/20253.50AV2.7989,674.02 9,123.19   
Bonos19/09/201710/11/2025IPC+4.50TV7.5321,575.61 1,478.00   
Bonos22/09/201711/06/2023IPC+3.59TV7.2621,087.00 1,068.98   
TES25/09/201721/11/20185.00 AV5.04787.56 84.07   
Total invertido19,299.86 18,468.51 1,685,5521,685,552

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA; (3) 38.44 UVR; 36.25 UVR.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.