Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 99 DE 2017

(Diciembre 15)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de diciembre de 2017.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, capítulo II, título III de la parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, capítulo III, título III de la parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de diciembre de 2017 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses01/09/2017350.0005.294   354.632
CDTCapital e intereses01/09/2017350.0006.442   355.637
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A) 710.269
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)5.068(388.047)
Pago de comisión de administración de noviembre y cuatro por mil de diciembre de 2017 (C) 38.281
Valor a invertir el 1º de diciembre de 2017 (A+B-C)5.068283.941

Inversiones efectuadas el 1º de diciembre de 2017
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(1)01/03/20185.1978PV5.38  283.941283.941
Bono (2)22/06/20233.90TV7.235.0684.816  
Total invertido5.0684.816283.941283.941

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

De otra parte, este despacho se permite informar que, del 2 al 29 de noviembre de 2017, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
Bonos2/11/2017Intereses2/09/2013223.140IPC+4.45TV 4.687
CDT16/11/2017Capital e intereses16/05/201744.8716.4461PV 46.317
Bonos16/11/2017Intereses1/09/2014230.770IPC+3.42TV 4.305
Bonos21/11/2017Intereses1/09/2016186.800IPC+6.39TV 4.545
TES21/11/2017Intereses25/08/201728.376 5.00AV 1.419
Bonos23/11/2017Intereses1/09/2017247.150IPC+3.19TV 4.072
Bonos27/11/2017Intereses1/09/2016199.400IPC+3.14TV 3.261

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
Bonos2/11/2017Intereses1/09/20146.223.00IPC+4.62TV133.31 
Bonos2/11/2017Intereses6/09/2016995.30IPC+4.10TV20.04 
Bonos2/11/2017Intereses5/12/20163.933.00IPC+4.62TV84.25 
Bonos3/11/2017Intereses27/02/20151.866.68IPC+4.35TV38.75 
Bonos3/11/2017Intereses10/06/20163.454.00IPC+4.35TV71.69 
Bonos3/11/2017Intereses27/08/20152.329.15IPC+4.35TV48.34 
Bonos7/11/2017Intereses29/08/20163.327.00IPC+3.24TV59.92 
Bonos7/11/2017Intereses20/01/20154.737.50IPC+3.8TV91.90 
Bonos7/11/2017Intereses14/03/201774.560.00IPC+3.24TV1.342.85 
Bonos7/11/2017Intereses2/01/20177.486.00IPC+3.55TV130.03 
Bonos8/11/2017Intereses10/03/20174.700.00IPC+4.00TV86.86 
Bonos8/11/2017Intereses7/09/20152.146.00IPC+4.00TV39.66 
Bonos8/11/2017Intereses11/03/20161.315.00IPC+4.00TV24.30 
Bonos8/11/2017Intereses10/12/20152.777.10IPC+4.00TV51.32 
Bonos8/11/2017Intereses21/02/20171.889.00IPC+3.70TV33.51 
Bonos9/11/2017Intereses14/03/20141.433.39IPC+4.27TV27.44 
Bonos10/11/2017Intereses19/09/20171.478.00IPC+4.50TV29.13 
Bonos14/11/2017Intereses7/11/20171.574.00IPC+3.23TV26.09 
Bonos14/11/2017Intereses21/07/20162.842.00IPC+3.25TV47.25 
Bonos14/11/2017Intereses11/09/20152.292.00IPC+3.25TV38.11 
Bonos14/11/2017Intereses10/03/20164.557.00IPC+3.49TV85.80 
Bonos15/11/2017Intereses10/12/20141.924.00IPC+4.23TV36.65 
Bonos15/11/2017Intereses21/10/20162.829.00IPC+3.89TV51.51 
Bonos15/11/2017Intereses10/06/20141.758.80IPC+4.23TV33.50 
Bonos15/11/2017Intereses12/12/20165.186.00IPC+3.92TV103.17 
Bonos16/11/2017Intereses2/11/20155.854.00IPC+3.42TV109.21 
Bonos16/11/2017Intereses1/06/20163.574.00IPC+3.42TV66.67 
Bonos16/11/2017Intereses21/07/20152.022.90IPC+3.42TV37.74 
Bonos16/11/2017Intereses12/09/20167.148.34IPC+3.42TV133.35 
Bonos16/11/2017Intereses15/09/20141.495.15IPC+3.42TV27.89 
Bonos16/11/2017Intereses21/07/20141.588.87IPC+3.42TV29.64 
Bonos17/11/2017Intereses10/09/20152.529.20IPC+2.44TV36.95 
Bonos20/11/2017Intereses23/05/20161.812.00IPC+4.65TV36.39 
Bonos21/11/2017Intereses1/09/201161.120.0012.59TV1.939.38 
TES21/11/2017Intereses31/07/2017162.805.00AV8.14 
TES21/11/2017Intereses27/07/2017261.895.00AV13.09 
TES21/11/2017Intereses26/07/2017139.605.00AV6.98 
TES21/11/2017Intereses10/07/201783.525.00AV4.18 
TES21/11/2017Intereses15/09/201693.975.00AV4.70 
TES21/11/2017Intereses22/06/2017722.165.00AV36.11 
TES21/11/2017Intereses20/06/2017275.155.00AV13.76 
TES21/11/2017Intereses15/06/201763.905.00AV3.20 
TES21/11/2017Intereses13/06/2017192.665.00AV9.63 

