Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 87 DE 2014 

(Octubre 6)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de septiembre de 2014.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de septiembre de 2014 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

 Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (A)6,473.003,021,757.00

Pago de comisión de administración de agosto y cuatro por mil del mes de septiembre de 2014 (B) 18,669.00

Valor a invertir el 1º de septiembre de 2014 (A-B)6,473.003,003,088.00

Inversiones efectuadas el 1º de septiembre de 2014
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $ Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
      Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
Bono (1)10/03/2021IPC + 4.19TV6.53  300,000285,700
Bono (1)25/01/2017IPC + 3.90TV5.80  270,000262,100
Bono (1)16/05/2020IPC + 3.42TV6.54  230,000230,770
CDT (2)28/02/20154.646PV4.69  315,000315,000
CDT (2)01/10/20141.3515PV1.38  320,000320,000
CDT (2)02/03/20154.7441PV4.84  48,08848,088
TES28/04/20286.00AV6.82  200,000210,780
TES21/11/20185.00AV5.59  300,000294,990
TES17/04/20193.50AV5.73  300,000288,026
TES17/05/20174.25AV5.27  300,000282,802
TES10/03/20213.50AV6.06  300,000289,336
TES25/03/20333.00AV6.76  120,000132,734
Bono (1)02/11/2026IPC + 4.62TV7.206,473.006,223.00  
Total invertido6,473.006,223.003,003,0882,960,325

(1) Calificado AAA.

(2) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que del 2 al 27 de agosto de 2014, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
Bono02/08/2014Intereses02/09/2013223,140IPC+4.45TV 4,032
CDT07/08/2014Capital e intereses07/08/20142,0130.99546PV 2,015
Bono17/08/2014Intereses01/09/2011230,000IPC+3.68TV 3,680
CDT19/08/2014Capital e intereses19/05/20143,2314.2324PV 3,265
CDT23/08/2014Capital e intereses23/05/20146,4793.36PV 6,534
CDT25/08/2014Capital e intereses25/03/20142,2604.05PV 2,298
TES26/08/2014Intereses03/09/2012110,0007.50PV 8,250
Bono05/08/2014Intereses10/09/20131,588.20IPC+5.50TV31.67 
Bono05/08/2014Intereses03/12/20123,814.00IPC+7.50TV94.51 
Bono09/08/2014Intereses14/03/20141,433.39IPC+4.27TV25.02 
Bono15/08/2014Intereses10/06/20141,758.80IPC+4.23TV30.53 
Bono16/08/2014Intereses21/07/20141,588.87IPC+3.42TV25.07 
Bono21/08/2014Intereses01/09/201161,120.0012.59TV1,939.58 
Bono25/08/2014Intereses21/08/20141,651.00IPC+5.90TV35.40 
TES26/08/2014Intereses12/03/20121,619.007.50AV121.43 
TES26/08/2014Intereses27/02/20121,802.007.50AV135.15 
TES26/08/2014Intereses01/11/20114,280.007.50AV321.00 
TES26/08/2014Intereses27/10/201130.607.50AV2.30 
TES26/08/2014Intereses03/10/20113,992.007.50AV299.40 
TES26/08/2014Intereses14/03/20121,532.507.50AV114.94 
TES26/08/2014Intereses25/02/20136,842.007.50AV513.15 
TES26/08/2014Intereses14/12/20121,271.107.50AV95.33 
TES26/08/2014Intereses10/12/20121,637.007.50AV122.78 
TES26/08/2014Intereses24/10/20127,217.007.50AV541.28 
TES26/08/2014Intereses20/03/2012105.837.50AV7.94 
TES26/08/2014Intereses02/04/20124,391.007.50AV329.33 
TES26/08/2014Intereses27/08/20122,872.557.50AV215.44 
TES26/08/2014Intereses03/09/20124,504.457.50AV337.83 
Bono27/08/2014Intereses01/09/201173,200.00IPC+5.40TV1,480.25 
Bono27/08/2014Intereses02/01/20125,417.00IPC+5.99TV117.33 
Bono27/08/2014Intereses21/05/20141,953.40IPC+3.09TV28.40 
Bono27/08/2014Intereses01/04/20146,674.00IPC+3.09TV97.04 
Bono27/08/2014Intereses03/03/20148,105.005.65TV115.42 
Valor a invertir7,177.5230,074

 

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %.Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
       Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)04/08/201404/11/20144.23PV4.26  4,0324,032
CDT (1)08/08/201408/11/20143.455PV3.47  2,0152,015
CDT (1)19/08/201417/11/20144.2324PV4.26  6,9456,945
CDT (1)25/08/201425/11/20144.23PV4.26  8,8328,832
CDT (1)26/08/201425/11/20144.2324PV4.26  8,2508,250
TES05/08/201415/06/20167.25AV5.14126.18120.57  
TES11/08/201415/06/20167.25AV5.1725.0223.90  
TES15/08/201415/06/20167.25AV5.1330.5329.13  
TES19/08/201415/06/20167.25AV5.0425.0723.87  
Bono(2)21/08/201425/11/2029IPC + 5.90TV7.211,939.581,651.00  
TES25/08/201415/06/20167.25AV5.0035.4033.66  
TES26/08/201428/04/20286.00AV7.073,157.303,405.00  
Bono(2)27/08/201411/06/2034IPC + 4.35TV7.341,838.441,807.00  
Total invertido 7,177.527,094.1330,07430,074

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.