Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 9 DE 2013 

(Enero 23)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 2 de enero de 2013.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 2 de enero de 2013 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
BonoIntereses12/12/20111.445IPC+6.10TV31.86 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)31.86 
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)7.722(183.884)
   
Pago de comisión de administración de diciembre de 2012 y cuatro por mil del mes de enero de 2013 (C) 20.782

 

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES27/05/200525/03/2013233.600IPC+8.00AV 256.911
Título a excluir (D)  256.911
Valor a invertir el 2 de enero de 2013 (A+B-C+D)7.753.8652.245

 

Inversiones efectuadas el 2 de enero de 2013
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(*)02/04/20135.00PV5.17  52.24552.245
TES15/06/20167.25AV4.92 6.974  
Total invertido7.753.866.97452.24552.245

 

(*) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 5, 6, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 25, 26 y 30 de diciembre de 2012 fueron invertidos de la siguiente manera:

 

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT05/12/2012Capital e intereses05/09/20128.5305.6PV 8.649
CDT10/12/2012Capital e intereses10/09/20124.9375.29PV 5.002
BONO10/12/2012Intereses03/09/2012270.000IPC+3.88TV 4.664
CDT12/12/2012Capital e intereses27/08/201233.0885.68PV 33.636
CDT12/12/2012Capital e intereses12/09/201229.6875.29PV 30.080
CDT17/12/2012Capital e intereses17/09/201284.7845.09PV 85.863
CDT20/12/2012Capital e intereses29/06/2012312.3726.06PV 321.364
CDT20/12/2012Capital e intereses20/09/201212.4584.95PV 12.612
CDT26/12/2012Capital e intereses26/09/201238.6625.17PV 39.162
BONO06/12/2012Intereses21/11/20111.770.00IPC+5.80PV38.81 
BONO10/12/2012Intereses30/12/20110.87IPC+4.19PV0.02 
BONO10/12/2012Intereses01/03/20124.977.00IPC+4.23PV90.22 
BONO10/12/2012Intereses01/09/201178.360.00IPC+4.23PV1.420.43 
BONO10/12/2012Intereses19/12/2011118.39IPC+3.88PV2.05 
BONO10/12/2012Intereses24/07/201220.920.00IPC+4.19PV377.19 
BONO14/12/2012Intereses01/09/201173.250.00IPC+5.30PV1.456.43 
BONO19/12/2012Intereses01/12/20114.096.00IPC+4.70PV75.49 
BONO19/12/2012Intereses12/12/20111.417.00IPC+4.70PV26.12 
BONO25/12/2012Intereses01/06/20122.475.00IPC+6.10PV109.74 
BONO30/12/2012Intereses06/12/201136.00IPC+6.00PV0.81 
BONO30/12/2012Intereses27/01/201227.77IPC+6.00PV0.62 
Valor a invertir3.597.93541.032

 

Inversiones efectuadas

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(*)05/12/201205/03/20135.17PV5.34  8.6498.649
CDT(*)10/12/201210/12/20136.03PV6.03  9.6669.666
CDT(*)12/12/201212/03/20134.93PV5.09  63.71663.716
CDT(*)17/12/201216/06/20135.49PV5.58  85.86385.863
CDT(*)20/12/201220/03/20135.05PV5.22  333.976333.976
CDT(*)26/12/201226/03/20135.00PV5.17  39.16239.162
TES06/12/201217/04/20136.00AV4.8038.8137.24  
TES10/12/201226/08/20267.50AV6.041.889.911.637.00  
TES14/12/201226/08/20267.50AV6.141.456.431.271.10  
TES19/12/201217/04/20136.00AV4.62101.6197.28  
TES26/12/201217/04/20136.00AV4.32109.74104.88  
TES31/12/201217/04/20136.00AV5.391.431.37  
Total invertido3.597.933.148.87541.032541.032

 

(*) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.