Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 90 DE 2015 

(Octubre 26)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de octubre de 2015.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, Capítulo II, Título III de la Parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, Capítulo III, Título III de la Parte II de la citada Circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de octubre de 2015 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

 Fondo de pensiones obligatorias
$
Fondo de cesantía
$
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (A)4,625(182,768)
Pago de comisión de administración de septiembre y cuatro por mil de octubre de 2015 (B)

29,357

Títulos excluidos
Clase de tituloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
fondo de cesantía
$
CDT06/04/201506/10/2015364.1974.743PV 372,533
Títulos a excluir (C)  372,533

Valor a iinvertir el 1 de octubre de 2015 (A-B+C) 160,408

Inversiones efectuadas el 1º de octubre de 2015
Clase de tituloFecha de
vencimiento
Tasa
nominal %
Tir de
compra
E.A.
%
Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
fondo de cesantía
$
    Valor
compra
Valor
nominal
Valor
compra
Valor
nominal
CDT(1)04/01/20164.91AV5.00  160,408160,408
TES (2)10/03/20213.50AV3.254,6254.482,70  
Total invertido4,6254.482,70160,408160,408

(1) Tasa de captación en Bancos con calificación 1+; (2) 20.66 UVR Y 20.02 UVR.

De otra parte, este Despacho se permite informar que del 3 al 30 de septiembre de 2015, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de tituloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal
$
Tasa nominal
%
Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
fondo de cesantía
$
CDT03/09/2015Capital e Intereses03/06/20153,7924.76PV 3,837
CDT07/09/2015Capital e intereses05/03/2015409,3444.94PV 419,567
CDT09/09/2015Capital e intereses09/06/2015158,9844.81PV 160,896
CDT09/09/2015Capital e intereses10/06/201516,9084.81PV 17,111
BONO10/09/2015Intereses03/09/2012270,000IPC+3.88TV 5,584
BONO10/09/2015Intereses02/09/2013256,000IPC+3.88TV 5,295
BONO10/09/2015Intereses01/09/2014285,700IPC+4.19TV 6,128
CDT10/09/2015Capital e Intereses10/03/201562,4355.475PV 64,144
BONO10/09/2015Intereses01/09/201557,700IPC+3.10TV 1,129
TES11/09/2015Capital e Intereses28/10/201423,7707.00AV 1,664
TES11/09/2015Capital e Intereses25/02/2015388,9007.00AV 27,223
TES11/09/2015Capital e Intereses01/09/2015275,6707.00AV 19,297
BONO11/09/2015Intereses01/09/2015233,640IPC+4.25TV 5,236
CDT16/09/2015Capital e Intereses16/12/201443,2175.166PV 44,892
CDT16/09/2015Capital e Intereses22/06/20152,6394.764PV 5,825
CDT24/09/2015Capital e Intereses24/06/20153,0064.715PV 3,041
BONO25/09/2015Intereses01/09/2015243,100IPC+3.53TV 5,014
BONO03/09/2015Intereses10/12/20131,701.00IPC+5.20TV40.93 
BONO03/09/2015Intereses01/10/20124,555.00IPC+4.84TV105.57 
BONO03/09/2015Intereses01/11/20124,297.00IPC+4.84TV99.59 
BONO03/09/2015Intereses27/11/20121,565.00IPC+4.84TV36.27 
BONO03/09/2015Intereses01/02/20133,674.00IPC+4.49TV83.61 
BONO06/09/2015Intereses21/11/20111,770.00IPC+5.80TV45.98 
BONO06/09/2015Capital e Intereses10/09/20141,940.97DTF+1.59TV1,970.52 
BONO06/09/2015Intereses02/03/20155,025.00IPC+4.02TV106.29 
BONO06/09/2015Intereses21/05/20151,760.20IPC+3.87TV36.58 
BONO10/09/2015Intereses21/11/20131,939.00IPC+4.19TV41.59 
BONO10/09/2015Intereses17/05/20132,946.70IPC+4.19TV63.21 
BONO10/09/2015Intereses19/12/2011118.39IPC+3.88TV2.45 
BONO10/09/2015Intereses24/07/201220,920.00IPC+4.19TV448.73 
BONO10/09/2015Intereses01/09/201178,360.00IPC+4.23TV1,688.58 
BONO10/09/2015Intereses01/03/20124,977.00IPC+4.23TV107.25 
BONO10/09/2015Intereses30/12/20110.87IPC+4.19TV0.02 
BONO10/09/2015Intereses02/02/20154,470.00IPC+3.10TV87.42 
BONO10/09/2015Intereses16/03/20151,638.00IPC+3.95TV35.49 
BONO10/09/2015Intereses05/05/20153,868.00IPC+3.10TV75.65 
TES11/09/2015Intereses24/10/20147,739.007.00AV541.73 
TES11/09/2015Intereses23/02/20159,740.907.00AV681.86 
TES11/09/2015Intereses27/11/20141,736.807.00AV121.58 
TES11/09/2015Intereses21/11/20141,799.007.00AV125.93 
BONO11/09/2015Intereses04/11/20145,945.00IPC+4.25TV133.23 
BONO11/09/2015Intereses27/05/20141,556.50IPC+4.25TV34.88 
BONO11/09/2015Intereses16/06/20141,510.00IPC+3.75TV30.75 
BONO11/09/2015Intereses16/12/20131,410.00IPC+4.13TV30.04 
BONO11/09/2015Intereses22/04/20131,417.78IPC+3.75TV28.87 
BONO11/09/2015Intereses17/04/201317,050.00IPC+3.75TV347.16 
BONO11/09/2015Intereses21/01/20151,673.14IPC+3.19TV33.10 
BONO11/09/2015Intereses01/12/20144,726.00IPC+3.19TV93.49 
BONO11/09/2015Intereses27/08/20141,807.00IPC+4.35TV40.94 
BONO11/09/2015Intereses10/03/20152,827.00IPC+3.19TV55.92 
BONO14/09/2015Intereses01/09/201173,250.00IPC+5.30TV1,831.03 
BONO15/09/2015Intereses14/09/20151,721.30IPC+3.89TV37.04 
TES18/09/2015Intereses19/05/20153,315.007.75AV256.91 
TES18/09/2015Intereses01/06/20153,470.007.75AV268.93 
TES18/09/2015Intereses26/08/20153,247.007.75AV251.64 
TES18/09/2015Intereses24/07/201523,260.007.75AV1,802.65 
BONO19/09/2015Intereses21/04/20141,429.06IPC+3.69TV28.88 
BONO19/09/2015Intereses01/12/20114,096.00IPC+4.70TV96.35 
BONO19/09/2015Intereses12/12/20111,417.00IPC+4.70TV33.33 
BONO22/09/2015Intereses23/01/20121,609.00IPC+4.00SV67.82 
BONO30/09/2015Intereses06/12/201136.00IPC+6.00TV0.93 
BONO30/09/2015Intereses27/01/201227.77IPC+6.00TV0.72 
         
