CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA 276 DE 2005 - CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA DODM-276 DE 2005

 

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA DODM-276 DE 2005

(Septiembre 19)

Asunto 13: Depósitos remunerados a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional-DGCPTN

Con toda atención nos permitimos enviar la hoja 13.3 de la Circular Reglamentaria Externa DODM-276 del 10 de junio de 2005, correspondiente al asunto 13: Depósitos remunerados a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, DGCPTN.

Esta modificación actualiza la rementación relacionada con la tasa de interés para los depósitos remunerados que puede constituir la DGCPTN en el Banco de la República, de acuerdo con las políticas aprobadas por la Junta Directiva del Banco de la República, en su sesión del 3 de junio de 2005 y modificada en su sesión del 16 de septiembre de 2005.

En este caso, aplicarán las mismas condiciones de los literales a), b), c), d) y e) del numeral 3º de la presente circular.

Para las transacciones cerradas, en caso de habilitarse el mecanismo de contingencia para el cumplimiento de las mismas, el departamento de fiduciaria y valores indicará a la DGCPTN el procedimiento y la aplicación del BR a través de la cual se deben realizar la activación y compensación de las operaciones autorizadas.

6. Tasas de remuneración

Los depósitos para cada plazo se remuneran de acuerdo a un esquema de tasas interpoladas linealmente entre: 1. la tasa interbancaria (TIB) promedio de las operaciones del día t-2; 2. la tasa de corte de la última subasta de los TES de corto plazo; y 3. el promedio semanal de la tasa de la “curva spot” en el plazo específico de 365 días, así:

Plazo del depósitoTasa
1 día hábilTasa interbancaria t-2
98-119 díasSubasta de TES B de corto plazo
365 díasPromedio semana curva spot

La remuneración de los depósitos de la DGCPTN a un día hábil en el banco está atada a la TIB con plazo de un día. Esta se calcula diariamente como el promedio aritmético simple entre las tasas activa y pasiva interbancarias, con plazo de un día, según la información reportada diariamente por las entidades en el formato 133 de la Superintendencia Bancaria (2002). El cálculo de la remuneración de los depósitos constituidos a un día hábil en el día t se hará con la TIB promedio de las operaciones del día t-2. Para el tramo entre 98 y 119 días se utilizará la tasa de corte de la última subasta de TES a corto plazo y para el plazo de 365 días el promedio semanal de la “curva spot” a ese plazo. El promedio semanal de la “curva spot” en el plazo específico de 365 se calculará tomando los datos desde el jueves de la semana anterior hasta el miércoles de la semana en que se está haciendo el cálculo.

La tasa de interés de los depósitos a un día se actualizará diariamente y la de los plazos más largos semanalmente los viernes. Como resultado de esto, la estructura a plazo cambiará diariamente, por efecto de la interpolación con la tasa de un día.

Los depósitos que se realicen entre las 15:30 y 16:00 se remunerarán a la tasa de la ventanilla de contracción.

La DGCPTN podrá realizar redención anticipada parcial o total de depósitos. Cuando la redención se haga 1 día antes del plazo original pactado, la tasa de interés de remuneración será la tasa máxima de subasta de contracción más el 95% de la diferencia entre la tasa a reconocer

N. del D.: La presente circular reglamentaria externa va dirigida a la o ficina principal y sucursales del Banco de la República, Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

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