Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 95 DE 2014 

(Octubre 24)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de octubre de 2014

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de octubre de 2014 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de tituloVencimientoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDTCapital e Intereses01/07/201468,4593.7956PV 69,109
CDTCapital e Intereses01/09/2014320,0001.3515PV 320,360
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)   389,469
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)6,201.00(194,530)
Pago de comisión de administración de septiembre y cuatro por mil del mes de octubre de 2014 (C) 25,670
Valor a invertir el 1 de octubre de 2014 (A+B-C) 169,269

Inversiones efectuadas el 1º de octubre de 2014
Clase de tituloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $ Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
   Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
          
CDT (1)01/01/20154.6677PV4.71  169,269169,269
TES (2)17/04/20193.50AV2.886,201.005,952.63  
          
Total invertido6,201.005,952.63169,269169,269
            

 

De otra parte, este despacho se permite informar que del 3 al 30 de septiembre de 2014, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de tituloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
Fondo de cesantía
$
BONO03/09/2014Intereses01/09/2010213,000IPC+4.17TV 3,665
CDT04/09/2014Capital e Intereses04/03/2014300,0004.33PV 306,495
CDT04/09/2014Capital e Intereses04/03/2014300,0004.33PV 306,495
CDT04/09/2014Capital e Intereses04/03/2014300,0004.33PV 306,495
CDT04/09/2014Capital e Intereses04/03/2014310,0004.33PV 316,711
CDT10/09/2014Capital e Intereses10/06/20148,1504.0869PV 8,233
BONO10/09/2014Intereses01/09/2014285,700IPC+4.19TV 5,080
BONO10/09/2014Intereses03/09/2012270,000IPC+3.88TV 4,595
BONO10/09/2014Intereses02/09/2013256,000IPC+3.88TV 4,356
CDT16/09/2014Capital e Intereses16/06/201442,2974.0869PV 42,729
BONO22/09/2014Intereses03/09/201270,000IPC+4.20SV 2,547
BONO03/09/2014Intereses01/02/20133,674.00IPC+4.49TV66.11 
BONO03/09/2014Intereses27/11/20121,565.00IPC+4.84TV30.17 
BONO03/09/2014Intereses01/11/20124,297.00IPC+4.84TV82.84 
BONO03/09/2014Intereses01/10/20124,555.00IPC+4.84TV87.81 
BONO03/09/2014Intereses10/12/20131,701.00IPC+5.20TV34.29 
BONO06/09/2014Intereses21/11/20111,770.00IPC+5.80TV38.45 
BONO07/09/2014Intereses01/04/20135,744.00DTF+1.72TV80.74 
BONO07/09/2014Intereses16/09/20131,368.10DTF+1.72TV19.23 
BONO07/09/2014Intereses21/01/20141,564.00DTF+1.72TV21.98 
BONO10/09/2014Intereses01/03/20124,977.00IPC+4.23TV88.99 
BONO10/09/2014Intereses30/12/20110.87IPC+4.19TV0.02 
BONO10/09/2014Intereses19/12/2011118.39IPC+3.88TV2.01 
BONO10/09/2014Intereses21/11/20131,939.00IPC+4.19TV34.48 
BONO10/09/2014Intereses17/05/20132,946.70IPC+4.19TV52.40 
BONO10/09/2014Intereses01/09/201178,360.00IPC+4.23TV1,401.08 
BONO10/09/2014Intereses24/07/201220,920.00IPC+4.19TV371.98 
BONO11/09/2014Intereses27/05/20141,556.50IPC+4.25TV28.26 
BONO11/09/2014Intereses17/04/201317,050.00IPC+3.75TV284.67 
BONO11/09/2014Intereses22/04/20131,417.78IPC+3.75TV23.67 
BONO11/09/2014Intereses16/12/20131,410.00IPC+4.13TV24.86 
BONO11/09/2014Intereses16/06/20141,510.00IPC+3.75TV25.21 
BONO11/09/2014Intereses27/08/20141,807.00IPC+4.35TV33.25 
BONO14/09/2014Intereses01/09/201173,250.00IPC+5.30TV1,518.33 
BONO19/09/2014Intereses21/04/20141,429.06IPC+3.69TV23.65 
BONO19/09/2014Intereses01/12/20114,096.00IPC+4.70TV78.88 
BONO19/09/2014Intereses12/12/20111,417.00IPC+4.70TV27.29 
BONO22/09/2014Intereses23/01/20121,609.00IPC+4.00SV51.21 
BONO30/09/2014Intereses06/12/201136.00IPC+6.00TV0.80 
BONO30/09/2014Intereses27/01/201227.77IPC+6.00TV0.62 
         
Valor a invertir4,533.281,307,401

 

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A
%.
Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
       Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)03/09/201403/12/20144.571PV4.66  3,6653,665
CDT(1)04/09/201402/01/20154.4341PV4.49  400,000400,000
CDT (1)04/09/201405/03/20154.646PV4.74  400,000400,000
CDT (1)04/09/201404/03/20154.7437PV4.84  436,196436,196
CDT (1)10/09/201410/03/20154.7437PV4.84  22,26422,264
CDT (1)16/09/201416/12/20144.571PV4.66  42,72942,729
CDT (1)22/09/201422/12/20144.426PV4.51  2,5472,547
TES03/09/201415/06/20167.25AV4.95301.22285.81  
TES08/09/201415/06/20167.25AV5.04160.40152.31  
BONO(2)10/09/201406/09/2015DTF + 1.59TV5.251,950.961,940.97  
TES11/09/201415/06/20167.25AV5.14419.92399.25  
BONO(2)15/09/201416/05/2020IPC + 3.42TV6.321,518.331,495.15  
TES19/09/201415/06/20167.25AV5.03129.82123.08  
TES22/09/201415/06/20167.25AV4.9651.2148.48  
TES30/09/201415/06/20167.25AV4.831.421.34  
Total invertido4,533.284,446.391,307,4011,307,401

 

 

N. del D.: La representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.