CARTA CIRCULAR 89 DE 2003 

(Julio 11)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 2 de julio de 2003.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el dos de julio de 2003 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TESRendimientos1-abr.-02400.00015% A.V60.000 
CDTCapital y rendimientos2-mayo-0372.4535.43% P.V 73.108
CDTCapital y rendimientos3-mar.-0370.0007.22% P.V 71.657
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)60.000144.765
Incremento (Disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)133.194(152.016)
Pago de comisión de administración y garantía Fogafín del mes de junio y tres por mil del mes de julio de 2003 (C) 16.744
Título excluido
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal UVRTasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES1-feb.-0021-sep.-06504.33246.27% A.V. 76.982
Valor excluido (D) 76.982
Valor a invertir el 2 de julio de 2003 (A + B - C + D)193.19452.987
Inversiones efectuadas el 2 de julio de 2003
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
TES(*)11-mar.-0513% A.V.11.25%181.550193.194  
CDT2-ago.-034.55% P.V.4.56%  52.98752.987
Total181.550193.19452.98752.987
(1) Promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses vencidos el 11, y 21 de junio de 2003 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ o UVRTasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES11-jun.-03Capit. y ren.03-mar.-03$ 234.040.009% A.V. 255.104
TES11-jun.-03Capit. y ren.11-mar.-03$ 21.787.009% A.V. 23.748
TES11-jun.-03Capit. y ren.03-mar.-03$ 234.040.009% A.V. 255.104
TES21-jun.-03Rendimientos01-mar.-02UVR 1.715.958% A.V. 18.741(1)
TES11-jun.-03Capit. y ren.11-mar.-03$ 18.636.009% A.V.20.314 
Valor a invertir20.314552.697
Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
TES(*)11-jun.-0311-mar.-0715% A.V13.74%18.99320.314  
TES(*)11-jun.-0311-mar.-0513% A.V11.78%  114.000119.630
TES(*)11-jun.-0314-mar.-0715% A.V13.74%  132.600141.826
TES(*)11-jun.-0321-sep.-068% A.V6.09%  245.000(2)272.500(3)
TES(*)21-jun.-0317-oct.-0315% A.V.8.20%  16.71718.741
Total invertido18.99320.314508.317552.697
N. del D.: Esta carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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