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
TES21/11/2017Intereses5/09/2016600.805.00AV30.04 
TES21/11/2017Intereses8/06/201758.505.00AV2.93 
TES21/11/2017Intereses6/06/2017798.525.00AV39.93 
TES21/11/2017Intereses5/06/2017331.875.00AV16.59 
TES21/11/2017Intereses20/11/201734.615.00AV1.73 
TES21/11/2017Intereses17/11/201735.165.00AV1.76 
TES21/11/2017Intereses16/11/2017385.185.00AV19.26 
TES21/11/2017Intereses15/11/2017214.105.00AV10.71 
TES21/11/2017Intereses14/11/2017187.885.00AV9.39 
TES21/11/2017Intereses10/11/201727.765.00AV1.39 
TES21/11/2017Intereses9/11/201726.165.00AV1.31 
TES21/11/2017Intereses8/11/2017224.645.00AV11.23 
TES21/11/2017Intereses3/11/2017151.525.00AV7.58 
TES21/11/2017Intereses2/11/2017226.765.00AV11.34 
TES21/11/2017Intereses30/10/2017148.805.00AV7.44 
TES21/11/2017Intereses27/10/2017256.655.00AV12.83 
TES21/11/2017Intereses26/10/2017229.925.00AV11.50 
TES21/11/2017Intereses27/04/2017231.425.00AV11.57 
TES21/11/2017Intereses26/04/201762.525.00AV3.13 
TES21/11/2017Intereses24/04/2017153.305.00AV7.67 
TES21/11/2017Intereses9/10/201776.585.00AV3.83 
TES21/11/2017Intereses17/04/2017239.955.00AV12.00 
TES21/11/2017Intereses10/04/201795.335.00AV4.77 
TES21/11/2017Intereses25/09/201784.075.00AV4.20 
TES21/11/2017Intereses27/03/2017712.005.00AV35.60 
TES21/11/2017Intereses22/03/2017390.805.00AV19.54 
TES21/11/2017Intereses21/03/2017302.075.00AV15.10 
TES21/11/2017Intereses15/03/201770.825.00AV3.54 
TES21/11/2017Intereses13/03/20171.378.705.00AV68.94 
TES21/11/2017Intereses15/09/201759.995.00AV3.00 
TES21/11/2017Intereses13/09/2017208.265.00AV10.41 
TES21/11/2017Intereses8/09/201752.595.00AV2.63 
TES21/11/2017Intereses6/09/2017708.635.00AV35.43 
TES21/11/2017Intereses4/09/2017284.805.00AV14.24 
TES21/11/2017Intereses3/03/2017361.925.00AV18.10 
TES21/11/2017Intereses28/02/2017127.985.00AV6.40 
TES21/11/2017Intereses20/02/201750.685.00AV2.53 
TES21/11/2017Intereses17/02/201756.615.00AV2.83 
TES21/11/2017Intereses16/02/2017485.255.00AV24.26 
TES21/11/2017Intereses15/02/2017295.165.00AV14.76 
TES21/11/2017Intereses13/02/2017228.065.00AV11.40 
TES21/11/2017Intereses9/02/201738.685.00AV1.93 
TES21/11/2017Intereses8/02/2017164.155.00AV8.21 
TES21/11/2017Intereses7/02/2017372.105.00AV18.61 
TES21/11/2017Intereses3/02/2017194.355.00AV9.72 
TES21/11/2017Intereses2/02/2017289.805.00AV14.49 

