Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 93 DE 2013 

(Septiembre 27)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 2 de septiembre de 2013.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantías, el 2 de septiembre de 2013 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

 Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (A)6,153.002,651,210.00
   
Pago de comisión de administración de agosto y cuatro por mil del mes de septiembre de 2013 (B) 16,901.00

Valor a invertir el 2 de septiembre de 2013 (A-B)6,153.002,634,309.00

 

Inversiones efectuadas el 2 de septiembre de 2013
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
TES24/07/202011.00AV6.856,153.004,986.73  
Bono(1)10/03/2018IPC + 3.88TV6.13  260,000.00256,000.00
Bono(1)02/11/2023IPC + 4.45TV7.05  220,000.00223,140.00
Bono(1)03/12/2014IPC + 3.69TV6.57  270,000.00267,860.00
CDT(2)01/04/20144.62PV4.69  270,000.00270,000.00
CDT(2)02/12/20134.01PV4.08  260,000.00260,000.00
CDT (2)13/12/20134.18PV4.26  54,309.0054,309.00
TES14/11/201310.25AV3.80  290,000.00265,010.00
TES28/10/20158.00AV5.21  250,000.00222,650.00
TES15/06/20167.25AV5.73  240,000.00227,810.00
TES24/10/201811.25AV6.77  80,000.0062,250.00
TES24/07/202410.00AV7.04  220,000.00178,750.00
TES25/02/20157.00AV4.57  220,000.00199,406.58
Total invertido6,153.004,986.732,634,309.002,487,185.58

 

(1) Calificados AAA.

(2) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que del 5 al 28 de agosto de 2013, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT14/08/2013Capital e intereses14/02/201321,968.005.32PV 22,552.00
CDT14/08/2013Capital e intereses14/05/201321,275.003.78PV 21,476.00
CDT15/08/2013Capital e intereses15/02/201310,200.004.94PV 10,452.00
CDT16/08/2013Capital e intereses16/05/201331,482.003.86PV 31,786.00
BONO17/08/2013Intereses1/09/2011230,000.00IPC+3.68TV 3,278.00
CDT18/08/2013Capital e intereses18/02/20133,875.004.94PV 3,971.00
CDT20/08/2013Capital e intereses20/05/201332,679.003.80PV 32,989.00
CDT22/08/2013Capital e intereses22/05/201346,853.003.84PV 47,303.00
CDT22/08/2013Capital e intereses23/05/201335,884.003.72PV 36,218.00
TES26/08/2013Intereses3/09/2012110,000.007.50AV 8,250.00
CDT28/08/2013Capital e intereses28/05/2013100,038.003.86PV 101,003.00
Bono05/08/2013Capital e intereses3/12/20123,814.00IPC+7.50TV88.73 
Bono21/08/2013Capital e intereses1/09/201161,120.0012.59TV1,940.00 
TES26/08/2013Capital e intereses1/11/20114,280.007.50AV321.00 
TES26/08/2013Capital e intereses27/02/20121,802.007.50AV135.15 
TES26/08/2013Capital e intereses12/03/20121,619.007.50AV121.43 
TES26/08/2013Capital e intereses14/03/20121,532.507.50AV114.94 
TES26/08/2013Capital e intereses27/10/201130.607.50AV2.30 
TES26/08/2013Capital e intereses3/10/20113,992.007.50AV299.40 
TES26/08/2013Capital e intereses20/03/2012105.837.50AV7.94 
TES26/08/2013Capital e intereses25/02/20136,842.007.50AV513.15 
TES26/08/2013Capital e intereses2/04/20124,391.007.50AV329.33 
TES26/08/2013Capital e intereses27/08/20122,872.557.50AV215.44 
TES26/08/2013Capital e intereses3/09/20124,504.457.50AV337.83 
TES26/08/2013Capital e intereses24/10/20127,217.007.50AV541.28 
TES26/08/2013Capital e intereses10/12/20121,637.007.50AV122.78 
TES26/08/2013Capital e intereses14/12/20121,271.107.50AV95.33 
Bono27/08/2013Capital e intereses2/01/20125,417.00IPC+5.99TV107.79 
Bono27/08/2013Capital e intereses1/09/201173,200.00IPC+5.40TV1,351.64 
Valor a invertir6,645.46319,278.00

 

Inversiones efectuadas

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
       Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(*)14/08/201314/11/20134.01PV4.04  44,028.0044,028.00
CDT(*)15/08/201315/11/20134.08PV4.11  10,452.0010,452.00
CDT(*)16/08/201302/12/20134.24PV4.28  31,786.0031,786.00
CDT(*)20/08/201321/11/20134.12PV4.15  40,238.0040,238.00
CDT(*)22/08/201321/11/20134.07PV4.10  47,303.0047,303.00
CDT(*)23/08/201303/02/20144.28PV4.28  36,218.0036,218.00
CDT(*)26/08/201326/11/20133.98PV4.01  8,250.008,250.00
CDT(*)28/08/201328/11/20134.00PV4.03  101,003.00101,003.00
TES05/08/201315/06/20167.25AV5.3888.7383.84  
TES21/08/201315/06/20167.25AV5.671,940.001,842.00  
TES26/08/201324/07/202011.00AV5.513,157.302,394.55  
TES27/08/201315/06/20167.25AV5.621,459.431,382.75  
Total invertido6,645.465,703.14319,278.00319,278.00

(*) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.