Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 94 DE 2010 

(Noviembre 26)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 2 de noviembre de 2010.

De acuerdo con lo dispuesto en 79 de 1995, modificada por 61 de 1998, el 2 de noviembre de 2010 la composición del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominal Fondo de cesantía$
CDT Capital e intereses 27-ago.-10 7,356 3.39% P.V. 7.401
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A) 7.401

Incremento (disminución) del portafolio por variación de los aportes netos (b) (163.429)

Pago de comisión de administración y garantía Fogafìn del mes octubre y cuatro por mil del mes de noviembre de 2010 (C) 20.241

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $ Tasa facial Fondo de cesantía$
TES 01-Sep-10 18-mayo-11 230,820 11% A. 251,518
Títulos a excluir (D) 251,518
Valor a invertir el 2 de noviembre (A+B-C+D) 75.250

Inversiones efectuadas el 2 de noviembre de 2010

Clase de título Fecha de vencimiento Tasa facial TIR de compra E.A. Fondo de cesantía $
Valor nominal Valor compra
TES 14-mayo-14 9.25% A.V. 8.05% 69.800 75.250
Total invertido (A-B) 69.800 75.250

 

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 8, 22, 23, 24, 28 y 29 de octubre de 2010 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasanominal Fondo de cesantía $
CDT 08-oct.-10 Capital e intereses 08-sep.-10 29,620 1.73%PV 29,663
CDT 22-oct.-10 Capital e intereses 30-ago.-10 628,446 2.99%PV 631,160
CDT 22-oct.-10 Capital e intereses 22-jul.-10 1,941 3.5%PV 1,958
BONO 22-oct.-10 Interés 26-mar.-09 156,270 DTF+1.1% T.V. 1,817
BONO 23-oct.-10 Interés 01-sep.-10 209,400 IPC+6.5% T.V. 4,547
TES 24-oct.-10 Interés 02-nov.-09 92,100 11.25%AV 10,361
CDT 28-oct.-10 Capital e intereses 28-jul.-10 436,519 3.5%PV 440,339
TES 28-oct.-10 Interés 01-sep.-10 313,700 8%AV 25,096
CDT 29-oct.-10 Capital e intereses 01-sep.-10 214,887 3%PV 215,926
Valor a invertir 1,360,867

 

 

Inversiones efectuadas

 

Clase de títuloFecha de inversiónFecha devencimientoTasa facialTIR decompraE.A.Fondo de cesantía $
      Valor nominal Valor compra
CDT(*) 08-oct.-10 08-abr.-11 3.68% 3.72% 29,663 29,663
CDT(*) 22-oct.-10 01-nov.-11 3.91% 3.90% 634,935 634,935
CDT(*) 25-oct.-10 01-jul.-11 3.83% 3.86% 14,908 14,908
CDT(*) 28-oct.-10 28-ene.-11 3.28% 3.29% 465,435 465,435
CDT(*) 29-oct.-10 29-nov.-10 1.63% 1.61% 215,926 215,926
Total invertido1,360,867 1,360,867

 

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.