CARTA CIRCULAR 86 DE 2008 

(Noviembre 18)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 4 de noviembre de 2008.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 4 de noviembre de 2008 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTIntereses y capital07-mar-088.6599.3% PV9.189 
CDTIntereses y capital04-ago-08686.0118.32% PV700.280 
CDTIntereses y capital07-mar-084.4359.3% PV 4.706
CDTIntereses y capital04-ago-0815.8648.32% PV 1.767
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)709.4696.473

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)247.532(184.888)
   
Pago de comisión de administración y garantía Fogafín del mes de octubre y cuatro por mil del mes de noviembre de 2008 (C) 22.329

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES02/01/0814/05/09192.7418.75% A.V. 199.313
TES25/02/0814/05/0926.1808.75% A.V. 27.073
Títulos a excluir (D) 226.386
Valor a invertir el 4 de noviembre de 2008 (A+B-C+D)957.00125.642

Inversiones efectuadas el 4 de noviembre de 2008
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
    Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT (1)15/12/089.89% P.V.10.48%657.001657.00125.64225.642
BONO(2)05/08/13IPC+6.24% T.V.13.33%278.600300.000  
Total invertido935.601957.00125.64225.642

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(2) Calificado AAA.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 3, 8, 9, 10, 22, 23, 28, y 30 de octubre de 2008 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT03-Oct-08Capital e intereses03-Jul-0824.7878.98% P.V. 25.343
CDT10-Oct-08Capital e intereses10-Jul-0837.1539.35% P.V. 38.021
CDT22-Oct-08Capital e intereses22-Jul-081.3789.06% P.V. 1.409
CDT22-Oct-08Capital e intereses24-Jul-0840.7029.47% P.V. 41.666
CDT03-Oct-08Capital e intereses03-Jul-08824.5438.98% P.V. 1.396
CDT03-Oct-08Capital e intereses03-Jul-08824.5438.98% P.V.843.053 
CDT08-Oct-08Capital e intereses08-Jul-0853.2619.15% P.V.54.479 
BONO08-Oct-08Interés01-Ene-03585.751DTF+3 T.V.17.865 
CDT09-Oct-08Capital e intereses09-Jul-0847.1869.57% P.V.48.315 
CDT10-Oct-08Capital e intereses10-Jul-08103.1169.35% P.V.105.526 
CDT22-Oct-08Capital e intereses22-Jul-0829.2299.06% P.V.29.891 
BONO22-Oct-08Interés03-Jun-08300.000DTF+ 2.55% T.V.9.066 
BONO22-Oct-08Interés20-May-08200.031DTF+ 2.55% T.V.6.045 
BONO22-Oct-08Interés03-May-06266.800IPC+ 5.03% T.V.8.083 
CDT23-Oct-08Capital e intereses23-Jul-0814.5959.48% P.V.14.941 
TES28-Oct-08Interés26-Jul-072.460.0008% A.V.196.800 
TES28-Oct-08Interés24-Jul-07178.7008% A.V.14.296 
CDT30-Oct-08Capital e intereses30-Jul-0860.5259.72% P.V.61.996 
BONO30-Oct-08Capital e intereses26-Abr-06720.600DTF+ 2.25% T.V.741.785 
BONO30-Oct-08Capital e intereses01-Oct-07323.060DTF+ 2.25% T.V.332.557 
Valor a invertir2.484.698107.835

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
     Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)03-Oct-0814-Nov-089.7% P.V.10.02%343.053343.053  
TES03-Oct-0814-Nov-1310.25& A.V.11.92%486.000500.000  
BONO(2)08-Oct-0823-Nov-17IPC + 3.17 S.V13.95%81.60072.344  
CDT(1)09-Oct-0809-Ene-099.61% P.V.9.88%48.31548.315  
CDT(1)10-Oct-0802-Ene-0910.12% P.V.10.41%105.526105.526  
CDT(1)22-Oct-0822-Ene-099.58% P.V.9.84%53.08453.084  
CDT(1)23-Oct-0823-Ene-099.92% P.V.10.21%14.94114.941  
TES28-Oct-0824-Jul-2011% A.V.13.34%236.500211.096  
BONO(2)30-Oct-0823-Nov-17IPC + 3.17 S.V14.95%1.334.0001.136.339  
CDT(1)03-Oct-0814-Nov-089.7% P.V.10.02%  25.34325.343
CDT(1)10-Oct-0802-Ene-0910.12% P.V.10.41%  38.02138.021
CDT(1)22-Oct-0802-Ene-099.58% P.V.9.84%  2.8052.805
CDT(1)24-Oct-0823-Feb-0910.19% P.V.10.42%  41.66641.666
Valor invertido2.703.0192.484.698107.835107.835

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.

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