Valor a invertir12,051.44795,883

Inversiones efectuadas
Clase de tituloFecha de inversiónFecha de
vencimiento
Tasa nominal
%
Tir de
compra
E.A
%.
Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio
largo plazo
fondo de cesantía
$
       Valor
compra
Valor
nominal
Valor
compra
Valor
nominal
CDT (1)03/09/201503/12/20154.81PV4.915  3,8373,837
CDT (1)07/09/201506/12/20154.76PV4.863  419,567419,567
CDT (1)09/09/201509/03/20165.037PV5.144  178,007178,007
CDT (1)10/09/201510/03/20165.23PV5.343  82,28082,280
CDT (1)11/09/201511/12/20154.764PV4.863  53,42053,420
CDT (1)16/09/201516/03/20165.28PV5.395  44,89244,892
CDT (1)22/09/201521/12/20154.81PV4.911  5,8255,825
CDT (1)24/09/201528/03/20164.842PV4.942  3,0413,041
CDT (1)25/09/201525/04/20165.536PV5.625  5,0145,014
TES03/09/201515/06/20167.25AV5.151365.97354.88  
BONO(2)07/09/201508/05/2024IPC + 4.00TV8.9322,159.372,146.00  
BONO(2)10/09/201517/02/2018IPC + 2.44TV7.0872,550.392,529.20  
BONO(2)11/09/201512/02/2023IPC + 3.25TV8.1922,299.482,292.00  
BONO(2)14/09/201515/12/2018IPC + 3.89TV7.2541,831.031,721.30  
TES15/09/201515/06/20167.25AV5.23637.0435.88  
TES18/09/201524/07/202011.00AV7.0172,580.132,195.10  
TES21/09/201515/06/20167.25AV5.297158.56153.53  
TES22/09/201515/06/20167.25AV5.27667.8265.65  
TES30/09/201515/06/20167.25AV5.7051.651.60  
Total invertido12,051.4411,495.14795,883795,8838,526.318,788.25

(1) Tasa de captación en Bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular está dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.