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
TES21/11/2017Intereses30/01/2017224.085.00AV11.20 
TES21/11/2017Intereses27/01/2017270.255.00AV13.51 
TES21/11/2017Intereses26/01/201775.445.00AV3.77 
TES21/11/2017Intereses10/01/2017114.755.00AV5.74 
TES21/11/2017Intereses29/08/2017100.725.00AV5.04 
TES21/11/2017Intereses22/12/2016390.805.00AV19.54 
TES21/11/2017Intereses19/12/2016190.145.00AV9.51 
TES21/11/2017Intereses15/12/201679.265.00AV3.96 
TES21/11/2017Intereses6/12/20161,064.005.00AV53.20 
TES21/11/2017Intereses25/08/201781.715.00AV4.09 
TES21/11/2017Intereses17/08/201743.395.00AV2.17 
TES21/11/2017Intereses16/08/2017358.105.00AV17.91 
TES21/11/2017Intereses15/08/2017229.275.00AV11.46 
TES21/11/2017Intereses14/08/201798.115.00AV4.91 
TES21/11/2017Intereses11/08/201775.985.00AV3.80 
TES21/11/2017Intereses9/08/201730.885.00AV1.54 
TES21/11/2017Intereses3/08/2017154.125.00AV7.71 
TES21/11/2017Intereses15/11/2016357.505.00AV17.88 
TES21/11/2017Intereses11/11/2016110.405.00AV5.52 
TES21/11/2017Intereses8/11/2016407.445.00AV20.37 
TES21/11/2017Intereses31/10/2016243.455.00AV12.17 
TES21/11/2017Intereses2/08/2017230.575.00AV11.53 
Bonos27/11/2017Intereses21/08/20151.903.40IPC+3.14TV31.12 
Bonos27/11/2017Intereses21/04/20151.788.40IPC+3.14TV29.24 
Bonos27/11/2017Intereses1/07/20164.783.00IPC+5.69TV115.95 
Bonos27/11/2017Intereses22/09/20161.584.00IPC+5.69TV38.40 
Bonos27/11/2017Intereses14/06/20162.291.00IPC+5.69TV55.54 
Bonos27/11/2017Intereses15/12/20141.419.20IPC+7.00TV36.62 
Bonos27/11/2017Intereses21/08/20141.651.00IPC+5.90TV38.20 
Bonos27/11/2017Intereses2/01/20125.417.00IPC+5.99TV126.54 
Bonos27/11/2017Intereses1/09/201173.200.00IPC+5.40TV1.604.57 
Bonos27/11/2017Intereses3/03/20148.105.005.65TV115.42 
Bonos27/11/2017Intereses21/05/20141.953.40IPC+3.09TV31.70 
Bonos27/11/2017Intereses1/04/20146.674.00IPC+3.09TV108.31 
Bonos27/11/2017Intereses1/02/20177.003.00IPC+3.09TV113.65 
Bonos27/11/2017Intereses10/06/20152.525.00IPC+3.09TV40.98 
Bonos27/11/2017Intereses9/03/20158.360.00IPC+3.09TV135.67 
Bonos29/11/2017Intereses3/08/20155.526.00IPC+2.90TV87.06 
Valor a invertir8.793.6968.606

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(1)2/11/20172/02/20185.678PV5.751  4.6874.687
CDT(1)23/11/201723/11/20186.10PV6.10  4.0724.072
CDT(1)21/11/201721/05/20185.7183PV5.85  5.9645.964
CDT(1)16/11/201716/02/20185.5341PV5.603  50.62250.622
CDT(1)27/11/201727/04/20185.4336PV5.561  3.2613.261
TES TF2/11/201721/11/20185.00AV4.953237.60226.76  
TES TF3/11/201721/11/20185.00AV4.956158.78151.52  
Bono (2)7/11/201713/02/2023IPC+3.23TV6.9261.624.701.574.00  
TES TF8/11/201721/11/20185.00AV4.915235.65224.64  
TES TF9/11/201721/11/20185.00AV4.93827.4426.16  
TES TF10/11/201721/11/20185.00AV4.90929.1327.76  
TES TF14/11/201721/11/20185.00AV4.912197.25187.88  
TES TF15/11/201721/11/20185.00AV4.90224.83214.10  
TES TF16/11/201721/11/20185.00AV4.91404.50385.18  
TES TF17/11/201721/11/20185.00AV4.8536.9535.16  
TES TF20/11/201721/11/20185.00AV4.8436.3934.61  
TES UVR (3)21/11/20177/05/20253.50AV3.002.871.5010.83  
Bono27/11/201723/02/2024IPC+3.19TV6.952.621.912.568.00  
TES TF29/11/201721/11/20185.00AV4.6287.0686.66  
Total invertido8.793.695.753.2668.60668.606

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA; (3) 11.39 UVR, 10.83 UVR.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.