Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 98 DE 2012 

(Diciembre 18)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 3 de diciembre de 2012.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 3 de diciembre de 2012 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses03/092012250.0005.38PV 253.363
CDTCapital e intereses09/04/20121.2735.95PV 1.322
BONOIntereses01/09/2010213.000IPC+4.17TV 3.788
BONOIntereses27/11/20121.565.00IPC+4.84TV30.50 
BONOIntereses01/11/20124.297.00IPC+4.84TV83.73 
BONOIntereses01/10/20124.555.00IPC+4.84TV88.76 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)  202.99258.473

 

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)
4,008.94
(217,414)
   
Pago de comisión de administración de noviembre y cuatro por mil del mes de diciembre de 2012 (C) 20.553
Valor a invertir el 3 de diciembre de 2012 (A+B-C)4.211.9320.506

 

Inversiones efectuadas el 3 de diciembre de 2012
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
      Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(1)01/04/20135.66PV5.80  20.50620.506
BONO(2)05/05/2015IPC + 7.50TV6.204.211.933.814  
          
TOTAL INVERTIDO4.211.933.81420.50620.506

 

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(2) Calificado AAA.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 2, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 27, 28 y 29 de noviembre de 2012 fueron invertidos de la siguiente manera:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT02/11/2012Capital e intereses02/08/201238.8885.08PV 39.382
CDT14/11/2012Capital e intereses14/08/201211.9605.42PV 12.122
TES14/11/2012Intereses02/03/200993.25010.25AV 9.558
CDT15/11/2012Capital e intereses15/08/20129.9315.45PV 10.066
CDT16/11/2012Capital e intereses16/08/201230.2095.27PV 30.607
BONO17/11/2012Intereses01/09/2011230.000IPC+2.88TV 3.858
CDT22/11/2012Capital e intereses22/05/201244.4155.91PV 45.727
CDT23/11/2012Capital e intereses23/08/201217.9055.47PV 18.150
BONO23/11/2012Intereses17/05/2007277.000IPC+2.88SV 8.811
CDT28/11/2012Capital e intereses28/08/201296.4005.19PV 97.651
BONO21/11/2012Intereses01/09/201161.12012.59TV1.939.58 
BONO27/11/2012Intereses02/01/20125.417IPC+5.99TV121.53 
BONO27/11/2012Intereses01/09/201173.200IPC+5.40TV1.536.98 
BONO29/11/2012Intereses22/10/20121.604IPC+3.48TV26.11 
Valor a invertir3.624.20275.932

 

Inversiones efectuadas

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
       Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(1)02/11/201201/08/20135.87PV5.93  39.38239.382
CDT(1)14/11/201214/02/20135.32PV5.38  21.68021.680
CDT(1)15/11/201215/02/20135.33PV5.39  10.06610.066
CDT(1)16/11/201216/05/20135.72PV5.85  30.60730.607
CDT(1)17/11/201217/05/20135.69PV5.82  3.8583.858
CDT(1)22/11/201222/02/20135.12PV5.18  45.72745.727
CDT(1)23/11/201223/05/20135.67PV5.80  26.96126.961
CDT(1)28/11/201228/02/20135.12PV5.18  97.65197.651
BONO(2)21/11/201221/04/2017IPC + 4.58TV7.101.939.581.881.70  
BONO(2)27/11/201203/12/2019IPC + 4.84TV7.251.658.511.565.00  
TES29/11/201217/04/20136AV4.8526.1125.08  
Total invertido3.624.203.471.78275.932275.932

 

(1)Tasa de captación en Bancos con calificación 1+.

(2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.