Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 93 DE 2012 

(Diciembre 4)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de noviembre de 2012.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de noviembre de 2012 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses20/04/201228,4875.80PV 29.639
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)   29.639
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)4.620(235.824)
Pago de comisión de administración de octubre y cuatro por mil del mes de noviembre de 2012 (C) 21.706

 

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
BONO03/09/201205/08/2013240.000IPC+6.24TV 250.932
Título a excluir (D)   250.932
Valor a invertir el 1º de noviembre de 2012 (A+B-C+D)  23.041

 

Inversiones efectuadas el 1º de noviembre de 2012
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
      Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(1)25/02/20135.64PV5.73  23.04123.041
BONO(2)03/12/2019IPC + 4.84TV6.894.6204.297  
Total invertido4.6204.29723.04123.041

 

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(2) Calificado AAA.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 2, 7, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de octubre de 2012 fueron invertidos de la siguiente manera:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
BONO07/10/2012Intereses02/05/201175.820IPC+3.14TV 1.202
CDT07/10/2012Capital e intereses10/07/20121.3355.44PV 1.353
CDT24/10/2012Capital e intereses24/07/2012105.8285.40PV 107.257
TES24/10/2012Intereses02/11/200992.10011.25AV 10.361
TES24/10/2012Intereses01/09/2011170.00011.25AV 19.125
TES24/10/2012Intereses03/09/2012185.00011.25AV 20.812
BONO25/10/2012Intereses03/07/2012118.050IPC+3.90TV 2.094
CDT25/10/2012Capital e intereses25/07/20127.3425.70PV 7.447
TES28/10/2012Intereses01/09/2010313.7008.00AV 25.096
BONO02/10/2012Intereses14/12/20111.445.00IPC+6.10TV33.09 
BONO21/10/2012Intereses01/09/201174.280.00IPC+5.05TV1.527.64 
BONO21/10/2012Intereses02/05/20123.715.00IPC+4.58TV72.12 
BONO21/10/2012Intereses28/11/20111.218.00IPC+6.08TV28.11 
TES24/10/2012Intereses06/03/201233.3711.25AV3.75 
TES24/10/2012Intereses21/02/20121.542.0011.25AV173.48 
TES24/10/2012Intereses01/09/201167.300.0011.25AV7.571.25 
TES24/10/2012Intereses12/09/20111.059.8011.25AV119.23 
TES24/10/2012Intereses22/03/201245.4711.25AV5.12 
TES24/10/2012Intereses17/05/20122.438.0011.25AV274.28 
TES24/10/2012Intereses27/04/201299.1511.25AV11.15 
TES24/10/2012Intereses30/03/20121.2011.25AV0.14 
BONO25/10/2012Intereses03/07/20123.491.78IPC+3.90TV61.94 
BONO26/10/2012Intereses14/06/20121.588.50IPC+3.37TV26.09 
BONO27/10/2012Intereses01/02/20123.820.00IPC+4.25TV69.92 
BONO27/10/2012Intereses21/10/20111.471.00IPC+4.60TV28.19 
BONO27/10/2012Intereses23/04/20121.575.80IPC+4.05TV28.06 
Valor a invertir10.033.56194.747

 

Inversiones efectuadas

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de
compra E.A. %.
Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
       Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(1)08/10/201208/01/20135.05PV5.10  1.2021.202
CDT(1)10/10/201210/01/20135.19PV5.25  1.3531.353
CDT(1)24/10/201224/01/20135.32PV5.38  157.555157.555
CDT(1)25/10/201225/01/20135.01PV5.06  9.5419.541
CDT(1)29/10/201225/02/20135.53PV5.57  25.09625.096
TES02/10/201217/04/20136.00AV4.7033.0932.00  
BONO(2)22/10/201229/08/2029IPC + 3.48TV6.611.627.871.604.00  
TES24/10/201226/08/20267.50AV6.208.158.407.217.00  
TES25/10/201217/04/20136.00AV4.7161.9459.73  
TES26/10/201217/04/20136.00AV4.8326.0925.17  
TES29/10/201217/04/20136.00AV4.79126.17121.65  
Total invertido10.033.569.059.55194.747194.747

 

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.