Banco de la República

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA DODM-317 DE 2015

(Septiembre 30)

Manual del Departamento de Operaciones y Desarrollo de Mercados

Asunto 19: Sistemas de Negociación y Sistemas de Registro de Operaciones Sobre Divisas.

Destinatarios: Oficina principal y sucursales; Superintendencia Financiera de Colombia; establecimientos bancarios; corporaciones financieras; compañías de financiamiento; cooperativas financieras; comisionistas de bolsa; Financiera de Desarrollo Nacional; Bancóldex; sistemas de negociación y sistemas de registro de operaciones sobre divisas.

Hoja 19-00

La presente Circular modifica las Hojas A1-6 y A1-13 a A1-17 del 30 de mayo de 2014, de la Circular Reglamentaria Externa DODM-317 correspondiente al Asunto 19: "Sistemas de negociación y sistemas de registro de operaciones sobre divisas" del Manual del Departamento de Operaciones y Desarrollo de Mercados. Las modificaciones se realizan con el fin incluir campos al reporte "Modelo de formatos de reporte de operaciones sobre divisas" que los Sistemas de Negociación y Registro de Operaciones sobre divisas deben enviar al Banco de la República en relación a las operaciones de divisas que se pactan a una tasa de mercado la cual no se conoce al momento de la negociación.

Hoja A1-6

A continuación se muestra una relación de las variables requeridas por tipo de instrumento:

CRE317
 

Hoja A1-13

Fecha CRCCFecha en que la operación fue aceptada para compensación y liquidación por una CRCC autorizada
Tipo de datoLongitudValidacionesObservaciones

Fecha
10Para los instrumentos tipo 1 y 11 esta fecha debe ser anterior a la fecha de vencimiento de L1 operación.
Esta variable debe ser mayor o igual a la fecha de negociación (Fecha de Operación cuando el instrumento se reportó con el Tipo de Novedad Inicial I). Mientras la operación no haya sido aceptada por una CRCC, está variable no se debe incluir.
Debe registrarse como año, mes, día en formato (AAAA-MM- DD). Dado que la operación puede ser aceptada por la CRCC en cualquier momento durante la vigencia del contrato, un cambio en esta condición debe ser reportado como una modificación (M).
Tipo ejercicio opciónTipo de opción negociada: americana o europea
Tipo de datoLongitudValidacionesObservaciones
Carácter3Debe ser AME o EURAmericana (AME) o Europea (EUR)
CondiciónDescribe la condición de ejercicio de la opción
Tipo de DatoLongitudValidacionesObservaciones
Alfanumérico50 Se describe la condición de ejercicio. En el caso de opciones con strike, este campo se refiere al strike de la opción (en Opciones peso-dólar y Opciones Otras Monedas debe ser llenado en términos de unidades de moneda dos por moneda 1). Ejemplo: para un tipo de cambio de 1.3 Dólares por Euro la tasa se debe reportar como 1.300000 (euro es la moneda 1 y dólar la moneda
2. Aplica para opciones peso-dólar y opciones otras monedas.
Para opciones de índices bursátiles y opciones tasa de interés se da en términos de moneda 1).
Prima inicialCorresponde al pago inicial para entrar en el contrato (aplica para opciones).
Tipo de DatoLongitudValidacionesObservaciones

Numérico

14
8 enteros y 6 decimales
Si no hay pago inicial esta variable no se debe reportar.
La moneda en que está expresado el monto debe definirse en el atributo moneda l.
Plazo TasaPara los instrumentos sobre tasa de interés (forward tasa de interés y opciones tasa de interés) se debe reportar el plazo que esta aplicará (en días).
Tipo de DatoLongitudValidacionesObservaciones

Numérico

4



Esta variable aplica para forwards tasa de interés y Opciones Tasa de Interés
Fecha de vencimiento del SubyacenteFecha de vencimiento del subyacente
Tipo de DatoLongitudValidacionesObservaciones
Fecha10Esta fecha debe ser posterior a la fecha de negociación (Fecha de Operación cuando el instrumento se reportó con el Tipo de Novedad Inicial!) y mayor a la variable Fecha ven.Debe registrarse como año, mes, día en formato (AAAA-MM- DD).

Registro previo

Este campo debe indicar si esta operación fue negociada o registrada previamente en otro sistema (S/N)
Tipo de DatoLongitudValidacionesObservaciones

Carácter

1

Debe ser S o N.
Registrada o negociada previamente en otro sistema (S), o no (N).
Tasa FIXCuando la operación se pacta a una tasa de mercado que no se conoce al momento de la negociación se debe indicar cuál es esta tasa de referencia
Tipo de DatoLongitudValidacionesObservaciones

Alfanumérico

20
 Debe registrase la tasa de referencia y si existe algún spread frente a dicha tasa (ej. TRM + 2)

Hoja A1-14

Fecha FIXFecha en la cual se forma la tasa de referencia de la operación
Tipo de DatoLongitudValidacionesObservaciones
Fecha10Esta fecha debe ser igual o posterior a la fecha de negociación (Fecha de operación cuando el instrumento se reportó con el
tipo de novedad inicial)
Debe registrarse como año, mes, día en formato (AAAA-MM- DD).

