CARTA CIRCULAR 92 DE 2008 

(Diciembre 15)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de diciembre de 2008.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 1º de diciembre de 2008 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTIntereses y capital08-ago-0817.41210.15% PV 17.967
CDTIntereses y capital01-sep-0828.4818.74% PV 29.103
CDTIntereses y capital30-may-0866.14210.01% PV 69.471
CDTIntereses y capital11-ago-0833.05410.32% PV34.096 
CDTIntereses y capital08-ago-0827.88510.15% PV28.773 
CDTIntereses y capital30-may-08149.17110.01% PV156.679 
CDTIntereses y capital09-sep-08268.7448.74% PV274.616 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)494.164116.541

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)272.528(140.611)
Pago de comisión de administración y garantía Fogafín del mes de noviembre y cuatro por mil del mes de diciembre de 2008 (C) 20.942

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT03-sep-0803-dic-08588.9049.28% P.V. 602.092
Títulos a excluir (D) 602.092
Valor a invertir el 1º de diciembre de 2008 (A+B-C+D)766.692557.080

Inversiones efectuadas el 1º de diciembre de 2008
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(*)30-mar-0910.21% P.V.10.72%766.692766.692557.080557.080
Total invertido766.692766.692557.080557.080

(*) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 5, 8, 11, 14, 23, 24, 25, 27 y 28 de noviembre de 2008 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
BONO05-Nov-08Intereses04-Nov-08278.600IPC+6.24% T.V.9.500 
BONO08-Nov-08Intereses30-Ene-0861.650DTF+2.64% T.V.1.893 
BONO08-Nov-08Intereses01-Feb-08250.400DTF+2.64% T.V.7.687 
BONO11-Nov-08Intereses11-Sep-0758.430DTF+2.35% T.V.1.770 
BONO11-Nov-08Intereses02-Nov-04178.150DTF+2.35% T.V.5.398 
BONO11-Nov-08Intereses01-Sep-06325.900DTF+2.35% T.V.9.875 
CDT14-Nov-08Capital e intereses03-Oct-08343.0539.7% P.V.346.843 
CDT14-Nov-08Capital e intereses30-Sep-0838.3579.99% P.V.38.825 
TES14-Nov-08Intereses12-Sep-08169.40010.25% A.V.17.364 
TES14-Nov-08Intereses03-Oct-08486.00010.25% A.V.49.815 
TES14-Nov-08Intereses02-May-08298.00010.25% A.V.30.545 
BONO23-Nov-08Intereses02-May-07330.000IPC+3.17% S.V.14.782 
BONO23-Nov-08Intereses01-Mar-07273.900IPC+2.88% S.V.11.863 
BONO23-Nov-08Intereses12-Feb-07303.600IPC+2.88% S.V.13.150 
BONO23-Nov-08Intereses02-Ene-07279.000IPC+2.88% S.V.12.084 
BONO23-Nov-08Intereses30-Oct-081.334.000IPC+3.17% S.V.59.757 
BONO23-Nov-08Intereses01-Ago-06665.000IPC+2.88% S.V.28.803 
BONO23-Nov-08Intereses02-Ago-06333.900IPC+2.40% S.V.13.642 
BONO23-Nov-08Intereses08-Oct-0881.600IPC+3.17% S.V.3.655 
BONO23-Nov-08Intereses03-Abr-06374.800IPC+3.17% S.V.16.789 
BONO23-Nov-08Intereses17-Ene-06102.160IPC+3.17% S.V.4.576 
BONO23-Nov-08Intereses01-Dic-05201.000IPC+2.40% S.V.8.212 
BONO23-Nov-08Intereses02-Ago-04168.757IPC+7.49% T.V.6.447 
TES24-Nov-08Intereses14-May-0833.7557.5% A.V.2.532 
TES24-Nov-08Intereses24-Jul-08560.5007.5% A.V.42.037 
TES24-Nov-08Intereses09-Jun-0895.1807.5% A.V.7.139 
TES24-Nov-08Intereses10-Jul-0874.3707.5% A.V.5.578 
TES24-Nov-08Intereses15-May-0878.7387.5% A.V.5.905 
CDT25-Nov-08Capital e intereses25-Sep-08796.6409.76% P.V.809.599 
CDT27-Nov-08Capital e intereses27-Ago-08135.6219.65% P.V.138.893 
CDT27-Nov-08Capital e intereses28-Jul-0834.85310.19% P.V.36.027 
CDT28-Nov-08Capital e intereses28-Ago-0824.4519.85% P.V.25.053 
BONO28-Nov-08Intereses01-Sep-05147.070IPC+9.5% T.V.6.324 
BONO28-Nov-08Intereses01-Ago-05161.600IPC+9.5% T.V.6.949 
BONO08-Nov-08Intereses03-Mar-08160.000DTF+2.09% T.V. 4.677
CDT14-Nov-08Capital e intereses03-Oct-0825.3439.7% P.V. 25.623
CDT14-Nov-08Capital e intereses17-May-078.1529.99% P.V. 8.252
BONO23-Nov-08Intereses29-Jun-07277.000IPC+ 2.88% S.V. 11.997
BONO23-Nov-08Intereses03-Mar-08233.000IPC + 2.4% S.V. 9.520
TES24-Nov-08Intereses03-Mar-08100.0007.5% P.V. 7.500
TES24-Nov-08Intereses15-May-08170.0007.5% P.V. 12.750
TES24-Nov-08Intereses14-May-0821.2757.5% P.V. 1.596
TES24-Nov-08Intereses14-May-0856.0307.5% P.V. 4.202
CDT25-Nov-08Capital e intereses25-Sep-0841.1549.76% P.V. 41.823
CDT27-Nov-08Capital e intereses28-Jul-087.40710.19% P.V. 7.657
CDT27-Nov-08Capital e intereses27-Ago-0810.3759.65%P.V. 10.624
Valor a invertir1.799.311146.221

Inversiones efectuadas

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)05-Nov-0805-Feb-0910.12% P.V.10.42%9.5009.500  
CDT(1)08-Nov-0822-Dic-089.66% P.V.10.23%9.5809.580  
CDT(1)11-Nov-0811-Dic-089.06% P.V.9.58%17.04317.043  
TES14-Nov-0824-Jul-2011% P.V.12.69%518.500483.391  
BONO(2)24-Nov-0814-Mar-17IPC+5.3% T.V.15.26%268.800256.952  
CDT(1)25-Nov-0825-Feb-099.99% P.V.10.28%809.599809.599  
CDT(1)27-Nov-0827-Feb-0910% P.V.10.29%174.920174.920  
CDT(1)28-Nov-0828-May-0910.17% P.V.10.52%38.32638.326  
CDT(1)08-Nov-0822-Dic-089.66% P.V.10.23%  4.6774.677
CDT(1)14-Nov-0826-Dic-089.81% P.V.10.39%  33.87533.875
CDT(1)24-Nov-0808-Ene-099.69% P.V.10.02%  47.56547.565
CDT(1)25-Nov-0825-Feb-099.99% P.V.10.28%  41.82341.823
CDT(1)27-Nov-0825-Feb-099.99% P.V.10.28%  18.28118.281
Valor invertido1.846.2681.799.311146.221146.221
(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.

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