CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA DSMAR 10 DE 2000 

(Febrero 25)

Manual del departamento de seguimiento monetario y análisis de riesgo

(Nota: La presente circular fue reemplazada por la Circular Reglamentaria Externa DODM-66 de 2001 del Banco de la República).

Asunto 5: Condiciones para la liquidación de las operaciones monetarias del Banco de la República.

 

8. Títulos Fogafin clase A. Se recibirán por el 90% del valor presente de los flujos de intereses y de su capital al día de la operación, descontados a la tasa efectiva TD de acuerdo con la siguiente fórmula de liquidación:

 

Esta hoja reemplaza la hoja 5.15 de la Circular Reglamentaria Externa DSMAR 60 de noviembre 17 de 1999.

Hoja 5.15A

j) TES Ley 546. Se recibirán por el 90% del valor descontado de las cuotas de amortización de capital e intereses, al día de la operación, a la tasa fijada por el Banco de la República para el descuento del título TD. Se liquidará de acuerdo a la siguiente fórmula:

 

Donde i va desde 1 hasta 120.

El valor de TD será el promedio de los últimos cinco (5) días hábiles del indicador IRTESVR publicado por la Bolsa de Bogotá para el plazo más corto disponible. De no existir ese dato para alguno de los días se recurrirá al dato publicado para el día anterior y se repetirá este proceso (el de pasar al dato anterior) hasta el quinto día hábil en que no exista dato. Al sexto día hábil se recurrirá a utilizar la DTFR (definida en la hoja 5.7 de la presente circular).

Esta hoja se adiciona a la Circular Reglamentaria Externa DSMAR 60 de noviembre 17 de 1999.

Hoja 5.15B

h) Títulos de reducción de deuda (TRD). Se recibirán por el 90% del valor nominal descontado del título, al día de la operación, a la tasa fijada por el Banco de la República para el descuento del título TD. Se liquidará de acuerdo a la siguiente fórmula:

 

El valor de TD será el promedio de los últimos cinco (5) días hábiles del indicador IRTESUVR publicado por la Bolsa de Bogotá para el plazo más largo disponible, adicionado en 200 puntos básicos. De no existir ese dato para alguno de los días se recurrirá al dato publicado para el día anterior y se repetirá este proceso (el de pasar al dato anterior) hasta el quinto día hábil en que no exista dato. Al sexto día hábil se recurrirá a utilizar la DTFR (definida en la hoja 5.7 de la presente circular) adicionada en 200 puntos básicos.

Esta hoja se adiciona a la Circular Reglamentaria Externa DSMAR 60 de noviembre 17 de 1999.

Hoja 5.16

4. Condiciones para la liquidación de inversiones financieras y cartera.

El departamento de líneas externas y cartera recibirá los titulos-valores provenientes de operaciones de cartera M/L o M/E de acuerdo con los porcentajes que se señalan en la siguiente tabla:

Tipo de carteraSe recibirá por el siguiente porcentaje su valor
Cartera comercial con garantía admisible1 y cartera hipotecaria no titularizada70%
Cartera comercial sin garantía admisible y cartera de consumo con garantía admisible60%
Cartera de consumo sin garantía admisible50%

EI departamento de fiduciaria y valores recibirá los títulos-valores representativos de inversiones financieras por el 80% de su valor presente, si son emitidos por entidades financieras del exterior con calificación A1 ó A+ otorgada por las agencias calificadoras de riesgo, así como si son títulos provenientes de titularizaciones de cartera.

Esta hoja remplaza la hoja 5.16 de la Circular Reglamentaria Externa DSMAR 60 de noviembre 17 de 1999.

N. del D.: Esta circular va dirigida a la oficina principal y sucursales, bolsas de valores, Superintendencia Bancaria, Superintendencia de Valores, comisionistas de bolsa, establecimientos bancarios, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial, cooperativas financieras, sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de pensiones, sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, sociedades administradoras del régimen pensional de prima media, dirección del tesoro nacional, FEN, Fogafin, Findeter, Finagro.

(Nota: La presente circular fue reemplazada por la Circular Reglamentaria Externa DODM-66 de 2001 del Banco de la República).

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