De acuerdo a la definición anterior de las variables para el reporte de operaciones de derivados, un ejemplo de una operación FWPD en formato XML será:

<?xml version="l.0" encoding="UTF-8"?>

<Reporte xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.banrep.gov.co" xsi:schemaLocation="http://www.banrep.gov.co reporte.xsd">

<Encabezado>

<Nit>000845236987</Nit>

<TipoEntidad>SNR</TipoEntidad>

<FechaTransmision>2013-09-10</FechaTransmision>

<Version>1</Version>

<ConsecutivoArchivo>0001</ConsecutivoArchivo>

<CantidadRegistros>1</CantidadRegistros>

</Encabezado>

<Operaciones>

<FWPD>

<TipoNovedad>I</TipoNovedad>

<TipoIDPuntaVenta>NI</TipoiDPunta Venta>

<IDPuntaVenta>123456789</IDPunta Venta>

<NombrePuntaVenta><![CDATA[NombreParte]]></NombrePuntaVenta>

<NumeroRegistro>123</NumeroRegistro>

<Fecha0per>2013-06-05</Fecha0per>

<FechaVen>2013-07-24</Fecha Ven>

<TipoiDPuntaCompra>NI</TipoiDPuntaCompra>

<IDPuntaCompra>987654321</IDPuntaCompra>

<NombrePuntaCompra><![CDATA[Nombre]]></NombrePuntaCompra>

<SubsectorPuntaVenta>F</SubsectorPuntaVenta>

<SubsectorPuntaCompra>R</SubsectorPuntaCompra>

<Monto0peracion>5007500.00</MontoOperacion>

<TasaContado>2164.000000</TasaContado>

Hoja A1-15

<TasaPactada1Precio>2.10</TasaPactada1Precio>

<MontoDF>2500000</MontoDF>

<MontoNDF>2507500</MontoNDF>

<TasaReferenciaSubyacente>2.20</TasaReferenciaSubyacente>

<Opcionalidad>S</Opcionalidad>

<Tipoüpcionalidad><![CDATA[Describe la opcion]]></Tipoüpcionalidad>

<AceptadoCamara>S</AceptadoCamara>

<FechaCRCC>2013-06-02</FechaCRCC>

<RegistroPrevio>N</Registro Previo>

</FWPD>

</Operaciones>

</Reporte>

1.1. Validaciones generales.

La información reportada tendrá el siguiente proceso de validación:

Validación 1 de 4 - Nombre del archivo: Se valida que el formato de nombre de archivo sea correcto. Cuando se rechaza un archivo por cualquiera de las validaciones de nombre de archivo, no se continúa realizando las demás validaciones.

Validación 2 de 4 - Estructura: Se valida que el archivo tenga la estructura XML de acuerdo a la versión de XSD vigente (proporcionada por el BR).

• Validación 3 de 4 - Datos: De acuerdo a las validaciones establecidas para cada uno de los campos reportados, y como resultado de dichas validaciones se procederá a aceptar o rechazar las operaciones. El resultado de dicha validación será informado a cada SN/SR y solo se considerará como información recibida aquellos registros que cumplan con todas las validaciones definidas.

Validación 4 de 4 - Negocio: En esta etapa se evalúa que la información de las operaciones sea coherente con el mercado y las condiciones de los instrumentos.

2. Cancelación o eliminación de operaciones.

Para la cancelación o eliminación de operaciones reportadas a través de archivos XML, los SN/SR deben enviar una comunicación escrita al BR, donde justifiquen la razón para la cancelación o eliminación de la operación.

3. Tabla de clasificación de actividades económicas.

A. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, extracción de madera, pesca y actividades de servicios conexas.

Hoja A1-16

B. Explotación de minas y canteras, extracción petróleo crudo y gas natural.

C. Industria manufacturera.

D. Suministro de electricidad, gas, y agua.

E. Construcción

F. Comercio

G. Turismo, hoteles y restaurantes

H. Transporte, manipulación de carga, almacenamiento y depósito

I. Correo y telecomunicaciones

J. Intermediación financiera - excepto financiación planes de seguros, pensiones y cesantías (Divisiones J1 A J14 (sic)).

J1. Banca central

J2. Bancos comerciales y bancos especializados en cartera hipotecaria

J3. Corporaciones financieras (incluye IFI)

J4. Compañías de financiamiento comercial (incluye compañías de leasing)

J5. Cooperativas financieras y fondos de empleados

J6. Sociedades fiduciarias

J7. Sociedades de capitalización

J8. Actividades de compra de cartera (factoring)

J9. Bolsa de valores

J10. Sociedades comisionistas de bolsa

J11. Casas de cambio

J12. Entidades financieras oficiales especiales: FEN, Icetex, Bancóldex, Finagro, Findeter y Fonade

J13. Otros intermediarios financieros

K. Entidad financiera no residente

L. Financiación de planes de seguros, pensiones y cesantías (divisiones L1 a L5)

L1. Planes de seguros generales, seguros de vida y reaseguros

L2. Planes de pensiones voluntarias

L3. Planes de cesantías

L4. Planes de pensiones de afiliación obligatoria.

L5. Planes de pensiones del régimen de prima media (incluye: seguro social, ca1anal, Caprecom, entre otros)

Hoja A1-17

M. Actividades empresariales: actividades inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo, informática y actividades conexas, investigación y desarrollo, otras actividades empresariales

N. Administración pública y defensa

O. Educación, actividades culturales y deportivas, actividad de asociaciones

P. Servicios sociales y de salud

Q. Organizaciones y órganos extra territoriales

R. Persona natural