Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 88 DE 2011 

(Septiembre 23)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de septiembre de 2011.

De acuerdo con lo dispuesto en 79 de 1995, modificada por 61 de 1998, el 1º de septiembre de 2011 la composición del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses

Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de cesantía $
CDTCapital e intereses01-feb.-1140,4944.05%41.451
      
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)41.451

Incremento de los portafolios por variación de los aportes netos (B)2.013.417

Pago de comisión de administración del mes de agosto y cuatro por mil del mes de septiembre de 2011 (C)15.337

Valor a invertir el 1º de septiembre de 2011 (A+B-C)2.039.531

Inversiones efectuadas el 1º de septiembre de 2011

Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de cesantía $
Valor nominalValor compra
Bono(1)17-ago.-15IPC + 3.68%T.V.7.09%230,000231,700
Bono(1)21-ago.-13IPC + 6.15%T.V.7.00%280,000294,200
CDT (2)01-mar.-124.57% P.V.4.66%190,000190,000
CDT(2)01-mar.-124.57% P.V.4.66%150,951150,951
CDT(2)01-dic.-114.34% P.V.4.42%250,000250,000
TES25-ene.-1215% A.V.5.15%200,000225,430
TES15-ago.-129.25% A.V.5.20%220,000229,000
TES24-oct.-1811.25% A.V.6.92%170,000226,700
TES(3)20-mar.-135.25% A. V2.50%226,838241,550
      
Total invertido1,917,7892,039,531

Compra 1.114,59 UVR.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 3, 16, 25 y 26 de agosto de 2011 fueron invertidos de la siguiente manera:

 

Intereses y capital vencidos

 

Clase de tituloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominalFondo de cesantía $
CDT03-ago.-11Capital e intereses03-mayo-11284,7913.73% P.V.287,447
CDT16-ago.-11Capital e intereses16-mayo-1128,4924.01% P.V.28,778
CDT25-ago.-11Capital e intereses25-mayo-1131,2773.74% P.V.31,569
CDT26-ago.-11Capital e intereses26-mayo-1116,2273.72% P.V.16,378
       
Valor a invertir364,172

 

Inversiones efectuadas

 

Clase de tituloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de cesantía $
Valor nominalValor compra
CDT(*)03-ago.-1103-nov.-114.78% P.V.4.83%287,447287,447
CDT(*)16-ago.-1116-feb.-124.49% P.V.4.50%28,77828,778
CDT(*)25-ago.-1125-nov.-114.22% P.V.4.25%31,56931,569
CDT(*)26-ago.-1101-ago.-125.37% P.V.5.37%16,37816,378
       
Total invertido364,172364,172

 

 

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.