Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 89 DE 2017

(Noviembre 17)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de noviembre de 2017

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, capítulo II, título III de la parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, capítulo III, título III de la parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de noviembre de 2017 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

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Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses01/08/20177.9945.822  8,110
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)   
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B) 6.560.78(421.840)
Pago de comisión de administración de octubre y cuatro por mil de noviembre de 2017 (C)  40.544

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Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT3/05/20173/11/20176,4196.40PV 6,621
CDT18/05/201720/11/20175,1276.50PV 5,279
CDT11/05/20171/12/20172,3756.41PV 2,448
CDT1/06/20171/12/201716,5686.35PV 16,751
CDT13/09/201713/12/2017129,1675.68PV 130,142
TES1/09/201524/07/2020253,37511.00AV 295,060
Títulos a excluir (D) 456,301
Valor a invertir el 1º de noviembre de 2017 (A+B-C+D)6,560.782,027

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Inversiones efectuadas el 1º de noviembre de 2017
Clase
de título
Fecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)02/02/20185.4861PV 5.55   2,027 2,027
TES (2)10/03/20213.50AV2.546,560.786,230.59  

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) 26.03 UVR 24.72 UVR

De otra parte, este despacho se permite informar que, del 9 al 30 de octubre de 2017, se presentaron las siguientes modificaciones:

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Clase
de título
Fecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT24/10/2017Capital e Intereses24/04/201710,765.007.9423PV 11,192.00
CDT27/10/2017Capital e Intereses27/03/201788,426.006.9984PV 92,036.00
Bono27/10/2017Intereses1/09/2017276,000.00IPC+4.25TV 5,661.00
Bono9/10/2017Intereses27/05/20152,082.82IPC+3.25TV37.66 
Bono9/10/2017Intereses14/12/20152,128.00IPC+3.96TV42.23 
Bono23/10/2017Intereses1/09/201174,280.00IPC+5.05TV1,673.50 
Bono23/10/2017Intereses2/12/20134,559.00IPC+5.05TV102.72 
Bono23/10/2017Intereses28/11/20111,218.00IPC+6.08TV30.51 
Bono23/10/2017Intereses3/06/20145,486.70IPC+5.89TV134.90 
TES24/10/2017Intereses2/11/2016194.4711.25AV21.88 
TES24/10/2017Intereses27/10/2016282.3011.25AV31.76 
TES24/10/2017Intereses25/10/201699.2311.25AV11.16 
TES24/10/2017Intereses10/10/2016106.1911.25AV11.95 
TES24/10/2017Intereses16/05/2017370.7511.25AV41.72 
TES24/10/2017Intereses15/05/2017225.5611.25AV25.38 
TES24/10/2017Intereses12/05/201794.6411.25AV10.65 
TES24/10/2017Intereses11/05/201778.6511.25AV8.85 
TES24/10/2017Intereses9/05/201729.5311.25AV3.32 
TES24/10/2017Intereses4/05/2017692.4511.25AV77.90 
TES24/10/2017Intereses3/05/2017146.5711.25AV16.49 
TES24/10/2017Intereses26/05/2017255.6511.25AV28.76 
TES24/10/2017Intereses25/05/201776.6311.25AV8.62 
TES24/10/2017Intereses19/05/201738.6811.25AV4.35 
TES24/10/2017Intereses29/07/2016200.2511.25AV22.54 
TES24/10/2017Intereses27/07/2016289.4611.25AV32.56 
TES24/10/2017Intereses11/07/2016102.0311.25AV11.48 
TES24/10/2017Intereses5/07/201643.2111.25AV4.86 
TES24/10/2017Intereses25/08/201692.6111.25AV10.42 
TES24/10/2017Intereses19/08/201648.0711.25AV5.41 
TES24/10/2017Intereses17/08/201655.2111.25AV6.21 
TES24/10/2017Intereses16/08/2016474.6011.25AV53.39 
TES24/10/2017Intereses12/08/2016121.4311.25AV13.66 
TES24/10/2017Intereses11/08/2016119.8211.25AV13.48 
TES24/10/2017Intereses9/08/201637.0411.25AV4.17 
TES24/10/2017Intereses8/08/2016282.0011.25AV31.73 
TES24/10/2017Intereses3/08/2016209.9411.25AV23.62 
TES24/10/2017Intereses2/08/2016174.4311.25AV19.62 
TES24/10/2017Intereses17/05/20122,438.0011.25AV274.29 
TES24/10/2017Intereses27/04/201299.1511.25AV11.15 
TES24/10/2017Intereses30/03/20121.2011.25AV0.14 
TES24/10/2017Intereses22/03/201245.4711.25AV5.12 
TES24/10/2017Intereses6/03/201233.3711.25AV3.75 
TES24/10/2017Intereses21/02/20121,542.0011.25AV173.48 

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Clase
de título
Fecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
TES24/10/2017Intereses12/09/20111,059.8011.25AV119.23 
TES24/10/2017Intereses3/11/2016202.6311.25AV22.80 
TES24/10/2017Intereses9/11/201642.9711.25AV4.83 
TES24/10/2017Intereses16/11/2016490.7511.25AV55.21 
TES24/10/2017Intereses17/11/201665.4011.25AV7.36 
TES24/10/2017Intereses25/11/2016107.2911.25AV12.07 
TES24/10/2017Intereses1/09/201167,300.0011.25AV7,571.26 
TES24/10/2017Intereses29/11/2016148.2211.25AV16.67 
Bono26/10/2017Intereses12/06/20174,105.00IPC+3.90TV80.85 
Bono26/10/2017Intereses23/01/20172,695.00IPC+3.90TV53.08 
Bono26/10/2017Intereses11/09/20175,400.00IPC+3.90TV106.35 
Bono27/10/2017Intereses21/10/20131,468.50IPC+4.25TV30.12 
Bono27/10/2017Intereses1/02/20123,820.00IPC+4.25TV78.35 
Bono27/10/2017Intereses21/10/20111,471.00IPC+4.60TV31.44 
Bono27/10/2017Intereses21/04/20162,401.00IPC+4.25TV49.24 
Bono27/10/2017Intereses23/04/20121,575.80IPC+4.05TV31.54 
Bono27/10/2017Intereses8/05/20172,498.00IPC+3.66TV47.71 
Bono30/10/2017Intereses1/04/20166,457.00IPC+3.64TV123.02 
Bono30/10/2017Intereses21/05/20131,858.00IPC+3.05TV32.68 
Valor a invertir11,519.20108,889

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Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)24/10/201724/04/20185.8835PV5.99  11,19211,192
CDT (1)27/10/201727/04/20185.9612PV6.07  97,69797,697
TES TF9/10/201721/11/20185.00AV5.0779.8976.58  
Bono (2)23/10/20178/09/2026IPC+3.74TV7.531,941.601,886.40  
TES UVR (3)24/10/20174/04/20354.75AV3.538,833.338,288.97  
TES TF26/10/201721/11/20185.00AV5.13240.28229.92  
TES TF27/10/201721/11/20185.00AV5.07268.40256.65  
Total invertido11,519.2010,887.32108,889108,889

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA; (3) 35.05 UVR 32.89 UVR.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.